行业特征
与品牌等
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体 识别技术
基础材料
简单分析(比如统计分析)
静态分析
信息挖掘(比如计量分析、模糊分析) 动态分析
财务报表
资金来源与运用 营运能力
管理模式
信用特征与风险补偿能力
企业特征
所有制结构 人力资源状况
行业特征
与品牌等
应用软件 数理模型
识别目标
识别载体 识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体
识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
资金来源与运用 营运能力 信用特征与风险补偿能力
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体
识别技术
基础材料
财务报表 管理模式 企业特征
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主要指标包括： 存贷款比率=期末贷款余额/期末存款余额
中长期存贷比=中长期贷款期末余额/中长 期存款期末余额
流动性比率=流动性资产期末余额/流动性 负债期末余额
备付金比率=超额准备金期末余额/各项存
款期末余额
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贷款质量指标=逾期或呆账或呆滞贷款/各 项贷款期末平均余额
企业特征
所有制结构 人力资源状况
行业特征
与品牌等
应用软件 数理模型
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三、内容分解
1、主要资金来源 存款负债； 借入负债； 发行证券； 服务收费； 投资收益； 投机利得等；
国内、国外；个人、企业、政府、金融机构
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2、资金运用方式 现金资产
资本充足率=（分级）资本量/风险资产 （加权或简单加总）总额
资本收益率=净利润/资本总额
银行利润率=净利润/营业收入总额 银行利差率=净利息金融收风险入管/理盈利资产总额
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5、关于诱因和严重程度 ⑴诱因 同一风险可能有多个诱因
不同风险各有其特定诱因，同时也可能有 相同诱因
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体 识别技术
基础材料
风险清单、调查问卷、分析报告
简单分析(比如统计分析)
静态分析
信息挖掘(比如计量分析、模糊分析) 动态分析
财务报表
资金来源与运用 营运能力
管理模式
信用特征与风险补偿能力
企业特征
所有制结构 人力资源状况
行业特征
与品牌等
应用软件 数理模型
金融风险的识别 与管理策略
1
一、风险辨识的概念与原则
1、金融风险辨识的概念 运用相关知识、技术与方法 对金融风险的风险源、受险部位、类型、严
重程度等 进行连续、系统、全面的识别、判断和分析 为度量风险和选择风险管理策略提供依据
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2
2、金融风险识别的原则
A、系统性 （风险存在于各环节和各部门）
将整个业务活动过程绘制成流程图，
以辨识金融风险的产生过程及发展变化
关键：“内在逻辑关系”的识别
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F
a1
C
A
a2
d1
I J
D d3
b1
d2
G
B b2 E
K H
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5、专家调查法 利用专家的集体智慧辨识金融风险
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⑴头脑风暴法
资金来源与运用 营运能力 信用特征与风险补偿能力
所有制结构 人力资源状况
行业特征
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标
识别载体 识别技术
基础材料
简单分析(比如统计分析)
信息挖掘(比如计量分析、模糊分析)
财务报表
资金来源与运用 营运能力
管理模式
信用特征与风险补偿能力
企业特征
所有制结构 人力资源状况
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3、组织结构图示法
对考察对象的整体、组成部分、联系方式 进行解析
获取关于考察对象构成的组织结构图
通过组织结构图，分析金融风险的部门 （或人员）归属
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A
B1
B2
B3
C1 C2
C3 C4
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4、流程图法 根据业务活动的内在逻辑关系，
诱因有主次之分、层级之分
⑵严重程度
分两个方面：损失的可能性、损失的大小
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四、金融风险辨识的基本方 法
1、现场调查法
准备：目标、对象、工具、方法与策略、 程序
调查
整理分析：去伪存真、归类、精简
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2、问卷调查法 关键： 调查表格设计的科学合理性、 调查对象选择的科学合理性
证券投资
发放贷款
衍生金融工具投资等
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3、业务特征 不同业务内容 不同的地域和领域 不同的时空距离 不同的权责界定
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4、 财务报表信息 利用资产负债表、现金流量表、利润表 考察金融机构的静态特征（比如流动性） 和动态特征（盈利能力和管理能力）
如何理解系统性原则？
——完整合理的结构、流程，技术和服务 支撑
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金融风险管理
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B、成本效益原则 (基于条件和目标)
条件包括预算约束和技术服务条件约束
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二、金融风险辨识的基本内容
识别目标 识别载体 识别技术
基础材料
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二、金融风险辨识的基本内容
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二、金融风险辨识的基本架构
风险诱因
识别目标
受险部位
风险特征(类型)
风险规模(严重程度)
识别载体 识别技术
基础材料
风险清单、调查问卷、分析报告
简单分析(比如统计分析)
静态分析
信息挖掘(比如计量分析、模糊分析) 动态分析
财务报表
资金来源与运用 营运能力
管理模式
信用特征与风险补偿能力
注意事项：
人数不能太多 问题要直接明了 充分民主 时间适中
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⑵德尔菲法
一般程序：
问题整理（明确，表述简洁） 通讯（专家）咨询 意见汇总（统计分析） 问题改进 （重复）反馈性咨询
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6、经验法
风险管理者凭借自己的主观努力、个人经 验，
通过对财务报表、对象表现、典型事例等 的主观判断，
测定风险来源与暴露
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7、体系/模型法
以客观数据为基础，通过科学评价体系或 模型进行风险测定