万方数据
万方数据
万方数据
我国创业板市场Fama-French三因素模型适用性的实证分析
作者：刘天杰， 朱嘉祺， 李永， Liu Tianjie， Zhu Jiaqi， Li Yong
作者单位：同济大学经济与管理学院,上海,200092
刊名：
焦作大学学报
英文刊名：Journal of Jiaozuo University
年，卷(期)：2013(1)
1.Sharpe William Capital asset prices:a theory of market equilibrium under conditions of risk 1964(19)
2.Fama E F;French K R The cross-section of expected stock returns 1992(02)
3.Fama E F;French K R Common risk factors in the returns on stocks and bonds 1993(01)
4.仪垂林;黄兴旺;王能民中国证券市场的三因素模型分析 2001(05)
5.陈信元;张田余;陈冬华预期股票收益的横截面多因素分析:来自中国证券市场的经验证据 2001(06)
6.吴世农;许年行资产的理性定价模型和非理性定价模型的比较研究--基于中国股市的实证分析 2004(06)
本文链接：/Periodical_jiaozdxxb201301021.aspx。