转型创新过程中的全面风险管理100
1（单选题）以下不属于全面风险管理组成方面的有（）。

C
A制度流程
B方法工具
C合法合规
D文化建设
2（单选题）关于压力测试的说法中，以下不正确的有（）。

D
A压力测试更倾向于定量分析
B压力测试中压力情景的产生方法包括历史情景生成法和因素推动法
C压力测试可用于制定风险限额
D压力测试仅是作为临时性应对特定危机的工具
3（多选题）以下关于VaR的计量方法的描述中，说法正确的有（）。

ABC
A历史模拟法认为历史将重复，会将各个风险因子在过去某一时期上的变化分布或变化情景准确刻画出来，作为该风险因子未来的变化分布或变化情景
B历史模拟法可以用指数权重法或者波动率权重法进行扩展，得到更有效的结果
C参数法一般会假设风险因子服从正态分布
D蒙特卡洛模拟法是一种历史法
4（单选题）返回检验是指通过找出交易组合每天的实际损失超过VaR的次数，来分析VaR模型有效性的一种检验方法。

A
A正确
B错误
随堂1：
1（单选题）本课程认为，对于风险的认知经历了几个阶段？C
A1个
B2个
C3个
D4个
2（单选题）阅读下面四个风险事件的描述：i.期货子公司客户爆仓：受PTA价格大幅波动影响，某期货子公司在向场外衍生品业务客户多次发出追加资金通知的情况下，该客户未依据合同约定追加足额资金或有效减仓以缩小风险敞口。

故对该客户头寸采取强行平仓操作以释放风险，由此产生的损失金额4千余万元。

ii.乌龙指事件：2013年8月16日11点05分上证指数出现大幅拉升大盘一分钟内涨超5%。

最高涨幅5.62%。

下午2点，某证券公告称策略投资部门自营业务在使用其独立的套利系统时出现问题，错误生成了巨量订单。

iii.海外投资爆雷：某证券旗下香港子公司在开曼注册成立的一只以衍生品对冲策略为主的多元策略基金，于2018年度遭受重大损失，损失原因为外汇剧烈波动和相关市场标的价格波动。

iv.银行挤兑事件：2007年受次贷危机影响，英国诺森罗克银行无法获得稳定的融资渠道，并发生了储户挤兑事件，短时间内就有30多亿英镑从该银行流出，占该行240多亿英镑存款总量的12%左右。

为避免系统性风险，英国政府出面维稳。

下面对触发各个事件的主要风险类型排序正确是？ D A市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险
B信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险
C操作风险、信用风险、市场风险、流动性风险
D信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险
3（多选题）以下针对风险管理流程的描述正确的有？ABCDE
A判断新开展的仓单质押业务面临哪些风险？如市场风险、信用风险、操作风险，属于风险识别。

B每月对场外衍生品业务进行压力测试，来判断极端不利情况下，所面临的最大损失，并考虑是否增加对冲，属于风险评估/应对。

C计算投资组合的VaR值，对组合市场风险进行量化测算，属于风险计量。

D对公司自有资金投资业务设定风险限额，并对指标进行持续跟踪。

属于风险监测。

E对期货自营业务风险敞口超限情况进行及时处置，使其恢复正常值下,属于风险处置。

随堂2：
1（单选题）关于VaR的定义，以下说法正确的是？B
A某一金融资产或组合在未来特定的一段时间内（如1天）可能的最大损失
B在一定的置信水平（如99%）下，某一金融资产或组合在未来特定的一段时间内（如1天）可能的最大损失
C某一金融资产或组合在未来特定的一段时间内（如1天）可能的最小损失
D在一定的置信水平（如99%）下，某一金融资产或组合在未来特定的一段时间内（如1天）可能的最小损失
2（多选题）市场风险的风险因子包括（）ABCD
A股票价格
B利率或利差
C商品价格
D汇率
3（单选题）用沪深300主力期货合约可对任一股票组合实现有效对冲。

B A正确
B错误。