商业银行业务管理复习题1、政府对银行监管的主要内容●银行业的准入：最低注册资本金、合格的管理人员、合理的业务范围及规模、完备的服务设施和设备等。

●银行资本的充足性：《巴塞尔协议》规定的资本比率对商业银行进行资本管理●银行的清偿能力：负债的异常变动，利率变动对负债的影响，银行筹集和调配资金的能力，检查资产的流动性●银行业活动范围：银行业与证券业、保险业合业与分业经营的问题。

●贷款集中程度：规定个别贷款对银行资本的最高比率。

谨慎监管原则：Camels（骆驼）原则●资本Capital●资产Asset●管理Management●收益Earning●清偿能力Liquidity●对市场风险的敏感程度Sensitivity to Market Risk2、安全性：通过银行经营管理策略的选择和具体方法的运用，增强确定性，保证商业银行的稳健经营和发展提高按期收回资产本息的可靠程度。

[广义]银行资产、收入、信誉及所有经营发展条件免遭损失的可靠性程度。

[狭义]资金安全，即银行按期收回资产本息的可靠程度。

商业银行实现安全性的策略●准备策略：保持足够的资本、建立分层次的准备金、建立专项准备（呆账准备）、加强调查研究●规避策略：资产结构短期化，降低资产的平均期限、提高短期资产的比重●分散策略：资产结构多样化。

选择多种多样、彼此相关系数极小的资产进行搭配，降低整个资产组合的风险程度。

■资产征状多样化：资产形态、种类、品名、期限、利率、风险、政府管理■授信对象多样化：政府、企事业、大中小企业、各行各业、各地区■分量化：不将大部分资金贷给一个企业，单项资产在总资产中的份额必须只占极小的比例●转嫁策略：利用合法的交易方式和业务手段将风险转移■贷款担保：把借款的还款风险转嫁给担保人。

■金融创新：在市场上发行转移风险的衍生金融工具，将借款企业还本付息不可靠的风险转嫁给购买企业。

■提前或推迟结算结汇■调整合同契约条件●补偿策略：获取风险报酬、抵押、保险：银行自己参加保险、司法诉讼●消缩策略：利用创新金融工具的交易头寸消除或缩小风险，主要的交易手段包括套期(Hedging)、对冲、互换、期货和期权交易等3、流动性：商业银行在任何时候都有足够的资金满足客户正常需求，即银行的支付能力。

解决流动性危机的途径：资产的流动性与负债的流动性相结合；提高存款的稳定性，延长负债到期日；建立分层次的准备金；增强银行主动负债的能力。

可运用的工具：同业拆借、可转让定期存单、国际金融市场借款、发行商业票据等。

4、第一准备：现金资产，最低限度的资金准备。

包括库存现金、央行存款、存放同业、托收中款项第二准备：周转准备。

包括短期证券、短期贷款、短期票据5、提高存款的稳定性的措施：❖简化开户手续❖创新存款种类❖改变存款的信用载体等提高存款的稳定性的意义：❖减轻资产流动性供给的压力❖负债的成本下降❖合理负债结构❖不增或少增加成本的前提下，弱化存款的流动性需求❖促进资金转化机制的形成强化负债存款的稳定性：提高存款的稳定性具体表现为提高活期存款的稳定性和银行在吸收存款时必须把重点放在稳定性强的存款即核心存款上。

①提高活期存款的稳定性措施：提供优质高效的、多样化的服务，稳定老客户；吸收新客户②延长存款的平均占用天数对保管性存款：采取安全、保值和保险措施；做好存款转存和计算复利工作对投资性存款：适当提高利率、扩大计息范围；加强存款安全可靠、风险小的宣传7、商业银行的经营方针；如何协调商业银行的三项基本目标？银行经营管理方针就是谋求安全性、流动性、盈利性三项基本目标尽可能合理地搭配与协调，即在保证银行经营的安全性和流动性的基础上，努力提高资金的盈利性。

对银行而言：安全性是一种前提性要求，流动性是一种操作性或工具性要求，盈利性是结果，是商业银行作为特殊的企业必须追求的目标银行经营方针在实践中的贯彻（一）合理搭配银行的资产结构❖现金、贷款、证券各占一定的比例且各有特点❖正确处理长短资产的比例，并随时进行调整（二）适当配置负债结构❖从负债的安全性、流动性和盈利性的特征❖合理配置（三）适时调整经营规模❖在不断优化结构的同时，根据经济环境和❖政策条件，积极主动的扩大或缩小经营规模（四）根据央行货币政策协调三项基本目标❖松，强调盈利性❖紧，强调流动性和安全性（五）根据经济环境的变化有所侧重❖繁荣时，强调盈利性❖相反，强调安全性和流动性9、经济资本：是指与商业银行实际承担风险相对应的资本，也称风险资本，是银行决定持有用来支持其业务发展和抵御风险并为债权人提供目标清偿能力的资本，在数量上经济资本与银行承担的非预期损失相对应。

监管资本：根据银监会《商业银行资本充足率管理办法》的定义，监管资本包括核心资本和附属资本，核心资本是指实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、末分配利润和少数股权；附属资本包括重估储备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债务。

经济资本与监管资本的区别①经济资本是商业银行根据自身承担的实际风险计算出来的资本，是一种应有“虚拟资本”；监管资本是监管当局要求商业银行持有的最低资本，属于“法定资本”，是一种实有的资本。

②从风险的角度说，经济资本代表的是风险，越小越好；监管资本则是抵御风险的屏障，越多越好。

③经济资本是从商业银行的视角看资本，而监管资本则是从监管当局的视角看资本。

④经济资本具有更好的风险敏感性。

与监管资本相比较，经济资本更好地反映了特定商业银行的实际风险状况及资本真实需求，因而对商业银行的风险具有更好的敏感性。

⑤经济资本覆盖的风险范围更广。

监管资本主要是覆盖信用风险、市场风险和操作风险。

经济资本管理覆盖的风险范围更为宽广，还包括流动性风险、法律风险、声誉风险等。

商业银行的资本约束主要来自于：❖监管资本的约束：筹集不足将导致资本充足率下降；❖资本融资的约束❖资本回报的约束：回报率下降将导致股东满意度下降,资本退出,股价下跌；❖银行内部风险承受能力的约束：资本超出承受能力将导致资产质量下降，削弱价值。

商业银行的资本管理：是指通过各种资本工具和资本管理措施，使以资本为基础的财务绩效达到最优，并保证银行总体资本水平符合一系列要求的管理。

包含：银行监管资本的充足性、优化资本结构的财务管理、资产结构的风险管理、业务条块的资本配置。

商业银行资本管理的目标最终目标：最大化股东价值，实现资本的保值增值。

短期：创造资本收益。

长期：股权价值的增值、或银行市值的持续上涨10、资本充足：达到资本充足比率的要求，资本充足的确切含义是资本适度，资本充足包括数量充足和资本结构合理。

《巴塞尔协议Ⅱ》的三大支柱：最低资本规定、监管当局的监督检查和市场纪律规定商业银行的风险包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险和商誉风险等银行资本管理的意义（1）有利于为储户和债权人提供高度安全保障，从而使商业银行得到更高的评级，在激烈的市场竞争中以更低的融资成本从股权投资者、债权人、存款人及其交易对手那里获得资金；（2）有利于银行评价自身资本充足状况，衡量各类组合资产的风险收益，对银行的总体风险和各类风险进行总量控制；（3）可以科学地检验商业银行及其分支机构的真实盈利能力，因而较好地规避了商业银行及其分支机构以牺牲长远利益为代价，获取眼前利益的短期行为；（4）促使银行及其分支机构资产和表外业务扩张进一步理性化；（5）使绩效考评有了科学依据。

银行资本：是银行从事经营活动必须注入的资金，具有双重资本的特点。

银行资本=产权资本+债务资本银行资本的作用：资本在银行日常经营和保证长期生存中起关键作用。

具体：保护存款者，增强公众信心；吸纳意外风险，恢复公众信心，是银行继续正常经营；在存款流入前为银行注册、组建和经营提供资金；限制银行资产的无限膨胀；购置银行金融服务所需的装备和设施，为银行的增长和新业务、新计划及新建设的发展提供资金。

提高资本充足率的措施（1）分子管理策略❖增加外源资本：发行普通股、发行优先证券❖增加内源资本：留存盈余；提足准备（2）分母管理策略①控制资产规模❖现金资产：满足提款与日常交易；法定准备金存款；在央行和往来行存款（清偿）；对代理行的现金支付（服务）❖金融债权证券投资：实现有效的投资组合；贷款：掌握合理的存贷款比❖固定资产：房产、设备等②优化资产结构❖降低风险权数高的资产比❖提高资本与风险资产比重12、存款负债管理的意义：有效的负债管理❖开拓存款源泉，保持负债潜力：致力于挖掘和维持广大的潜在的存款者和巨大的可能的存款量❖掌握适度存款，合理负债结构：存款管理的核心是适度，包括总量适度和分量适度❖提高存款效率，调用负债杠杆❖降低存款成本，减轻负债风险❖提供存款方便，展开负债服务❖总量适度：银行的存款应限制在该行贷款的可发放程度内；吸收存款的成本和管理负担的承受能力❖分量适度：即负债的结构要合理；期限结构、客户结构和品类结构合理▪期限结构：长期性存款与短期性存款适当搭配▪客户结构：掌握不同性质的客户储蓄行为特征▪品类结构：各种存取款方式的合理搭配存款负债管理目标：提高存款的稳定性；调节存款的运用率；降低存款的成本率：存款总额与所耗成本的比率；扩大存款的增长率存款资金在多大程度上被实际地用于贷款，即存贷比率存款方便：尽可能周到地满足存户有关的要求，如迅速准确、就近、安全、保密、存取便利、接待热情等负债服务：即以负债业务为起点，又不局限于存取款的范围，积极开拓新的相关联的服务项目。

存款效率：①存款的稳定性或沉淀率（核心存款的比例）；②存贷比率结构性存款：以存款为基础形式，通过与利率、汇率的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩获得增加存款收益的机会。

资金成本：为吸收存款而支付的一切费用；利息成本和营业成本之和资金转移价格：银行可用资金所应负担的全部成本；确定银行盈利性资产价格的基础，银行资金成本分析的重点。

存款商品的基本特征❖利息：存款商品的价格；有高有低，甚至为零；即使零息存款也必然有一种具体的计息规定；❖利率形式和计息方法：固定利率和浮动利率；名义利率或实际利率；单利、复利或累进利率；按年、季、月、日等计息❖附加服务：附加服务加存款利息构成完整的存款价格❖存款期限：没有时间的连续性就没有借贷关系❖能否转让：借贷关系的实质是权利关系；经济学上权利是可以转让的，如大额定期存单；❖提款方式：存款关系的结束方式。

多种多样，如提现、转账；只提现不转账（丙钞存款）；只转账不提现（外汇存款）；既提现也转账；既不能全部转账，也不能全部提现等。

13、存款市场开拓的策略和措施1）重视利率杠杆的作用和客户需求的满足，加强存款商品的研发和营销2）提供高质量的全面金融服务3）合理配置营业网点，提供存取贷便利和完善的网络系统4）加强公共关系，塑造良好的银行企业形象关于存款产品的差异性❖存款商品的高度同质性和易模仿性对商业银行存款产品的差异性提出了更高的要求。