第七章 滞后变量模型一.单项选择题1.下列属于有限分布滞后模型的是( )。

A.u y b y b x b y t t t t t a +++++=-- 22110B.u y b y b y b x b y tk t k t t t t a ++++++=--- 22110C.u x b x b y t t t t a ++++=- 110D.u x b x b x b y tk t kt t t a +++++=-- 1102.消费函数模型t C ˆ=400+0.5I t +0.3I t-1+0.1I t-2，其中I 为收入，则当期收入I t 对未来消费C t+2的影响是：I 增加一单位，C t+2增加( )。

A.0.5单位B.0.3单位C.0.1单位D.0.9单位 3.在分布滞后模型u x b x b x b y tk t kt t t +++++=-- 110α中，延期过渡性乘数( )。

A.b 0B.b i (i=1,2,…,k)C.∑=ki ib 1D.∑=ki ib 04.在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为( )。

A.异方差问题B.自相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题 5.有限多项式分布滞后模型中，通过将原分布滞后模型中的参数表示为滞后期i 的有限多项式，从而克服了原分布滞后模型估计中的（ ）。

A. 异方差问题 B.序列相关问题C. 多重共线性问题D. 由于包含无穷多个参数从而不可能被估计的问题 6.在分布滞后模型Y t =α+β0X t +β1X t-1+β2X t-2+…+u t 中,短期影响乘数为( ).A ．αβ-11B.1βC.αβ-11D.β6.对于有限分布滞后模型ts t s t t t t u X X X X Y ++++++=---ββββα 22110在一定条件下，参数iβ可近似用一个关于i 的多项式表示（i=0，1，2……k ），其中多项式的阶数m 必须满足（ ）A ．k m < B.k m = C.k m > D.k m ≥7.自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量t Y 的因素不是t X ，而是关于t X的预期*tX，且预期*t X形成的过程是***11()t t t t X X X X γ---=-，其中01γ<<，γ被称为 （ ） A 、衰减率 B 、预期系数C 、调整因子D 、预期误差8.Koyck 变换是将无限分布滞后模型0t it i t i Y X αβμ∞-==++∑转换为自回归模型，然后进行估计，这里假设偏回归系数按几何衰减即0i i ββλ=，01,1λλ<<-称为 （ ） A 、衰减率 B 、调整速率 C 、预期系数 D 、待估参数9.关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（ ）A ． 它们都是由某种期望模型演变形成的B ． 它们最终都是一阶自回归模型C ． 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS 方法进行估计D ．它们的经济背景不同10.局部调整模型不具有如下特点（ ）A ．对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测B ．模型是一个一阶自回归模型C ．模型中含有一个滞后被解释变量1-t Y ，但它与随机扰动项不相关D ．模型的随机扰动项存在自相关11.下列哪个模型的一阶线性自相关问题可用D-W 检验（ ）。

A.有限多项式分布滞后模型 B.自适应预期模型C.库伊克变换模型D.局部调整模型12.对于Koyck 变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用 （ ）A 、加权最小二乘法B 、广义差分法C 、普通最小二乘法D 、工具变量法二、多项选择题1、需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有 （ ） A 、不经变换的无限期分布滞后模型 B 、有限期分布滞后模型 C 、Koyck 变换模型 D 、自适应预期模型 E 、局部调整模型2、不能直接应用OLS 估计分布滞后模型的原因有 （ ） A 、对于无限期滞后模型，没有足够的样本 B 、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度 C 、可能存在多重共线性问题D 、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验E 、解释变量与随机干扰项相关 3、有限分布滞后模型的修正估计方法有 （ ）A、经验加权法B、Almon多项式法C、Koyck多项式法D、工具变量法E、普通最小二乘法4、关于自回归模型，下列表述正确的有（）A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰项相关，以及随机干扰项出现序列相关B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题C、局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计D、无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型E、以上都正确三、简答题1．什么是滞后现象？产生滞后现象的原因主要有哪些？答：解释变量和被解释变量的因果联系可能不在同时发生，在这一过程中通常有时间滞后，解释变量需要通过一段时间才能完全作用与被解释变量。

由于经济活动的连续性，被解释变量的当前变化往往受到自身过去取值水平的影响。

被解释变量受自身或其它经济变量前期水平的影响称为滞后现象。

产生滞后现象主要是由于经济变量自身、决策者心理、技术和制度的原因。

2．有限分布滞后模型估计的困难是什么？答：（1）损失自由度。

（2）产生多重共线性。

（3）滞后长度难以确定。

3. 什么是经验加权估计法？常见的滞后结构类型有那几种？答：根据实际经济问题的特点及经验判断，对滞后变量赋予一定的权数，构成各滞后变量的线性组合，形成新的变量，再用最小二乘法进行估计。

其基本思路是减少模型中被估计的参数个数。

常见的滞后结构类型有：递减滞后结构、不变滞后结构和倒V型滞后结构。

4．经验加权估计法的优缺点、通常做法是什么？答：优点是简单易行、不损失自有度、避免多重共线性和参数估计具有一致性等。

缺点是设置全书的主观随意性较大，要求对实际问题的特征具有比较透彻的了解。

通常的做法是多选几组权数分别进行估计，根据检验统计量选取最佳方程。

5．什么是阿尔蒙估计法？其基本原理是什么？答：利用有限多项式来减少待估参数的数量，以减少多重共线性和参数估计中的自由度损失。

其基本原理是，如果有限分布滞后模型Y t = a + b0X t + b1X t-1 + b1X t-1 + ┅┅ + b k X t-k + U t中的参数b i ( I = 1，2，……，k) 的分布可以近似地用一个关于I 的低阶多项式表示，就可以利用多项式减少模型中的参数。

6．阿尔蒙估计法的特点和缺点是什么？答：特点是原理巧妙、简单、实用，具有充分柔性，有效消除了自由度损失问题。

缺点是需要事先确定之后期长度和多项式次数，如何确定比较困难，实际确定往往带有主观性。

7．考伊克模型、自适应预期模型和局部调整模型有何异同？模型估计会存在哪些困难？如何解决？答：三种模型的最终形式都是一届自回归模型。

区别一是导出模型的经济背景与思想不同，二是由于模型形成机理不同导致随机误差项结构不同，给模型估计带来一定影响。

考伊克模型和自适应预期模型不满足古典假定，古典最小二乘法估计是有偏非一致估计，可用工具变量法和搜索估计法缓解误差项与滞后被解释变量之间的相关。

三、计算分析题：1.考察以下分布滞后模型：u x b x b x b x b x b x b y t t t t t t t t a +++++++=-----55443322110假如用2阶有限多项式变换估计这个模型后得tt Z y 050.085.0+=+Z Z t t 2110.045.0-式中，x Z Z Z it i t i i t t i i t tiix x -==-=-∑∑∑===3223130,,① 求原模型中各参数的估计值；② 试估计x 对y 的短期影响乘数、长期影响乘数和各期延期过渡性乘数。

2.对于下列估计模型：投资函数：Y Y Y Y t t t t t I 3212.04.08.06.0120ˆ---++++=消费函数：C Y t t t C 112.058.0280ˆ-++=其中，I 为投资、Y 为收入、C 为消费。

试分别计算投资、消费的短期影响乘数和长期影响乘数，并解释其经济含义。

1解：a ˆ= 0.85 0ˆb = 0ˆa = 0.5 bˆ1 = 0ˆa +1ˆa +2ˆa = 0.5 + 0.45 – 0.10 = 0.85 bˆ2 = 0ˆa +21ˆa +42ˆa = 0.5 + 2×0.45 – 4×0.10 = 1bˆ3 = 0ˆa +31ˆa +92ˆa = 0.5 + 3×0.45 – 9×0.10 = 0.95 bˆ4 = 0ˆa +41ˆa +162ˆa = 0.5 + 4×0.45 – 16×0.10 = 0.7 bˆ5 = 0ˆa +51ˆa +252ˆa = 0.5 + 5×0.45 – 25×0.10 = 0.25 X 对Y 的短期影响乘数为0ˆb = 0.5 X 对Y 的长期影响乘数为 i b = 0.5 + 0.85 + 1 + 0.95 + 0.7 + 0.25 = 4.25 X 对Y 的各期延期过渡性乘数分别为：b ˆ1 = 0.85，b ˆ2 = 1，b ˆ3 = 0.95， bˆ4 = 0.7，b ˆ5 = 0.25。

2解：投资的短期影响乘数为0.6，表示当期收入Y t 每变化一个单位，投资平均变化0.6个单位。

投资的长期影响乘数为2.0 ( = 0.6 + 0.8 + 0.4 + 0.2 )，表示收入Y 每变化一个单位，由于滞后效应投资平均变化合计为2个单位。

消费的短期影响乘数为0.58，表示当期收入Y t 每变化一个单位，投资平均变化0.58个单位。

消费的长期影响乘数约为0.659 ( = 0.58 / （1 – 0.22 ）)，表示收入Y 每变化一个单位，由于滞后效应消费平均变化合计为0.659个单位。