#学术探讨#现代计量经济学模型体系解析*李子奈刘亚清内容提要:本文对现代计量经济学模型体系进行了系统的解析,指出了现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,在经典计量经济学模型理论的基础上,发展成为相对独立的模型理论体系,包括基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学、基于非设定的模型结构而发展的非参数计量经济学,并对每个分支进行了扼要的描述。

最后在/交叉与综合0的方向上提出了现代计量经济学模型理论的研究前沿领域。

关键词:经典计量经济学时间序列计量经济学微观计量经济学一、引言计量经济学自20世纪20年代末30年代初诞生以来,已经形成了十分丰富的内容体系。

一般认为,可以以20世纪70年代为界将计量经济学分为经典计量经济学(Classical Econometrics)和现代计量经济学(Mo dern Eco no metr ics),而现代计量经济学又可以分为四个分支:时间序列计量经济学(Tim e Ser ies Econo metrics)、微观计量经济学(M-i cro-econometrics)、非参数计量经济学(Nonpara-m etric Econometrics)以及面板数据计量经济学(Panel Data Eco nom etrics)。

这些分支作为独立的课程已经被列入经济学研究生的课程表,独立的教科书也已陆续出版,应用研究已十分广泛,标志着它们作为计量经济学的分支学科已经成熟。

据此提出三个问题:一是经典计量经济学的地位问题。

既然现代计量经济学模型体系已经成熟,而且它们都是在经典模型理论的基础上发展的,那么经典模型还有应用价值吗?是不是凡是采用经典模型的研究都是低水平和落后的?二是现代计量经济学的各个分支的发展导向问题。

即它们是如何发展起来的?三是现代计量经济学进一步创新和发展的基点在哪里?回答这些问题,对于正确理解计量经济学的学科体系,对于计量经济学的课程设计和教学内容安排,对于正确评价计量经济学理论和应用研究的水平,对于进一步推动中国的计量经济学理论研究,都是十分有益的。

现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,以经典计量经济学模型理论为基础而发展起来的。

所谓/问题0,包括研究对象和表征研究对象状态和变化的数据。

研究对象不同,表征研究对象状态和变化的数据具有不同的特征,用以进行经验实证研究的计量经济学模型既然不同,已有的模型理论方法不适用了,就需要发展新的模型理论方法。

按照这个思路,就可以用图1简单地描述经典计量经济学模型与现代计量经济学模型各个分支之间的关系。

本文试图从方法论的角度对现代计量经济学模型的发展,特别是现代计量经济学模型与经典计量经济学模型之间的关系进行较为系统的讨论,以期对未来我国计量经济学的发展研究提供借鉴和启示。

本文的内容安排如下:首先分析经典计量经济学模型的基础地位,明确它在现代的应用价值,同时对发生于20世纪70年代的/卢卡斯批判0的实质进行讨论;然后依次讨论时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学以及面板数据计量经济学的发展,回答它们是以什么问题为导向,以什么为目的而发展的;最后以/现代计量经济学模型体系的分解与综合0为题,讨论现代计量经济学的前沿研究领域以及从对我国计量经济学理论的创新和发展)22)*本文受国家社会科学基金重点项目(08AJY001,计量经济学模型方法论基础研究)的资助。

提出建议。

图1 经典计量经济学与现代计量经济学二、经典计量经济学模型的基础地位11经典计量经济学模型的特征。

如果将20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学称为/经典0的,它们具有显著的共同特征,李子奈(2002)对此作出如下概括。

在理论方法方面的特征可以简要概括为:(1)模型类型)))参数模型、随机模型;(2)模型导向)))理论导向;(3)模型结构)))线性模型、因果分析模型;(4)数据类型)))截面数据、时间序列数据、被解释变量具有服从正态分布的连续观测值;(5)估计方法)))仅利用样本信息、最小二乘方法、最大似然方法。

在应用方面的特征可以简要概括为:(1)应用模型方法论基础)))实证分析、经验分析;(2)应用模型的功能)))结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;(3)应用模型的领域)))传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求、就业、福利以及宏观经济等。

21经典计量经济学的发展。

有4位经济学家因为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖,他们是弗里希(R.Frisch)、丁伯根(J.Tinberg en)、哈维尔莫(Tr ygv e H aav elm o )和克莱因(R.Klein)。

关于他们的贡献的描述,实际上就是关于经典计量经济学发展的描述。

经典计量经济学领域最早获得诺贝尔奖的是1969年第一届的获得者弗里希和丁伯根。

弗里希在1933年首先提出了计量经济学的定义,并第一个运用计量经济学的方法分析资本主义的经济波动,首创描述资本主义经济周期的数学模型,最早把导致经济波动的因素区分为扩散作用和冲击作用两大类,将两者结合起来解释资本主义经济周期,为当代经济周期理论奠定了重要基础。

弗里希提出了周期动态模型,其模型有三个关键要素:有关资本起动消费增长的加速机效应;资本起动与资本完成之间的酝酿期;消费与库存现金之间的关系。

这三个要素是弗里希能够建立起经济周期的动态模型的基础。

对存在持续性周期的解释方面,弗里希强调经济关系中随机干扰的重要性。

弗里希把经济计量方法应用到经济分析中,他试图把经济、数学和统计分析结合在一起阐明经济问题,这对后面经典计量经济学模型的发展奠定了基础。

丁伯根被称为计量经济学模型发展之父,他主要发展了动态计量经济模型来分析经济问题。

丁伯根(1969)指出,计量经济模型应该是:/(1)编一个要考虑的变量目录;(2)编一份变量必须服从的方程或关系的清单;(3)检验方程是否能成立,包括如果有的话,估计它们的系数。

由于特别是(3)的结果,我们可能必须修改(1)和(2),使模型体现的理论达到满意的真实程度。

然后,模型可以用于各种目的,即,解决各种问题。

0这对于经典计量经济学模型的发展具有重要的指导意义。

丁伯根在数量经济学理论上有三个贡献:一是提出了现代动态经济分析和/蛛网理论0;二是根据历史统计资料,利用数学和数理统计方法,对各种商业循环理论进行统计检验;三是首次用48个方程式为美国建立了完整的宏观经济计量模型,设法定量地明确各个因素的重要性,以便检验现有许多商业循环学说的解释价值,在模型中并且借助统计分析测定反应系数和/前导及滞后0。

他把通行的统计方法用于宏观经济问题的研究,从而开创了一个全新的经济学分支,即经验宏观经济学。

同时他在现代经济政策理论上的新贡献,就是把他在荷兰中央计划局的经验和在经济政策的广阔领域内参加讨论的结果,提高为系统的经济政策理论,成为规划短期经济政策的基础。

丁伯根在计量经济学方面的先驱著作对以后方法论的发展有很大的作用。

哈维尔莫于1943年发表于/Econometrica 0的论文/联立方程系统的统计学内涵0和于1944年完成的博士论文/计量经济学中的概率论方法0,奠定了计量经济学的概率论基础,提出了联立方程计量经济学模型系统的识别和估计理论,并因此获得1989年诺贝尔经济学奖。

20世纪30年代,经济理论的经验检验受到重视,两个与经济理论检验的可能性相联系的基本问题备受关注。

一是经济关系经常蕴含于大量的个体或企业的行为之中,而反映经济关系的经济理论不可能与所有个体或企业的数据完全吻合,那么什么是好的或者比较好的?二是经济学家不可能进行类似于自然科学中的可控实验,)23)5经济学动态62010年第5期而从市场中得到的观察是不同条件下同时发生的不同的行为互相作用的结果,利用这些观察去识别、估计、检验经济理论,如何才能反映其中的相互影响?哈维尔莫的研究表明,如果用随机方程的形式表达经济理论,上述第一个问题可以得到解决,数理统计方法能够从经验观察的随机样本中得到关于经济关系的严格的结论。

为了解决上述第二个问题,哈维尔莫发展了联立方程模型的分析框架,完善了识别和估计理论。

克莱因通过他的研究以及对各国研究团体的指导,促进了有关计量经济模型的研究和使用这些模型对经济政策的实际效果进行分析的可行性的研究。

由于克莱因的大力推动,计量经济模型获得了广泛地应用,克莱因也因此获得1980年诺贝尔经济学奖。

克莱因的主要理论贡献是:以公认的经济学说为基础,根据对现实经济中实际数据所作的经验性估算,建立经济体制的数学模型,并用以分析经济波动和经济政策,预测经济趋势。

在包括周期研究、随机波动、动态乘数反应、方案分析以及预报等理论性经济分析和公共政策的问题上,运用各种模型系统。

所研究的模型包括发展中经济、中央计划经济和工业化市场经济以及这些经济的国际贸易和金融关系。

主要有/克莱因)戈德伯格模型0、/布鲁金斯模型0、/沃顿模型0和/世界连接模型0。

克莱因的学术成就是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来,创立了宏观计量经济学。

他第一次完整地把凯恩斯的经济理论表述为数学形式,不仅在结构、规模和先进的估算方法论方面是现代宏观模型的鼻祖,而且也是正式地用于经济波动预测的第一个计量经济模型,对后来美国和其他国家建立的宏观计量经济模型有深远而普遍的影响。

31/卢卡斯批判0的背景与实质。

所谓/卢卡斯批判0,即发生于20世纪70年代,以卢卡斯(E.Lu-cas)、萨金特(J.Sarg ent)、西姆斯(A.Sims)等为代表的对经典计量经济学的批判。

第二次世界大战以后,凯恩斯主义盛行,西方发达资本主义国家经济经历了一段稳步增长的黄金时期,科技进步促进了生产力的极大发展,国家干预政策使经济中的一些矛盾得以化解。

但进入20世纪70年代,主要资本主义国家经济开始陷入/滞胀0局面。

经济停滞和通货膨胀并存的现实使凯恩斯主义在理论上无法自圆其说,在实践中无能为力,以凯恩斯主义为理论导向的经典计量经济学模型同时也受到了质疑。

卢卡斯将理性预期加入经济周期理论,提出了公众是有理性的,他们能够对政府的经济政策和其他经济信息作出合理的反应并相应地调整他们的经济行为。

作为政府制定经济政策依据的凯恩斯经济学,没有考虑到公众的理性预期,因而制定的经济政策难以取得理想的效果。

同时他指出这些模型中预先设定好的描述经济稳定的参数不是不变的,因为人们的理性预期而经常更改他们的行为模式,在现实经济中这些参数是广泛变动的,使得这些经济计量模型的结果和预期是无效的。

卢卡斯(1976)提出,理性预期使得经济主体改变行为模式,应该从计量经济学模型的原始设定开始重新对模型进行设定,而且常参数模型不再适用。