竭诚为您提供优质文档/双击可除在国际买卖合同中汇率不同时,以哪个汇率计算篇一：国际金融学汇率专题计算题(含作业答案)《国际金融学》第五章课堂练习及作业题一、课堂练习（一）交叉汇率的计算1．某日某银行汇率报价如下：usD1=FF5.4530/50，usD1=Dm1.8140/60，那么该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为多少？（北京大学20XX研）解：应计算出该银行的法国法郎以德国马克表示的套算汇率。
由于这两种汇率的方法相同，所以采用交叉相除的方法，即：usD1=Dm1.8140/60usD1=FF5.4530/50可得：FF1＝Dm0.3325/30所以该银行的法国法郎以德国马克表示的卖出价为：FF=Dm0.3330。
2．在我国外汇市场上，假设20XX年12月的部分汇价如下：欧元/美元：1.4656/66；澳元/美元：0.8805/25。
请问欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元是多少？（上海交大20XX 年考研题，数据有所更新）解：由于两种汇率的标价方法相同，所以交叉相除可得到交叉汇率。
欧元/美元：1.4655/66澳元/美元：0.8805/251.66561.6606可得：欧元/澳元：1.6606/56。
3、某日伦敦外汇市场上汇率报价如下：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元，三个月远期贴水50/80点，试计算美元兑英镑三个月的远期汇率。
（北京大学20XX研）解：即期汇率1英镑等于1.6615/1.6635美元三个月远期贴水等于50/80点三个月英镑等于(1.6615+0.0050)/(1.6635+0.0080)=1.6665/1.6715元则1美元＝111.6715/1.6665英镑＝0.5983/0.6001英镑美4．已知，在纽约外汇市场求1个月期的英镑兑澳元的1个月远期汇率是多少？（1）1个月期的美元／澳元、英镑／美元的远期汇率：美元／澳元：1.1580／1.1601英镑／美元：1.9509／1.9528（2）1个月期的英镑兑澳元的1个月远期汇率英镑／澳元的买入价：1.9509×1.1580＝2.2591英镑／澳元的卖出价：1.9528×1.1601＝2.26545．已知：20XX年7月21日，银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为usD1＝Rmb8.2765；20XX年12月21日银行间外汇市场美元对人民币汇率的中间价为：usD1＝Rmb7.8190，请问美元对人民币的贴水年率、人民币对美元的升水年率各是多少？解：（2）人民币对美元的升水年率6.已知：（1）20XX年12月28日（年末交易日），银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为1usD=7.3046Rmb，20XX年12月31日银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为1usD=6.8346Rmb。
（2）20XX年7月21日，银行间外汇市场美元折合人民币的中间价为1usD＝Rmb8.2765；20XX年篇二：国际金融练习题(三)外汇交易中华证券学习网第四章外汇交易部分一、重点外汇市场的概念、类型、参加者、基本功能和特点，各类外汇交易的概念、特点与应用，各种情况下进出口报价的原则二、难点即期汇率的套算，套汇交易，远期汇率的计算方法，外汇期货交易和外汇期权交易，进出口报价的原则三、习题（一）名词解释外汇期权交易，看涨期权，看跌期权，套期保值，套利，套汇交易（二）对比题1.欧式外汇期权交易和美式外汇期权交易的异同点是什么？2.远期外汇交易和外汇期权交易的异同点是什么？3.4.外汇期货交易和外汇期权交易的异同点是什么？（三）单项选择题1.按交易的期限划分，外汇市场可分为（）。
A.传统的外汇市场和衍生市场b.即期外汇市场和远期外汇市场c.有形外汇市场和无形外汇市场D.自由外汇市场和平行市场答案与解析：选b。
按有无集中的、按外汇管理划分2.（）。
A.纽约b.香港c.东京D.选A。
b项的即期外汇交易的实际交割是成交当日进行的。
cD两项的）。
A.整数和小数点后的4位数，小数点后的2位数b.小数点后的4位数，小数点后的最后2位数c.整数和小数点后的4位数，小数点后的最后2位数D.整数和小数点后的2位数，小数点后的4位数答案与解析：选c。
4.一般情况下，利率较高的货币其远期汇率会______，利率较低的货币其远期汇率会______。
（）A.升水，贴水中华证券学习网b.贴水，升水c.升水，升水D.贴水，贴水，答案与解析：选b。
5.欧式期权和美式期权划分的依据是（）。
A.行使期权的时间b.交易的内容c.交易的场所D.协定价格和现汇汇率的差距答案与解析：选A汇期货期权；②按照交易的场所划分可以分为场内期权和场外期权；现汇汇率的差距划分可分为溢价期权，蚀价期权和评价期权。
6.）。
A.美式期权业务b.欧式期权业务c.远期外汇业务D.择期业务答案与解析：选c。
AbD项虽不可放弃合约的履行，但是可以选择交割日。
7.在远期外汇合同到期前的任何一天，也可以选择放弃执行合同的外汇业务是（）。
A.择期业务b.欧式期权业务c.美式期权业务D.远期外汇业务答案与解析：选c。
8.）。
A.b.保险费c.D.选b。
）交易中进行的。
b.远期外汇c.货币期货D.掉期外汇答案与解析：选A。
（四）多项选择题1.中央银行既是外汇市场的管理者，也是外汇交易的参加者。
它参加外汇市场交易活动的目的是（）。
A.贯彻执行汇率政策，干预汇率中华证券学习网b.外汇投机c.进行外汇储备的货币结构的管理D.套期保值答案与解析：选AcD。
中央银行是外市场的管理者，它参加外汇市场交易活动的目的不是外汇投机。
2.在即期外汇交易中，资金的实际交割时间可以是（）。
A.成交的当日b.成交后的第一个营业日c.成交后的第二个营业日D.成交后的第三个营业日答案与解析：选Abc。
3.当远期外汇交易的交割日难以确定时，所造成的风险损失。
关于择远期外汇交易，下列说法正确的是（A.出口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约b。
出口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约c.进口商可同银行签订买入择远期外汇交易合约D.进口商可同银行签订卖出择远期外汇交易合约答案与解析：选bc订卖出择远期外汇交易合约；订买入择远期外汇交易合约。
4.）。
A.买卖的时间b.买卖货币的种类c.买卖货币的数额D.买卖货币的交割日答案与解析：选Abc5.）。
A.b.c.选AcD。
掉期交易包括即期对远期、远期对远期的交易，即期对即期的掉期交易。
6.外汇期货合同的基本内容包括：（）。
A.交易单位b.最小价格波动幅度c.最大价格波动幅度D.每日停板额答案与解析：选AbD。
7.构成外汇期权合同的要素有（）。
中华证券学习网A.合同相关外汇币种b.合同到期日c.保险费D.远期价格答案与解析：选Abc。
外汇期权合同的要素：买家和卖家，合同相关商品，合同到期日，期权价格，即保险费，协定价格。
8.下列关于外汇期权的说法，不正确的是（）。
A.合同有效期越长，保险费越低b.交易相关币种的汇率变动越剧烈，保险费越高c.交易相关币种的利率上升，并高于其他币种，保险费越高D.协定价格越低，保险费越高答案与解析：选AD险费就越高。
9.要向银行支付保险费的外汇交易有（）。
A.美式期权b.欧式期权c.远期外汇D.择期业务答案与解析：选Ab支付价格，即保险费。
（五）判断题1.（）答案与解析：外汇经纪人提高了外汇交易的效率，但2.（）3.（）90%以上。
4.（）选错。
新型的外汇交易是为了规避外汇风险应运而生的，但自身又具5.在其他条件不变的情况下，即期汇率与远期汇率差异大致和利率差异保持平衡。
（）答案与解析：选对。
由于国际间投机套利活动的存在，远期汇率与利率存在相互影响的关系。
在其他条件不变的情况下，利率较低的货币的远期汇率升水；利率较高的货币的远期汇率贴水。
其他条件不变的情况下，即期汇率与远期汇率差异大致和利率差异保持平衡。
6.中国外汇市场的监管部门为国家外汇管理局，中国人民银行公开市场业务操作室为外汇市场调控部门，交易中心负责外汇市场组织运行。
（）中华证券学习网答案与解析：选对。
7.套汇交易的金额一般较大，因此风险也较大。
（）答案与解析：选错。
套汇交易的金额一般较大，但基本不存在外汇风险。
8.美国、德国、日本、英国和瑞士等国采用升水、贴水和平价来表示远期汇率。
（）答案与解析：选错。
美国、德国、英国等国采用升水、贴水和平价来表示远期汇率，而日本和瑞士采用直接标明远期汇率的方法表示远期汇率。
9.我国某外贸公司因进口一批商品需向中国银行购买美元，当日中国银行的外汇牌价为l美元=8.0286—8.0326人民币元，则公司计算时应以1美元=8.0326人民币元为准。
（）1121。