风险事故 perils
风险因素 hazards
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EXPOSURES 风险载体
• the property or person facing a condition in which loss or losses are possible.
• 按照exposure风险载体来分类，风险可 以分为人身损失风险、财产损失风险与 责任损失风险。
3 3/8=0.375 2 2/8=0.250 3 3/8=0.375 8 8/8=1.000
7
(1)均值
• 根据概率分布，可计算样本平均数
n
样本平均数
Xi / n
i 1
式中，Xi 第i个观察的值
n 观测总数
8
(2)变化性
range差额 可能结果的最大和最小值之差
variance方差
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风险因素结构图
风险因素 HAZARDS
有形风险因素 无形风险因素
道德风险因素
行为风险因素
社会风险因素
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道德风险
• Moral hazards involve dishonesty on the part of insureds. In the context of insurance, moral hazards are conditions that encourage insureds to cause losses intentionally.
• 导致损失发生的物质方面的因素。如财 产所在的地域、建筑结构和用途等。
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无形风险因素
• Attitudes and culture (nonphysical conditions) also affect the probability and severity of loss.
• 文化、习俗和生活态度等非物质形态的 因素也会影响损失发生的可能性和受损 的 程 度 。 它 包 括 道 德 风 险 因 素 moral hazard和行为风险因素morale hazard两种。
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大数定律 LAW OF LARGE NUMBERS
• As a sample of
observations
is
increased in size, the
relative
variation
about the mean
declines.
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§1.4 纯粹风险的要素
纯粹风险 pure risk
风险载体 exposures
?
• 损失发生的严重程度 severity↑，风险↑
• 损失的不确定性和损 失的严重性，构成了 人们对风险的重视程 度。
6
损失概率
观测次数
1 2 3 4 5 6 7 8
损失值
$100 100 100 500 500 失类型 观测总数 概率
$100 500 1,000
第一章 风险
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§1.1 风险的本质
• Risk: variability in future outcomes ， which means outcomes may differ from expectations.
• 风险是一种客观存在的、损失的发生具 有不确定性的状态。
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风险定义的三个要点
• (1) risk is a state. 风险是一种状态。不论 人们是否意识到，风险都是客观存在的。
• 促使和增加损失发生的频率或严重程度 的任何条件。
• 有两类风险因素：有形风险因素physical hazards和无形风险因素intangible hazards.
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有形风险因素
• Physical hazards are the tangible conditions of the environment that affect the frequency and/or severity of loss.
n
(Xi
-
X)2
/n
i 1
standarddeviation标准差
n
(Xi-
X)2
/n
i 1
coefficient of variance离散系数 标准差/均值
9
• 相同的均值,标准差 ↑,则风险↑。
• 不同的均值, 则看 coefficient of variance 离散系数。离散系数 ↑,则风险↑。
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责任损失风险 liability loss exposures
• 人们的过失或侵权行 为造成他人的财产损 毁或人身伤亡，在法 律上负有经济赔偿责 任或对此进行申诉。
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PERILS 风险事故
• Perils are the immediate causes of loss. • 风险事故是损失的直接原因，如火灾、
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人身损失风险 personal loss exposures
• 由于所有的损失最终 都是要由人来承受的， 因此，从某种意义上 说，所有的风险损害 对象都是个人。但是 有一些损失更直接地 影响到人身。
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财产损失风险 property loss exposures
• 因财产发生损毁、灭 失和贬值而使财产的 所有权人遭受损失。 这种损失既有direct loss直接损失，也有 consequential loss引 致损失。
地震、洪水、龙卷风、雷电、盗窃、死 亡、爆炸、疾病等等。 • 可分为人为、自然风险事故和insurable可 保、noninsurable不可保风险事故。
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HAZARDS 风险因素
• Hazards are the conditions that lie behind the occurrence of losses, increasing the probability of losses, their severity or both.
• (2)risk has something to do with loss. 风险 是与损失相关的状态。
• (3)uncertainty. 损失的发生具有不确定性。
3
两个概念
• speculative risk • pure risk
投机风险:
纯粹风险：
既存在损失的可能性 只有损失机会而无获
又存在获利的可能性。 利机会。
• 三种可能：
• 两种可能：
损失、无变化或获利。 损失、无损失。
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§1.2 对待风险的态度
态度 Attitudes Toward Risk
风险厌恶 Risk Averse
风险中性 Risk Neutral
风险追求 Risk Seeker
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§1.3 风险的度量
• 损失发生的频率 frequency ↑,风险↑