关于GDP与固定资产投资的计量经济模型分析市场营销：郎明关能耀.固定资产对一个企业来说是其主要的劳动手段,它的价值是逐渐地转移到所生产的产品上去.企业同时又是重要的市场主体,因此对固定资产的投资间接得影响到了一个经济体的产出，而在一定时期内，社会储蓄总额对固定资产的投资起到很大的作用。
.这里主要对GDP及国有经济固定资产投资额(X1),以及储蓄总额（,进行计量经济学多元线性回归模型分析.obs Y X1 X2 :()1991 21617.8 9241.6 5508.81992 26638.1 11759.4 8080.1 1993 34634.4 15203.5 13072.3 1994 46759.4 21518.8 17042.3 1995 58478.1 29662.3 20019.3 1996 67884.6 38520.8 22974 1997 74462.69 46279.8 25300 1998 78345.2 53407.5 28457 1999 82067.5 59621.8 29876 2000 89403.6 64332.4 326192001 94812.96 73762.4 36898------数据来源《中国统计年鉴》我们建立了如下模型：Y=α+β1X1+β2X2+u其中：Y——国内生产总值（GDP）α——常数项β1，β2——代定参数X1——为储蓄总额X2——为全社会固定资产总额我们分别利用EVIEWS软件，用最小二乘法进行回归分析及统计检验，Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/03/04 Time: 17:18Sample: 1991 2001Included observations: 11Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042 R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12 Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37 S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion 19.22813 Sum squared resid 83695054 Schwarz criterion 19.33664 Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180 Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000由计算结果可以的出方程：Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+UT （2.290918）（0.511787）（3.958585）R2= =0.987237 F=309.4180 DW=1.013510从经济意义上来说储蓄总额和固定资产对GDP有促进作用，由计算的结果：β1，β2>0 并且可决系数R2= =0.987237接近与1 可以看出来，所以模型的参数估计是符合经济理论的。
β1=0.128950表示在全社会固定资产总额不变情况下，储蓄总额每增加一亿元，国内生产总值就增加0.128950亿元。
β2=2.230490表示在储蓄总额不变时全社会固定资产总额每增加一亿元GDP就增加2.230490亿元，基本符合我国的情况。
Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/03/04 Time: 18:14Sample: 1991 2001Included observations: 11Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 7776.594 3394.531 2.290918 0.0512X1 0.128950 0.251960 0.511787 0.6226X2 2.230490 0.563456 3.958585 0.0042 R-squared 0.987237 Mean dependent var 61373.12 Adjusted R-squared 0.984047 S.D. dependent var 25608.37 S.E. of regression 3234.483 Akaike info criterion 19.22813 Sum squared resid 83695054 Schwarz criterion 19.33664 Log likelihood -102.7547 F-statistic 309.4180 Durbin-Watson stat 1.013510 Prob(F-statistic) 0.000000 分析的F=309.4180>F0.05(1,10)=3.28,表明模型从总体上国民生产总值与解释变量之间的线性关系显著X1 X2X1 1 0.983774859646X2 0.9837748591646由表可以看出，解释变量之间存在高度线性相关。
修正obs Y X21991 21617.8 5508.81992 26638.1 8080.11993 34634.4 13072.31994 46759.4 17042.31995 58478.1 20019.31996 67884.6 229741997 74462.6 253001998 78345.2 284571999 82067.5 298762000 89403.6 326192001 94812.96 36898Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 06/03/04 Time: 18:31Sample: 1991 2001Included observations: 11Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 6553.275 2309.310 2.837763 0.0195X2 2.514181 0.096854 25.95843 0.0000 R-squared 0.986820 Mean dependent var 61373.11 Adjusted R-squared 0.985355 S.D. dependent var 25608.36 S.E. of regression 3099.006 Akaike info criterion 19.07852 Sumsquared resid 86434521 Schwarz criterion 19.15086 Log likelihood -102.9318 F-statistic 673.8398 Durbin-Watson stat 1.099892 Prob(F-statistic) 0.000000 运用OLS方法求Y对X2的回归，得出Y对X2的线性关系强，拟合程度好，即Y=6553.275+20514181X2（2.837763）（25.95843）2= R =0.986820 F=673.8398表明Y对X2的回归模型最优。
2）利用ARCH检验，得到如下结果：ARCH Test:F-statistic 0.989584 Probability 0.482546 Obs*R-squared 3.408073 Probability 0.332882Test Equation:Dependent Variable: RESID^2Method: Least SquaresDate: 06/03/04 Time: 19:35Sample(adjusted): 1994 2001Included observations: 8 after adjusting endpointsVariable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.C 18135112 8016128. 2.262328 0.0865RESID^2(-1) -0.330577 0.428033 -0.772317 0.4830RESID^2(-2) -0.598533 0.363474 -1.646698 0.1750RESID^2(-3) -0.359583 0.432096 -0.832184 0.4521R-squared 0.426009 Mean dependent var 7751325. Adjusted R-squared -0.004484 S.D. dependent var 8390006. S.E. of regression 8408796. Akaike info criterion 35.03431 Sum squared resid 2.83E+14 Schwarz criterion 35.07403 Log likelihood -136.1372 F-statistic 0.989584 Durbin-Watson stat 1.622491 Prob(F-statistic) 0.482546 从输出的辅助回归函数中得obs*-squared为3.408073小于临界值7.81，所以接受原假设H0，表明模型中随机误差项不存在异方差。
证明固定资产的投资与GDP的增长存在紧密的联系。
3）利用图示法，由Eviews软件得到如下结果：6000400020000E(-1)-2000-4000-6000-6000-4000-20000200040006000E可以初步判断随机误差项存在自相关。
再利用D-W法检验由DW=1.622491，查DW表，n=11,k’=1,查得两个临界值分别为：下限DL=0.927，上限DU=1.324，因为DW统计量为1.622491>DU，根据判定区域知，这时随机误差项不存在一阶自相关。
由此可以看出GDP的增长与固定资产的投资模型如下：Y=7776.594+0.128950X1+2.230490X2+U.该模型并没有直接地从投资、消费、出口的角度去考察解释变量对GDP的影响,而是以间接的方法从固定资产投资和国内储蓄的角度研究了其对GDP的影响. 从计量经济学的检验结果看固定资产投资对GDP存在线性的影响,而且相关系数都接近于1, 进一步证明了固定资产投资对一国社会总产出的影响.1978年以来的二十多年中，伴随着国有经济比重的不断下降，国有经济的地位与作用问题长期以来一直倍受关注，从"主体"到"发挥主导作用"、"保持控制力"。