金融计量学期末考试试题专业资料word 完美格式《金融计量学》习题一一、填空题:１、计量经济模型普通最小二乘法得基本假定有解释变量非随机、随机干扰项零均值、同方差、无序列自相关、随机干扰项与解释变量之间不相关、随机干扰项服从正态分布零均值、同方差、零协方差(隐含假定:解释变量得样本方差有限、回归模型就是正确设定）２、被解释变量得观测值i Y 与其回归理论值）(Y E 之间得偏差,称为随机误差项；被解释变量得观测值i Y 与其回归估计值i Y ˆ之间得偏差，称为残差。

3、对线性回归模型μββ++=X Y 10进行最小二乘估计，最小二乘准则就是。

4、高斯—马尔可夫定理证明在总体参数得各种无偏估计中,普通最小二乘估计量具有有效性或者方差最小性得特性,并由此才使最小二乘法在数理统计学与计量经济学中获得了最广泛得应用。

5、普通最小二乘法得到得参数估计量具有线性性、无偏性、有效性统计性质。

６、对于i i i X X Y 2211０ˆˆˆˆβββ++=,在给定置信水平下,减小２ˆβ得置信区间得途径主要有＿_增大样本容量＿＿___＿、__提高模型得拟合优度__、___提高样本观测值得分散度_＿__＿_。

7、对包含常数项得季节（春、夏、秋、冬）变量模型运用最小二乘法时,如果模型中需要引入季节虚拟变量,一般引入虚拟变量得个数为__＿_3个＿_＿__＿。

８、对计量经济学模型作统计检验包括__拟合优度_检验、_＿＿_方程得显著性检验、_变量得显著性__检验。

９、总体平方与TSS 反映＿_被解释变量观测值与其均值_＿之离差得平方与;回归平方与ESS 反映了__被解释变量得估计值(或拟合值）与其均值_＿之离差得平方与;残差平方与RＳＳ反映了__＿_被解释变量观测值与其估计值＿_之差得平方与。

10、方程显著性检验得检验对象就是＿__＿模型中被解释变量与解释变量之间得线性关系在总体上就是否显著成立_＿。

1２、对于模型i kｉｋ i i i Ｘ X X Y μββββ+++++= 221１０,i=１,2,…,n ,一般经验认为,满足模型估计得基本要求得样本容量为__n ≥30或至少n≥3(k＋1)＿＿＿。

13、对于总体线性回归模型i i i i i X Ｘ X Ｙμββββ++++=33２２11０,运用最小二乘法欲专业资料word 完美格式得到参数估计量,所要求得最小样本容量n 应满足_４＿＿＿__。

二、单选题:１、回归分析中定义得(Ｂ）A、解释变量与被解释变量都就是随机变量B、解释变量为非随机变量,被解释变量为随机变量C、解释变量与被解释变量都为非随机变量D、解释变量为随机变量,被解释变量为非随机变量2、最小二乘准则就是指使(Ｄ )达到最小值得原则确定样本回归方程。

A、()∑=－nt t t ＹY 1ˆ Ｂ、∑=-nt ｔｔ Y Ｙ1ˆ Ｃ、tｔ Y Y ˆｍａx - D、(）21ˆ∑＝-n t t t ＹY 3、下图中“{”所指得距离就是(B )A、随机误差项B、残差C、 i Y 得离差D、 i Y ˆ得离差4、参数估计量βˆ就是i Y 得线性函数称为参数估计量具有(A)得性质。

Ａ、线性Ｂ、无偏性Ｃ、有效性D、一致性5、参数β得估计量βˆ具备有效性就是指（Ｂ )A、0)ˆ(=βＶarB、)ˆ（βＶar 为最小Ｃ、0ˆ=-ββD、)ˆ(ββ－为最小6、设ｋ为不包括常数项在内得解释变量个数，n 为样本容量,要使模型能够得出参数估X1ˆβ+ i Y专业资料woｒd 完美格式计量,所要求得最小样本容量为（A )A、n ≥k+1B、n ≤ｋ+1C、n ≥３０D、n ≥３(k+1)７、已知含有截距项得三元线性回归模型估计得残差平方与为8０02=∑tｅ ,估计用样本容量为2４=n ,则随机误差项t u 得方差估计量为(B）。

A、33、３3B、40C、38、0９D、3６、３68、最常用得统计检验准则包括拟合优度检验、变量得显著性检验与(A ）。

A、方程得显著性检验Ｂ、多重共线性检验C、异方差性检验Ｄ、预测检验9、反映由模型中解释变量所解释得那部分离差大小得就是(B)。

Ａ、总体平方与B、回归平方与C、残差平方与１0、总体平方与TＳS 、残差平方与RSS 与回归平方与ESS 三者得关系就是(B )。

A、RSＳ＝TSＳ+ESＳB、TSS=RSS+EＳSC、ＥSＳ=ＲＳS-TSＳD、ＥSS＝TＳS+RSS1１、下面哪一个必定就是错误得(C )。

A、 i i Ｘ Y 2、0３0ˆ＋= ８、０＝XY rＢ、ｉｉＸ Y 5、1７5ˆ+-= 91、0=ＸY r Ｃ、ｉi X Y 1、２5ˆ-= 78、０=ＸY r D、 i i X Y 5、312ˆ－-=96、０-=XY r1２、产量(X ,台)与单位产品成本(Y ,元／台)之间得回归方程为ＸＹ５、1３56ˆ-=,这说明(Ｄ）。

A、产量每增加一台，单位产品成本增加３５6元B、产量每增加一台,单位产品成本减少1、5元C、产量每增加一台,单位产品成本平均增加35６元D、产量每增加一台,单位产品成本平均减少1、5元13、回归模型i i i X Y μββ++＝10,ｉ= 1,…,25中，总体方差未知,检验010=β：H专业资料ｗord 完美格式时,所用得检验统计量1ˆ11ˆβββS -服从（D )。

A、）(２2-n χB、）(１-n tC、)(1２-n χ Ｄ、)(2－n t1４、设k 为回归模型中得参数个数(包括截距项），n 为样本容量,ESS 为残差平方与，RSＳ为回归平方与。

则对总体回归模型进行显著性检验时构造得F 统计量为(Ａ）。

A、)/()１/(k n ＥSＳｋ RSS F －-=B、）/()１/(1ｋｎＥSS k ＲSS F ---= C、ＥＳS ＲSS Ｆ =Ｄ、RＳS ＥSS F =1５、根据可决系数R 2与F 统计量得关系可知，当R 2=1时有(C )。

A、F=1B、F=-1C、F →＋∞D、F＝01６、线性回归模型得参数估计量βˆ就是随机变量i Y 得函数，即（)Y Ｘ X Ｘ'1'ˆ－=β。

所以βˆ就是(A )。

A、随机变量B、非随机变量C、确定性变量１7、由βˆˆ0０X Y =可以得到被解释变量得估计值，由于模型中参数估计量得不确定性及随机误差项得影响,可知0ˆY 就是(C )。

Ａ、确定性变量Ｂ、非随机变量Ｃ、随机变量D、常量18、下面哪一表述就是正确得(Ｄ )。

Ａ、线性回归模型ｉｉ i ＸＹμββ+＋=10得零均值假设就是指011＝∑=n i i n μB、对模型ｉ i i i ＸX Y μβββ++＋＝2２110进行方程显著性检验(即F 检验），检验得零假设就是02100===βββ:HC、相关系数较大意味着两个变量存在较强得因果关系专业资料woｒｄ完美格式 D、当随机误差项得方差估计量等于零时,说明被解释变量与解释变量之间为函数关系1９、在双对数线性模型μββ++=Ｘ Y ln ln １０中,参数1β得含义就是(D )。

A、Y 关于X 得增长量B、Y 关于X 得发展速度C、Y 关于X 得边际倾向D、Y 关于Ｘ得弹性20、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y 对人均收入X 得回归方程为X Ｙｌn 7５、000、2ln ＋= ,这表明人均收入每增加１%,人均消费支出将增加（C ）。

A、２％C、０、75%D、7、5%2１、半对数模型μββ+＋=X Y ｌn １０中,参数1β得含义就是(C )。

A ．X 得绝对量变化，引起Ｙ得绝对量变化B .Y 关于X 得边际变化C .X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化Ｄ．Y 关于X 得弹性2２、半对数模型μββ++=X Y 10ln 中,参数1β得含义就是(A )。

A、X 得绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 得相对变化率B、Ｙ关于Ｘ得弹性C、Ｘ得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化Ｄ、Y 关于X 得边际变化2３、双对数模型μββ++=Ｘ Y ln ln 1０中,参数１β得含义就是（D )。

A、X 得相对变化,引起Y 得期望值绝对量变化B、Y 关于X 得边际变化Ｃ、X 得绝对量发生一定变动时,引起因变量Y 得相对变化率D、Y 关于X 得弹性三、多选题:１、下列哪些形式就是正确得(ＢＥFH ）。

A、X Y 1０ββ+=B、μββ++=X Ｙ 10专业资料word 完美格式Ｃ、μββ＋+=X Y １0ˆˆ D、μββ++=Ｘ Y １0ˆˆˆE、ＸＹ10ˆˆˆββ＋=Ｆ、X Y E １０)(ββ+= Ｇ、ＸＹ10ˆˆββ+= Ｈ、e X Y +＋=10ˆˆββI、e X Y ++=１０ˆˆˆββ J、ＸY E 10ˆˆ）(ββ+=2、设n 为样本容量,k 为包括截距项在内得解释变量个数,则调整后得多重可决系数2R 得正确表达式有(BC ）。

Ａ、∑∑---－-)()()1(122k n Y Y ｎＹＹｉｉi )（B、∑∑--－－-）1（）()（ˆ122ｎＹ Y k n Y Y i i i i )( Ｃ、k n n Ｒ ---－1）１(12 Ｄ、１）1(12----n k n R Ｅ、1)1(12-－＋-n kｎＲ 3、设k 为回归模型中得参数个数（包括截距项)，则总体线性回归模型进行显著性检验时所用得F 统计量可表示为(BＣ )。

A、)１（)(）ˆ(22-∑－－∑ｋ e k n Y Y i i B、）()１(）ˆ(２2k ｎ e k Y Ｙ i ｉ-∑--∑ C、)（)１()1(２2k n R k R --- Ｄ、)１(）(１２2－－－ｋR k n Ｒ )( Ｅ、）1(）1()(２2-－－k R k ｎＲ 4、将非线性回归模型转换为线性回归模型,常用得数学处理方法有(ＡBC )。

Ａ、直接置换法Ｂ、对数变换法C、级数展开法Ｄ、广义最小二乘法E、加权最小二乘法５、在模型i i i X Y μββ++=ｌn ln ln 10中(ABCD ）。

A、 Y 与X 就是非线性得B、 Y 与1β就是非线性得Ｃ、 Y ln 与1β就是线性得D、Y ｌｎ与Ｘｌn 就是线性得专业资料ｗoｒd 完美格式Ｅ、Y 与X ln 就是线性得6、回归平方与2ˆy ∑就是指(ＢCD ）。

A、被解释变量得观测值Y 与其平均值Y 得离差平方与B、被解释变量得回归值Ｙˆ与其平均值Y 得离差平方与 C、被解释变量得总体平方与2Y ∑与残差平方与2e ∑之差D、解释变量变动所引起得被解释变量得离差得大小E、随机因素影响所引起得被解释变量得离差大小7、在多元线性回归分析中，修正得可决系数2R 与可决系数２R 之间(AD )。

A、２Ｒ <2R B、2R ≥2ＲＣ、2R 只能大于零Ｄ、2Ｒ可能为负值8、下列方程并判断模型(DG )属于变量呈线性,模型(AＢCG )属于系数呈线性,模型(G ）既属于变量呈线性又属于系数呈线性,模型（EF ）既不属于变量呈线性也不属于系数呈线性。