银行业数据挖掘
一、引言
数据挖掘（DataMining）是一种新的商业信息处理技术，产生于20
世纪80年代的美国，首先应用在金融、电信等领域，主要特点是对大
量数据进行抽取、转换、分析和模型化处理，从中提取出有助于商业
决策的关键性数据。

银行信息化的迅速发展，产生了大量的业务数据。

从海量数据中提取出有价值的信息，为银行的商业决策服务，是数据
挖掘的重要应用领域。

汇丰、花旗和瑞士银行是数据挖掘技术应用的
先行者。

如今，数据挖掘已在银行业有了广泛深入的应用。

二、数据挖掘在银行业应用的主要方面
现阶段，数据挖掘在银行业中的应用，主要可分为以下几个方面。

（一）风险管理
数据挖掘在银行业的重要应用之一是风险管理，如信用风险评估。

可
通过构建信用评级模型，评估贷款申请人或信用卡申请人的风险。

一
个进行信用风险评估的解决方案，能对银行数据库中所有的账户指定
信用评级标准，用若干数据库查询就可以得出信用风险的列表。

这种
对于高/低风险的评级或分类，是基于每个客户的账户特征，如尚未偿
还的贷款、信用调降报告历史记录、账户类型、收入水平及其他信息等。

对于银行账户的信用评估，可采用直观量化的评分技术。

将顾客的海
量信息数据以某种权重加以衡量，针对各种目标给出量化的评分。

以
信用评分为例，通过由数据挖掘模型确定的权重，来给每项申请的各
指标打分，加总得到该申请人的信用评分情况。

银行根据信用评分来
决定是否接受申请，确定信用额度。

过去，信用评分的工作由银行信
贷员完成，只考虑几个经过测试的变量，如就业情况、收入、年龄、
资产、负债等。

现在应用数据挖掘的方法，可以增加更多的变量，提
升模型的精度，满足信用评价的需求。

通过数据挖掘，还可以侦查异常的信用卡使用情况，确定极端客户的
消费行为。

根据历史统计数据，评定造成信贷风险客户的特征和背景，预防可能造成风险损失的客户。

在对客户的资信调查和经营预测的基
础上，运用系统的方法对信贷风险的类型和原因进行识别、估测，发
现引起贷款风险的诱导因素，有效地控制和降低信贷风险的发生。

通
过建立信用欺诈模型，帮助银行发现具有潜在欺诈性的事件，开展欺
诈侦查分析，预防和控制资金非法流失。

（二）客户管理
在银行客户管理生命周期的各个阶段，都会用到数据挖掘技术。

1．获取客户
发现和开拓新客户对任何一家银行来说都至关重要。

通过探索性的数
据挖掘方法，如自动探测聚类和购物篮分析，可以用来找出客户数据
库中的特征，预测对于银行营销活动的响应率。

那些被定为有利的特
征可以与新的非客户群进行匹配，以增加营销活动的效果。

数据挖掘还可从银行数据库存储的客户信息中，可以根据事先设定的
标准找到符合条件的客户群，也可以把客户进行聚类分析让其自然分群，通过对客户的服务收入、风险、成本等相关因素的分析、预测和
优化，找到新的可赢利目标客户。

2．保留客户
通过数据挖掘，在发现流失客户的特征后，银行可以在具有相似特征
的客户未流失之前，采取额外增值服务、特殊待遇和激励忠诚度等措
施保留客户。

比如，使用信用卡损耗模型，可以预测哪些客户将停止
使用银行的信用卡，而转用竞争对手的卡，根据数据挖掘结果，银行
可以采取措施来保持这些客户的信任。

当得出可能流失的客户名单后，可对客户进行关怀访问，争取留住客户。

银行为留住老客户，防止客户流失，就必须了解客户的需求。

数据挖掘，可以识别导致客户转移的关联因子，用模式找出当前客户中相似
的可能转移者，通过孤立点分析法可以发现客户的异常行为，从而使
银行避免不必要的客户流失。

数据挖掘工具，还可以对大量的客户资
料进行分析，建立数据模型，确定客户的交易习惯、交易额度和交易
频率，分析客户对某个产品的忠诚水准、持久性等，从而为他们提供
个性化定制服务，以提升客户忠诚度。

3．优化客户服务
银行业竞争日益激烈，客户服务的质量是关系到银行发展的重要因素。

客户是一个可能根据年费、服务、优惠条件等因素而持续流动的团体，为客户提供优质和个性化的服务，是取得客户信任的重要手段。

根据
二八原则，银行业20％的客户创造了80％的价值，要对这20％的客户实施最优质的服务，前提是发现这20％的重点客户。

重点客户的发现
通常是由一系列的数据挖掘来实现的。

如通过分析客户对产品的应用
频率、持续性等指标来判别客户的忠诚度，通过交易数据的详细分析
来鉴别哪些是银行希望保持的客户。

找到重点客户后，银行就能为客
户提供有针对性的服务。

三、数据挖掘在银行业的具体应用
数据挖掘技术在银行业中的应用，其中一个重要前提条件是，必须建
立一个统一的中央客户数据库，以提升客户信息的分析能力。

分析开
始时，从数据库中收集与客户相关的所有信息、交易记录，进行建模，对数据进行分析，对客户将来的行为进行预测。

具体应用分为五个阶段：
（一）加载客户账号信息。

这一阶段，主要是进行数据清理，消除现
有业务系统中相关客户账户数据不一致的现象，将其整合到中央市场
客户信息库。

银行各业务部门对客户有统一的视图，可以进行相关的
客户分析，如客户人数，客户分类，基本需求等。

（二）加载客户交易信息阶段。

这一阶段主要是把客户与银行分销渠
道的所有历史交易数据，包括柜台，ＡＴＭ，信用卡，汇款，转账等，加载到中央市场客户信息库。

这一阶段完成后，银行可以分析客户使
用分销渠道的情况和分销渠道的容量，了解客户，渠道，服务三者之间的关系。

（三）模型评测。

这是为客户的每一个账号建立利润评测模型，需要收入和成本的确定金额，因此需要加载会计系统的财务数据到中央数据库。

这一阶段完成后，银行可以从组织，用户和产品三个方面分析利润贡献度。

如银行可以依客户的利润贡献度安排合适的分销渠道，模拟和预测新产品对银行的利润贡献度等。

（四）优化客户关系。

银行应该掌握客户在生活、职业等方面的行为变化及外部环境的变化，抓住推销新产品和服务的时机。

这需要将账号每天发生的交易明细数据，定时加载到中央数据仓库，核对客户行为的变化。

如有变化，银行则利用客户的购买倾向模型，渠道喜好模型，利润贡献模型，信用和风险评测模型等，主动与客户取得联系。

（五）风险评估管理。

银行风险管理的对象主要是与资产和负债相关的风险，因此与资产负债相关的业务系统的交易数据要加载到中央数据仓库；然后，银行应按照不同的期间，分析和计算利率敏感性资产和负债之间的缺口，知道银行在不同期间资本比率、资产负债结构、资金情况和净利息收入的变化。

四、结语
目前，银行业已逐步走向个性化服务和科学决策阶段，数据挖掘具有强大的信息处理和分析能力，可以为银行提供科学的决策依据和技术支持。

在经济全球化的今天，只有顺应知识经济时代的潮流，充分利用数据挖掘等现代科学技术，才能更好地促进银行业持续、健康的发展。

银行业数据挖掘。