预期结果：流动性风险能够被LVAR模型合适的测度和预测
任务安排：
完成毕业论文的条件:模型的计算和检验
指导教师签名： 日期：
课题类型：（1）A—工程设计；B—技术开发；C—软件工程；D—理论研究；
（2）X—真实课题；Y—模拟课题；Z—虚拟课题
（1）、（2）均要填，如AY、BX等。
设计目的：研究我国开放式基金流动性风险
要求：
思路：本文试图从开放式基金最新发展情况入手，一来巩固前人的研究，二来能够对新型流动性风险提出一些建议和研究方向。对开放式基金流动性风险相关的现有研究成果进行了综述。接着阐述了流动性风险的涵义和形成机理。开放式基金流动性的形成通常是这样一个循环放大的过程:基金的赎回引发基金的现金头寸流动性风险,此时基金持有的现金不足,被迫变现资产,加剧了基金的资产组合流动性风险;资产组合流动性风险的加大,会影响基金的业绩和基金投资者对基金的投资信心,从而加速赎回,加大现金头寸流动性风险。
北京工业大学学生开题报告表
课题名称
我国开放型股票基金流动性风险研究
课题来源
选题
课题类型
D
导 师
张文远
学生姓名郑培Biblioteka 学 号10119132
专 业
金融
开题报告内容：（调研资料的准备，设计目的、要求、思路与预期成果；任务完成的阶段
内容及时间安排；完成设计（论文）所具备的条件因素等。）
调研资料：国泰安数据库关于前十名基金的数据，以及50多篇论文。
在理论论述之后，本文选择了排名前十的开放式基金进行实证分析"通过VAR方法的引入,使用GARCH模型对风险进行调整之后,得到关于样本基金资产组合流动性风险状况。研究表明,样本基金的流动性风险没有表现出明显的差异性。在剔除部分流动性风险较大的基金重仓股之后,基金资产组合流动性风险基本与其投资风格相符"在比较了流动性风险，基金净值增长率，净赎回率三者之间的关系后发现我国的开放式基金流动性风险很大程度上受证券市场系统性风险的影响。