实际亏损和测试中的“亏损”-对照交易
这是做隔夜留仓换月和跳空时候的损益，也会对 stoploss有影响，可以写 在换月前平仓出场，进行换月处理；
10/11/2018 3/3/2013
Hale Waihona Puke Multicharts中对于参数的优化
• MC参数的优化方式和区别（独特3D优化）；
• 参数孤岛与参数平原； • 思考：如何降低参数的过拟合？（MC检验）
10/11/2018
MC程序交易平台策略开发环境及基本语法
就程序本身而言： • 程序语言的发展和程序化交易平台语言的异-同； • 一个完整程序的构成（程序=数据+算法即方法）模仿的是 客观的世界解决问题的方式； 结合策略而言：
• 一个完整的策略框架（指标，函数，信号）； • 基本语法（内置关键字的用法）；
10/11/2018
实战过程中注意的问题及解决方案
• 策略语言的Bug和逻辑的检查样例； 1.语法错误；2.逻辑错误； 解决：1.检查语法；2.变量打印；3.信号检查
• 实盘交易之前的一些基本设置； 1.策略属性；2.加仓设置；3.模式的选择；
10/11/2018
Thanks all Q$A
--艾扬科技有限公司
3/3/2013 10/11/2018
IF（MACross）
10/11/2018
IF（Volalitity）
10/11/2018
CF_2009(MACross)多空头权益
3/3/2013 10/11/2018
CF_2009(VolalitityCross)
10/11/2018 3/3/2013
回测绩效和真实交易之间的差异的原因
10/11/2018
策略的运行逻辑和模块化构建
• 策略的运算逻辑和原理； 1.外层K线从左至右，程序自上而下； 2.KBar运算和Tick运算；
• 大型策略模块化的构建方式； 【进场策略，出场策略，止盈止损，资金管理， 策略组合选择等】
10/11/2018
实例解析策略的实战运用 • 三个策略实例实作及原理解析； 1.经典突破策略； 2.信息共振策略； 3.Volalitity策略； • 是否可以做投资组合？
先看回测的几个假设： Ø 程序中的点位一定能成交； Ø 数据量较大时，按照K线假设的逻辑进行运算，而不是逐 笔tick; Ø 无滑点寻在； 真实交易： 1.每个点位存在市场容量； 2.即使是逐笔Tick计算，也无法满足容量的问题； 3.存在滑点； 4.运算逻辑，比如连续合约测试的跳空问题（品种特性，换 月）
10/11/2018
策略绩效报告的评价
• • • • • • 收益和风险对极端行情的调整； 收益/收益标准差，最大回撤； 仓位曝险率（开仓手数，仓位管理）/实际杠杆大小； 手续费和滑价； 信号状态的分布； 策略测试的时间周期，长度，以及交易次数；
• 是否经的起普适性检验（MC）？还是巧合的拟合？
10/11/2018 3/6/2013
Multichars从策略构建到实战应用
--艾扬软件有限公司 策略培训部
韩宇
系统化交易
• 人的认知偏差；
• 交易行为的塑造；
10/11/2018
交流主题
1.MC程序交易平台（各模块）策略开发环境及基本语法； 2.策略的运行逻辑和模块化构建； 3.实例解析策略的实战运用； 4.Multicharts中的绩效报告与参数优化模块；
绩效报告和真实交易之间的差异分析
Ø 分析自己的绩效报告 Ø 回测绩效报告和真实交易之间的差异的原因 Ø 如何使回测和客观交易绩效逼近
10/11/2018
绩效报告的背后解析_CF_2009(MACross)
10/11/2018
绩效报告的背后解析CF_2009(VolalitityCross)
10/11/2018
10/11/2018 3/3/2013
K线运算假设的逻辑
假设 K线行进路线：开盘价--最低价--最高价--收盘价
假设K线行进路线：开盘价 --最高价 --最低价 --收盘价
所以，所选用的测试周期越大，测试的误差也会比较大；如 允许可选用小周期级别，误差会减小；
3/3/2013 10/11/2018