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收集的所有网格交易法

网格交易法就网格交易法所设想出的新机械交易法在震荡行情,上下盘整时,无意网格交易法是有它的适应面的,因为很多时候就是处于盘整行情但是这个处理有很大的风险,第一是资金是否足够的风险;第二是强烈单边市带了的大量亏损单是否能承受住我倒觉得,回避开这一缺点,可以做个改进,推出一个能用在单边市(包括上和下)和盘整市两者的机械交易法请看,下面是我的操作例子任选一个货币对,每天严格按趋势操作当前价格先买一手我们可以沿两个方向,每隔40点放一单如在当前价格之下,我们全放的卖手在当前价格之上,我们全放的是买手这样下单有啥好处呢1)如果是单边市,不管是涨还是跌,你总是可以沿这一方向积累起足够强的筹码,并且一定是可以做到整体获利的,能够把全部仓位平出来的2)如果是盘整市,我们可以把一天获利的单全部平掉,然后再按反方向布上反过来的交易手3)这种交易法的优点是,行情不到的位置埋单是不占用资源的,节省了你的持仓成本4)这种交易对盘整情况也是可以反复处理的举个例子我们在x点位买了一手,然后如果是空头市场,那我们就有x-40卖一手,x—80卖一手.。

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.总之,空头力量足够强我们是就可以获利出来的我们在x点位卖了一手,然后如果是多头市场,那我们就有x+40买一手,x+80买一手。

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.总之,多头力量足够强我们是就可以获利出来的如果是盘整的,那我们就会成交x+40买一手,x+80买一手.。

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x—40卖一手,x-80卖一手......。

...比如跑到x+200了,我们就可以把x买手到x+200之下的获利盘全部平掉,再反方向过来埋上大量卖手那如果再反回来行情我们又是可以获利了的,如果不反回来,那埋的那些单也不会成交不占用资源利用这一机械交易原理,本人再设计了一个削仓法,事实上,大部分情况我都是可以获利出来的目前我这样交易三个货币对,每天从市场长稳定收入100—200个点差其实还是很不错的,大家可以去试试看,可能一个月后就发财了至少,你不太会爆仓,只要你做到一有利润就赶紧收掉的话______________________________________分析一:网格种类最简单的网格应当是等距离,同时开多空头寸的网格。

可能的变种是:1.非等距离,比如在1.20价位,网格距离设为50;到了1。

80,网格距离设为1002。

多空有别,多方向网格距离与空方向网格距离不等,最极端的情况是只开一个方向的头寸3.前面两者的混合体。

如果在网格中再加入趋势系统或者别的思路,可能就是这样一个结果。

感觉J兄现在也在往这个方向发展下面所有的计算和讨论都基于最简单的网格。

________________________________________分析二:网格交易中出现的浮动亏损从网格交易的思路可知,盈利的单子都被平掉了,剩下的都是浮动亏损的单子。

设3个变量D—市场波幅.比如股市大盘今年最高1600点,最低1100点,那么D就是500点W-网格宽度,也就是拉网密度。

比如设为50点L-当前市场所在位置与市场波谷的距离。

比如假设股市打平现在是1500点,那么L就是400点每一个网点只会存在一个方向的单子,比如1500点以下剩余肯定是空单,以上的肯定是多单。

这样浮动亏损就是:L*L/(2*W)+(D-L)*(D-L)/(2*W) = (L—D/2)*(L-D/2)/W + D*D/(4*W)当L为0或者D时,达到最大浮动亏损D*D/(2*W),前面例子结果是2500点当L为D/2是,达到最小浮动亏损D*D/(4*W),前面例子结果是1250点也就是当市场波幅一定时,浮动亏损在一个固定范围内波动市场波幅越大,浮亏越大_______________________________________分析三:网格交易中出现的累计盈利当市场连续穿越两个网格点时,网格交易获得盈利W。

当市场在区间内反复波动时,网格交易可以多次获取盈利。

市场单调从高点运动到低点,或者是市场单调从低点运动到高点,这时穿越的次数最少,对应的最小累计盈利是:Min( D + L, D + D –L)也就是当出现强烈趋势市,给网格交易带来最大的伤害,这时候的累计盈利最少,同时浮亏最大。

如果要求累计盈利不小于浮动亏损,那么穿越的次数应当不小于:(L-D/2)*(L-D/2)/(W*W)+ D*D/(4*W*W)它与网格大小的平方成反比,随着波幅增大而增大,随着市价与波动中心的偏移增大而增大根据前面的例子,当W为50时需要的穿越次数为25;而当W为25时,则需要100次______________________________________分析四全民网格交易的结果这个分析比较简单,不考虑币种间的利息差异。

如果所有人都使用网格交易,假设市场价格为X,上面最近网格点为A1,下方为A2。

如果X向A1移动,一旦接触到A1,在A1处拉网的人必定会卖空,于是X转向向下;当X接触到A2时,同样的道理,X会转向向上…最终市场价格会停滞在最近的两个网格之间,大家的帐户维持在一个固定状态。

分析到这里,如果全民网格交易,或许就实现变相的固定汇率制了。

_______________________________________分析五网格交易的前提环境1.市场同时允许多空两个方向,排除中国股市2.市场不能有太多的跳空,否则撒网有些困难2。

网格大小远大于交易点差3.交易平台允许反方向仓位存在,允许一定数量的仓位存在.前者可能可以通过多市场的对冲间接避免4。

有精力或者方法在市跟踪单子的执行情况。

这里用API是一个思路,不过支持API的交易平台太少太少了,雇两个人或许是不错的方法________________________________________从本质上来说,网格交易法简化来说就是逢跌买入逢涨卖出,连跌连买,连涨连卖,只要一个帐户也可以操作.顺应利息方向上的单向网格更有一定的基本面支持。

动态的双向网格其实就是起点不同的两个简化网格:一个于行情顶部开始拉网,一个于行情底部开始拉网,随时计算总风险暴露的大小,并随之调整两侧的交易分量.我认为动态网格是最有潜力的。

网格交易法介绍网格交易法介绍第一节:无论是外汇市场还是股票市场, 只要是人操作的,其表象和过程都是一样的,目前人们操作这些金融衍生工具,基本都是靠各种市场信息,技术分析等几种分析工具进行预测市场的未来趋势走向,但众所周知未来是不可知的,自古到今没有人可以确切预知未来,所依靠的分析数据都是过去时,虽然从统计学角度分析,可以运用科学统计学方法来对未来进行一定程度的预测,但无论如何只是一种预测而已,在这些预测结果出来后,谁又敢把自己的性命押在这些预测结果上呢?回答是否定的.如果有人做的话那就是赌徒.这与赌大赌小没有区别,不是我们投资的目的,人们投入自己宝贵的资金到这些市场上是为了投资获利,更明确些就是用一定的本金在保证本金安全前提下进行投资而获得稳定收益的过程,简单地讲就是:钱生钱,要注意一个前提是保证本金安全, 否则还不如放在银行吃利息,但问题是许许多多的所谓投资者由于对市场认识的不足,最终还是以上述所描述的预测的方法将自己宝贵的资金去赌未来,其结果是与赌博无异,人们不知不觉中把自己想要投资的角色转变为赌徒,为了使大家能够明确这一点,我就简单的分析一下靠预测未来的盈利概率有多大,从概率分析角度看有一个著名的抛硬币理论,我每天依据对未来进行预测的结果进行买卖股票,其实与每天抛硬币为依据进行买卖没有多大区别,当硬币被抛无穷次后,其正面与背面出现的次数将趋一致,就是说你每天预测股票上涨次数经过长期累计后测对与侧错的次数也将趋一致,就是说以此为依据进行买卖股票盈利与亏损的概率各为50%,理论上将是不输不赢,但实际上由于有交易费用以及人性的弱点:”恐惧与贪婪"等多种因素的作用,最终结果都是输的,不会有盈利.有短期也许会有100%,甚至200%的收益,但长期操作必将逃脱不了抛硬币理论的魔咒,从哪里赚来的钱还将还回到哪里。

残酷的事实也验证上述理论的正确性,只要用大众都使用的方法买卖股票或外汇,都逃脱不了亏损的命运,所以才有股市上一赚二平七赔的说法,用这种方法唯一获利的只有做市商或券商.他们赚取每一笔手续费,稳赚不赔,难道就没有办法寻到一种盈利面大于亏损面得办法吗,或者说找到一种数学模型其计算结果会逃脱抛硬币理论的制约吗,下期继续探讨...。

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..第二节:首先要通过概率理论分析我们所建立的交易模型是否盈利面大于亏损面,如果是相反的,就说明该模型是不成功的,没有实际操作意义,如果盈利面可以大于亏损面,哪怕只有一点点,也是可以长期使用的,通过利滚利的原理长期积累可观利润,网格交易法的基本原理就是把行情的所有日间上下的波动全部囊括,它会不放过任何一次的行情上下波动,有了这一功能,我们现在来分析一下股票行情的走势特点,不管股票如何上下波动,不外3种形态:上涨,盘整,下跌,上涨行情谁都可以赚到钱,下跌行情是没有人可以幸免的,现在我们来看盘整行情,由于不同的操作方法而有不同的结果表现,依据历史经验,由于盘整行情的神出鬼没,用普通习惯的操作方法,在盘整行情中是很难赚到钱的,经常是高买低卖,左右挨耳光.而网格法由于不依赖人为的思考,完全是一种程序行为,像渔网一样,可以把比网格大的波动一网打尽,所以在盘整行情中网格法也是可以获得收益的。

如此而言,在这3局比赛中网格法以2比1的赢利胜出.与田忌赛马的道理是一样的,所以我们可以确认这种交易模型是会获利的。

笔者通过1年的实盘验证,已经证明了网格交易法的可行性。

现在介绍一下网格交易的使用方法:1. 等分网格交易法,这是网格交易的最基本形式,该方法使用简单明了,操作简便,无需人为思考,基本上是完全傻瓜操作,缺点是收益率不高,而且还存在高位套牢的风险,但由于通过网格交易不断低买高卖的主动解套法,虽然有筹码在高位套牢,但只要行情在低位不停的长期震荡,据统计一年内有70-80%的时间行情处在震荡状态中,单边走势只有20—30%几率,高位套牢的筹码也会很快解套获利的.大家可以自己统计一下上证指数从6124点跌倒1664点附近,其绝对跌幅为4460点,但下跌过程中的每次反弹幅度累计大约为5600点,其累计反弹幅度超过下跌幅度,这不是意味着用网格法做行情从6124点买入后,到1664点不亏反赚吗。

个股的价格统计结果也基本相似。

具体方法如下:1)股票的选择: 由于网格交易法追求的是不断的行情波动,行情波动越厉害,收益率越高,哪怕股票不涨,只在一定的区间内不停波动,网格法也会获得很大的收益,按网格交易法的特性,是怕不动的股票,会涨会跌的股票才合适网格法,如果会涨而不会跌的股票却不适合网格法,所以日K线波动越大的股票越适合网格法,基于安全角度,首先要选择效益高,质地好的股票,所以基金重仓股是必须的选择,然后再选择大中盘子以下的股票,超级大盘股由于震荡甚微不适合网格法,按以上条件通过软件选择出5—10只左右的备选股票,再分别计算它们的10年以上的日平均振幅,最后选择最大日振幅的一只股票长期操作,最好日平均振幅要大于5%2)网格区间的确定: 就是确定网格的最高点和最低点,最高点就是股票历史最高价,最低点就是历史最低点,最高点比较容易容易确定,而低点有几种方案,一是历史次低点,这样可以提高资金利用率,如果你想保证资金绝对的安全,可以定最低点为股票的发行价1元,这样你的资金可以保证到1元时也会有钱买股,最坏的行情估计也不会在1元处呆太久.然后在最高价和最低价之间进行等分,间距要按所选择股票的日平均振幅决定,要求间隔不要大于股票的日平均振幅,一般为5%较合适,就是说以每间隔5%的间距等分最高价和最低价,每个分格对应一个价位,把这些固定下来的各个分格的价位记在表格内,它就是以后的买卖依据。

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