多重共线,异方差,序列相关部分 习 题一、单选题1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量＿＿＿＿A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的2、Goldfeld-Quandt 方法用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性3、DW 检验方法用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性4、在异方差性情况下，常用的估计方法是＿＿＿＿A．一阶差分法 B.广义差分法C．工具变量法 D.加权最小二乘法5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是＿＿＿＿ j i u x Cov D j i x x Cov C ji u u Cov B ji u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量＿＿＿＿A．无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C．无偏的，有效的 D.有偏的，有效的7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量＿＿＿＿A．不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大C．不确定，方差最小 D.确定，方差最小8、用t检验与F检验综合法检验＿＿＿＿A．多重共线性 B.自相关性C．异方差性 D.非正态性9、在自相关情况下，常用的估计方法＿＿＿＿A．普通最小二乘法 B.广义差分法C．工具变量法 D.加权最小二乘法10、在不完全多重共线性不严重的情况下（其它条件不变），则仍可用模型进行＿＿＿＿A．经济预测 B.政策评价C．结构分析 D.检验与发展经济理论11、White检验方法主要用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性12、ARCH检验方法主要用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性13、Glejser检验方法主要用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性15、所谓异方差是指＿＿＿＿2222)(.)(.)(.)(.σσσσ==≠≠i i i i x Var D u Var C x Var B u Var A16、所谓自相关是指＿＿＿＿ j i u x Cov D j i x x Cov C ji u u Cov B ji u u Cov A j i j i j i j i ≠≠≠≠≠=≠≠,0),(.,0),(.,0),(.,0),(.17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数k λλλ,,,21L ，有＿＿＿＿是随机误差项式中v e v x x x .D e v x x x .C x x x .B v x x x .A k x x k k x k k k k k k ∫∑=++++=++++=+++=++++L L L L L 122112212211221100λλλλλλλλλλλλ18、设21,x x 为解释变量，则完全多重共线性是＿＿＿＿ 0.(021.0.021.22121121=+=++==+x x e x D v v x x C e x B x x A 为随机误差项） 19、多重共线性是一种＿＿＿＿A．样本现象 B.随机误差现象C．被解释变量现象 D.总体现象20、广义差分法是对＿＿＿＿用最小二乘法估计其参数11211211121121)()1(....−−−−−−−+−+−=−++=++=++=t t t t t t t t t t t t tt t u u x x y y D u x y C u x y B u x y A ρρβρβρρρβρβρββββ21、在DW 检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是＿＿＿＿A．解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式C．线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式22、广义差分法是＿＿＿＿的一个特例A.加权最小二乘法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿＿A.经济变量具有惯性作用B.经济行为的滞后性C.设定偏误D.解释变量之间的共线性24、加权最小二乘法是＿＿＿＿的一个特例A. 广义差分法B.广义最小二乘法C.普通最小二乘法D.两阶段最小二乘法25、设t u 为随机误差项，则一阶自相关是指＿＿＿＿t t t t t t t t t t s t u u D u u u C u u B s t A ερερρερεε+=++=+=≠≠−−−−1222111...)(0),cov(.26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿＿＿A.零均值假定成立B.同方差假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是＿＿＿＿A.零均值假定成立B.序列无自相关假定成立C.无多重共线性假定成立D.解释变量与随机误差项不相关假定成立28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿＿＿0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是＿＿＿＿0)(.0)(.)(0)(.)(.22≠≠≠≠≠i i i j i i u E D u x E C j i u u E B u E A σ29、应用DW 检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为＿＿＿＿A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归30、在DW 检验中，当d 统计量为2时，表明＿＿＿＿A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定31、在DW 检验中，当d 统计量为4时，表明＿＿＿＿A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定32、在DW 检验中，当d 统计量为0时，表明＿＿＿＿A.存在完全的正自相关B.存在完全的负自相关C.不存在自相关D.不能判定33、在DW 检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿A. 0﹤d ﹤l d ,4-l d ﹤d ﹤4B. u d ﹤d ﹤4-u dC. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l dD. 上述都不对34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是＿＿＿＿A. 利用DW 统计量值求出ρˆB. Cochrane-Orcutt 法C. Durbin 两步法D. 移动平均法35、违背零均值假定的原因是＿＿＿＿A.变量没有出现异常值B.变量出现了异常值C.变量为正常波动D.变量取值恒定不变36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对＿＿＿＿产生影响A.斜率系数B.截距项C.解释变量D.模型的结构37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是＿＿＿＿A.经济本变量大多存在共同变化趋势B.模型中大量采用滞后变量C.由于认识上的局限使得选择变量不当D.解释变量与随机误差项相关38、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值越＿＿＿＿A.严重 能确定B.不严重 能确定C.严重 不能确定D.上述都不对39、多重共线性的程度越＿＿＿＿，参数估计值的方差估计越＿＿＿＿A.严重 能确定B.不严重 能确定C.严重 不能确定D.上述都不对40、在DW 检验中，存在正自相关的区域是＿＿＿＿A. 4-l d ﹤d ﹤4B. 0﹤d ﹤l dC. u d ﹤d ﹤4-u dD. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d41、辅助回归法（又待定系数法）主要用于检验＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性42、逐步回归法既检验又修正了＿＿＿＿A．异方差性 B.自相关性C．随机解释变量 D.多重共线性43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是＿＿＿＿A.设定误差B.截面数据C.样本数据的观测误差D.解释变量的共线性44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是＿＿＿＿A.经济变量的惯性作用B.经济行为的滞后作用C.设定偏误D. 解释变量的共线性45、设)()(,2221i i i i i i x f u Var u x y σσββ==++=，则对原模型变换的正确形式为＿＿＿＿ )()()()(.)()()()(.)()()()(..212222122121i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i x f u x f x x f x f y D x f u x f x x f x f y C x f u x f x x f x f y B u x y A ++=++=++=++=ββββββββ 46、对模型进行对数变换,其原因是＿＿＿＿A.能使误差转变为绝对误差B.能使误差转变为相对误差C.更加符合经济意义D.大多数经济现象可用对数模型表示47、在修正异方差的方法中，不正确的是＿＿＿＿A.加权最小二乘法B.对原模型变换的方法C.对模型的对数变换法D.两阶段最小二乘法48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是＿＿＿＿A.广义差分法B.普通最小二乘法C.一阶差分法D. Durbin 两步法49、在检验异方差的方法中，不正确的是＿＿＿＿A. Goldfeld-Quandt 方法B. ARCH 检验法C. White 检验法D. DW 检验法50、下列说法正确的是＿＿＿＿A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差51、下列说法正确的是＿＿＿＿A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差52、下列说法正确的是＿＿＿＿A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关53、下列说法不正确的是＿＿＿＿A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F 检验法D.修正自相关的方法有广义差分法54、下列说法不正确的是＿＿＿＿A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F 检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法55、下列说法不正确的是＿＿＿＿A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW 检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量56、在DW 检验中，存在负自相关的区域是＿＿＿＿A. 4-l d ﹤d ﹤4B. 0﹤d ﹤l dC. u d ﹤d ﹤4-u dD. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d57、在DW 检验中，存在零自相关的区域是＿＿＿＿A. 4-l d ﹤d ﹤4B. 0﹤d ﹤l dC. u d ﹤d ﹤4-u dD. l d ﹤d ﹤u d ,4-u d ﹤d ﹤4-l d58、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是＿＿＿＿ 0000.0000.0020.0020.321321321321=+∗+∗+∗=∗+∗+∗=+∗++∗=∗++∗v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 59、设线性回归模型为i i i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是＿＿＿＿ 0000.0000.0020.0020.321321321321=+∗+∗+∗=∗+∗+∗=+∗++∗=∗++∗v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项 60．如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是（ ）A ．无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的61. 已知模型的形式为u x y 21+β+β=,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW 统计量为0.6453,则广义差分变量是( )A. 1t t ,1t t x 6453.0x y 6453.0y −−−−B. 1t t 1t t x 6774.0x ,y 6774.0y −−−−C. 1t t 1t t x x ,y y −−−−D. 1t t 1t t x 05.0x ,y 05.0y −−−−62． 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( )A. 无偏的,非有效的B. 有偏的，非有效的C. 无偏的,有效的D. 有偏的,有效的63. Goldfeld-quandt 检验法用于检验( )A. 异方差B. 序列自相关C. 多重共线性D. 解释变量为随机变量64. DW 检验法用于检验( )A. 异方差性B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( )A. 广义差分法B. 工具变量法C. 逐步回归法D. 加权最小二乘法66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( )A. j i ,0)u ,u (Cov j i ≠≠B.j i ,0)u ,u (Cov j i ≠=C. j i ,0)x ,x (Cov j i ≠≠D. 0)u ,x (Cov i i ≠67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是x u x x x 1xy 21+β+β=,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( )A. 2σxB. 2σ2xB. 2σx D. 2σLog(x)68. 在线性回归模型中,若解释变量1x 和2x 的观测值成比例,即有i 2i 1kx x =,其中k 为非零常数,则表明模型中存在( )A. 异方差B. 多重共线性C. 序列自相关D. 设定误差69. 已知DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于( )A. 0B. –1C. 1D. 4 二、多项选择1、设线性回归模型为ii i i u x x y +++=33221βββ，下列表明变量之间具有多重共线性的是＿＿＿＿31.031.0000.0000.0020.0020.3232321321321321=++=+=+∗+∗+∗=∗+∗+∗=+∗++∗=∗++∗v x x F x x E v x x x D x x x C v x x x B x x x A其中v 为随机误差项2、能够检验多重共线性的方法有＿＿＿＿A.简单相关系数矩阵法B. DW 检验法C. t 检验与F 检验综合判断法D.ARCH 检验法E.辅助回归法(又待定系数法)F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有＿＿＿＿A.增加样本容量B.数据的结合C.变换模型的函数形式D.逐步回归法E.差分模型F.两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果＿＿＿＿A. 参数估计值确定B. 参数估计值不确定C. 参数估计值的方差趋于无限大D. 参数的经济意义不正确E. DW 统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有＿＿＿＿A. 遗漏或删除变量B. 经济变量存在共同变化的趋势C. 模型中大量采用了滞后变量D. 残差的均值为零E. 认识上的局限造成选择变量不当6、异方差产生的原因有＿＿＿＿A. 模型中遗漏或删除变量B. 设定误差C. 样本数据的观测误差D. 截面数据7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果＿＿＿＿A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的8、能够检验异方差的方法是＿＿＿＿A. F检验法B. White检验法C. 图形法D. ARCH检验法E. DW检验法F. Goldfeld-Quandt检验法9、能够修正异方差的方法有＿＿＿＿A. 加权最小二乘法B. 逐步回归法C. 广义最小二乘法D. 对原模型变换法E. 对模型进行对数变换F. 数据结合的方法10、序列自相关产生的原因有＿＿＿＿A. 设定误差B. 经济变量的惯性作用C. 经济变量大多具有共同变化的趋势D. 经济行为的滞后性E. 蛛网现象F. 心理预期的作用11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果＿＿＿＿A. 参数估计值有偏B. 参数估计值的方差不能正确确定C. 变量的显著性检验失效D. 预测精度降低E. 参数估计值仍是无偏的12、下列违背古典假定的随机误差现象是＿＿＿＿A. 多重共线性B. 异方差性C. 序列自相关D. 随机解释变量13、检验序列自相关的方法是＿＿＿＿A. F检验法B. White检验法C. 图形法D. ARCH检验法E. DW检验法F. Goldfeld-Quandt检验法14、能够修正序列自相关的方法有＿＿＿＿A. 加权最小二乘法B. Durbin两步法C. 广义最小二乘法D. 一阶差分法E. 对模型进行对数变换F. 广义差分法G. Cochrane-Orcutt法15、广义最小二乘法的特殊情况是＿＿＿＿A. 对模型进行对数变换B. 加权最小二乘法C. 数据的结合D. 广义差分法E. 增加样本容量16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有＿＿＿＿A.解释变量为非随机的B.被解释变量为非随机的C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量D.随机误差项服从一阶自回归17、下列说法正确的是＿＿＿＿A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量B.多重共线性是样本现象C.检验多重共线性的方法有DW检验法D.修正多重共线性的方法有增加样本容量18、下列说法正确的是＿＿＿＿A.异方差是一种随机误差现象B.异方差产生的原因有设定误差C.检验异方差的方法有F检验法D.修正异方差的方法有加权最小二乘法19、下列说法正确的是＿＿＿＿A.自相关是一种随机误差现象B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用C.检验自相关的方法有F检验法D.修正自相关的方法有广义差分法20、下列说法不正确的是＿＿＿＿A.序列自相关是样本现象B.序列自相关是一种随机误差现象C.序列自相关是总体现象D.截面数据更易产生序列自相关21、下列说法不正确的是＿＿＿＿A.异方差是样本现象B.异方差是一种随机误差现象C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差22、下列说法正确的是＿＿＿＿A.异方差是样本现象B.异方差的变化与解释变量的变化有关C.异方差是总体现象D.时间序列更易产生异方差23、下列说法正确的是＿＿＿＿A. 多重共线性分为完全和不完全B. 多重共线性是一种样本现象C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析D. 多重共线性的存在是难以避免的24、下列说法不正确的是＿＿＿＿A. 多重共线性是总体现象B. 多重共线性是完全可以避免的C. 多重共线性是一种样本现象D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点＿＿＿＿A. 能使测定变量值的尺度缩小B. 更加符合经济意义C. 模型的残差为相对误差D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt 检验法的应用条件是＿＿＿＿A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列B. 样本容量尽可能大C. 随机误差项服从正态分布D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW 检验中，存在不能判定的区域是＿＿＿＿A. 0﹤d ﹤ld B.ud ﹤d ﹤4-udC.ld ﹤d ﹤ud D. 4-ud ﹤d ﹤4-ld E. 4-ld ﹤d ﹤428、多重共线性的检验可通过下列＿＿＿＿的结合来判断A. DW 检验B. ARCH 检验C. t 检验D. White 检验E. F 检验29、下列说法正确的有＿＿＿＿A．加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有＿＿＿＿A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 三、简答题:1. 多重共线性对模型的主要影响是什么?2. 什么是多重共线性?产生多重共线性的经济背景有哪些?3. 什么是加权最小二乘法,它的基本思想是什么?4. 异方差性对模型有什么影响?5. 怎样认识用一阶自回归表示序列自相关?简述DW 检验的应用条件。