网格交易法理论与实践
一、网格交易法与改进：
1.在外汇市场中，行情大致可以归纳为两种形态，一是派发区(明显趋势性行
情)一种是收集区(震荡行情)。

在时间比重上震荡行情基本上占整个交易时
间的70%，而走势行情只占整个交易时间的30%。

所以在外汇交易中大部分
时间都是那种无聊的震荡行情，这个时候你就需要用网格交易法了。

学好
它，你就可以用“网”捞钱，而不再是辛苦采摘了。

2.网格交易法天生具有三大优势：
1。

不需要判断时机，减低操作压力。

时机抉择是所有技术分析的难点所在，
从长远来看，2000笔交易以上，不大可能有人依靠时机抉择战胜市场。

2。

不害怕市场发生变化。

市场的参与者，经济环境都会使得市场发生变化，
从而使得现有的交易系统失效。

3。

可以在网格中使用任何其他的分析方法。

任何有效的方法都会增加网格
的效果。

3.基本做法：
所谓网络交易法(grid trading method)，也称鱼网交易法，指以某点为基
点，每上涨戓下跌一定点数挂一定数量空单戓多单，设定盈利目标，但不
设止损，当价格朝期望方向进展时获利平仓，並在原点位挂同样的买单戓
卖单。

这样布下的这些交易单形成了一张像鱼网样的阵列，在振荡市场中
来回获利。

网格交易法最忌单边市行情，专为振荡行情而设，它在套利交
易中的优点湜可以系统的治理大资金交易。

网格交易最基本的方法是：每隔一定的点数(如20点或者其它点数)在同一
点位同时放臵买单委托和卖单委托（两个账户）。

假如行情上涨就可以平
掉一串的买单，而在行情下跌时再平掉一串的卖单；行情下跌再上涨时同
样的道理。

4.改进做法：
在当前价之上每隔一定点只布买单委托，在当前价之下每隔一定点数只布
卖单委托。

当行情上涨时会成交并在止蠃位臵平掉一串买单，在平掉买单
的位臵补上卖出委托。

行情下跌时同样的道理。

这样汇率向一个方向运动时只平掉蠃利单而不会留下一串的浮亏单。

在汇率单边运行时风险要比纯粹的网格交易小很多。

5.两种网格交易的优缺点比较：
在盘整行情时，第一波的上升和下跌不用随时补单即可获利。

当然第一波结束后还需再补单。

当出现大的单边行情时，对资金和仓位要求很高，因为留下了一串的浮亏单，浮亏会很快远远超过蠃利至直暴仓。

在行情波动时两边均可获利，同时避免了如传统方法留下的一串浮亏单，风险降低了很多。

需要补单很及时，否则会错过一些蠃利机会。

根据两种方法的优缺点，感觉尽管改进方法麻烦一些，也可能会错失一些蠃利机会，但是相对于避免的风险来说，是非常值得的。

因此推荐采用改进的网格交易法。

你在重新补单前不会产生一连串的浮亏，可以放心睡觉，睡完觉再来补单也不会有大的风险产生。

如果补单时，发现上下都有空档，那是最幸福的哦，该是收获的季节了。

二、对改进的网格交易法的风险分析和规避方法
风险：改进的方法，尽管风险降低了很多，但仍然存在着巨大的风险，我用EA进行测试的结果与预期的一样，蠃利一直向上，但净值在波动，有大的单边行情时突然暴仓。

其风险在于出现单边行情时，同时也有波动，还会产生一串的浮亏单(但相对于传统方法已经少了很多)。

当行情向单边运行时，一张蠃利抵消不掉5张、10张甚至更多的浮亏单的亏损，因为每张单都在亏损，亏损是蠃利的5倍、10倍甚至更多。

最终行情发展到资金支持不上时，突然暴仓。

网格交易的优势在于避免了分析行情向哪边走(如果知道行情向哪边走时，就用不着这种方法了，早就发财了)。

如果能够有效的避免它所产生的巨大风险，还是非常不错的交易方法。

粗略想了几种情况下的规避方法，尚未在实战中试验，烦请大家分析一下看能否凑效：
1、砍仓：根据你的资金量和开仓量确定在单边一定的行情下(如500点或1000点，这样的行情已经不了)行情运动时，你所能承受的亏损单数量。

出现1000点行情，你吃进了至少1000点的蠃利，有一张浮亏单是不用操心的，那么再加几张浮亏单你能承受得了，这已经是极不利的情况了，同时也不难计算。

当有多于你承受能力的浮亏单出现时，砍掉，这样等于放弃了这一小段的波动利润，用这种损失去抵消它所带来的风险。

砍仓时，有个条件，只有一边有浮亏单并且大于你的承受能力时才砍。

当两边均有浮亏单，暂切不用砍。

砍哪一个呢？自己根据情况判断吧(我自己也没想好)，砍小亏单放弃的是小波动的利润，砍大亏单放弃的是大波动的利润。

2、突破点时的布仓和砍仓：当行情到达突破点时，在突破点外可以加大布仓量，在破突点内隔开一定的距离布仓或者减少布仓量。

若真突破，突破点外的利润会加大，突破点内的损失会减小。

若假突破，是将获得的利润回吐。

这样用小损失换取大利润。

突破后到达盘整阶段再恢复原来的布仓方法。

(这个又有些技术分析的方法在里面了)，但为了赚钱，无所不用其极呀。

若假突破，会有浮亏单留在外面，根据砍仓原则进行砍仓。

对于网格交易法，我的理解是这样的：任选一对货币对，比方说GBPUSD。

我们做多GBPUSD的同时也做空GBPUSD，这看起来很矛盾，实际不然。

我们的策略是这样的，选定一个价格，在当前价格每隔25点布一张买单和一张卖单。

每张单都不设止损，获利平仓目标25点。

每日隔几个小时检查一下有没有成交后获利平仓的买单，一旦某单获利平仓了，比如说1.8500买入，而在1.8525平仓获利，那么就在该买单开立的价位1.8525重新再开设一张买单，换言之，随时保证每隔25点都有一张买单。

如果某个价格成交的买单还没有获利平仓，那么在该价位不再开设买单。

若价格在一定范围上下波动，价格在不同运动情况下的结果：如果行情持续向上，就会在多头仓位触发一连串的多单获利平仓。

同时会在空头仓位留下一串呈现为帐面亏损的空单。

如果行情持续向下，就会在空头仓位触发一连串的空单获利平仓。

同时会在多头仓位留下一串呈现为帐面亏损的多单。

如果行情来回拉锯，就会不断地触发多单和空单平仓，因为所有单子平仓后都重新开设，所以在一个价位可以有很多次的获利平仓。

这样可以获得很高的利润，
但是同时也积累了一连窜的亏损的单，这些单都是帐面亏损的单。

虽然是亏了，但是由于外汇交易时间上的无限连续性，这些亏损最终可以被忽略。

但是这个交易系统并非完美的。

这个系统有2个致命的弱点：第一、在急速的单边行情中，会导致爆仓。

第二、没有足够多资金也会导致爆仓。

三、就网格交易法所设想出的新机械交易法
在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情
但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住
我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法
请看,下面是我的操作例子
任选一个货币对,每天严格按趋势操作
当前价格先买一手
我们可以沿两个方向,每隔40点放一单
如在当前价格之下,我们全放的卖手
在当前价格之上,我们全放的是买手
这样下单有啥好处呢
1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的
2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手
3)这种交易法的优点是,行情不到的位臵埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本
4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的
举个例子
我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x-80卖一手................
总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的
我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手................
总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的
如果是盘整的,那我们就会成交
x+40买一手,x+80买一手........
x-40卖一手,x-80卖一手..........
比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手
那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源
利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的
目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100-200个点差
其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了
至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话。