6、操作风险（Operational risk）
巴塞尔委员会的初步定义：操作风险就是由于内部程 序、人员、系统不充足或运行失当以及因为外部事件 的冲击等导致直接或间接损失的可能性的风险。
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二、信用风险管理
贷款分类 贷款流程中的风险控制 贷款的会计反映——贷款损失准备金 信用风险分析与度量：传统方法
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分数
贷款决策
低于28 29-30 31-33 34-36 37-38 39-40 41-43
拒绝贷款 最大额度500 最大额度1000 最大额度2500 最大额度3500 最大额度5000 最大额度8000
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3、信用评级（credit rating system) ——贷款风险分类
按照风险程度划分为不同档次。 目标：揭示贷款的实际价值和风险程度，真
实、全面、动态地反映贷款的质量；发现贷 款发放、管理、监控、催收以及不良贷款管 理中存在的问题，加强信贷管理；为判断贷 款损失准备金是否充足提供依据。
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贷款风险分类
正常(pass)：借款人能够履行合同，没有足够理由怀 疑贷款本息不能按时足额偿还；
关注(special mention)：尽管借款人有能力偿还贷款本 息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素；
其他贷款
对其他银行、非银行金融机构、政府等的 贷款
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资产质量特别是贷款质量是银行风险评级的 重要内容
对商业银行的CAMELS评级
资本充足度（Capital Adequacy） 资产质量（Asset Quality) 管理质量（Management Quality) 盈利记录（Earnings Record) 流动性头寸（Liquidity Position) 对市场风险的敏感程度（Sensitivity to Market Risk)
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（二）贷款流程中的风险控制
贷款申请
个人直接申请，公司借款人通过银行贷款经理申请。
实际上在借款人表达贷款的意向前，银行与该客户早 就有所接触或建立了业务关系。
面谈或实地考察
个人申请贷款后，贷款经理会与借款人进行面谈，了 解借款人的贷款目的，并初步获得有关借款人信用方 面的信息。对公司借款人，银行需要进行实地的走访 和考察，并且还要与公司以前的债权人联系，了解其 信用状况。
分好贷款和坏贷款的、能够反映消费者的信 用程度的变量，并假设在一定的可接受风险 水平下，用这些变量也能够区分将来的贷款 的好坏。 将这些变量结合起来，对贷款申请人的信用 状况评出一个分数。
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例如：对消费信贷的信用评分
客户职业或工作性质 专家或企业主管10 熟练工人8 职员7 学生5 非熟练工人4 兼职工作人员2 住房性质：自有6 租住4 寄宿2 信用等级：优秀10 一般5 无记录2 差0 目前职位工作时间：1年以上5 1年或以下2 现有住址居住时间：1年以上2 1年或以下1 家中是否安装电话：是2 否0 客户需抚养人数 无3 1人3 2人4 3人4 3人以上2 银行帐户 支票帐户及储蓄帐户4 储蓄帐户3 支票帐户2 无 0
尽可能多地获取信息，减少信息的不对称
客户提交有关文件
到目前为止，如果银行对借款人还满意的话，银行就
要求借款人提供有关文件，以便银行全面地分析其信
用。
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信用分析 所有文件都齐全后，银行的信用分析部就对借款人进 行全面的财务分析，目的是确定借款人是否有足够的 现金流和相关资产来偿还贷款的本息。信用分析部将 信用分析的结果总结并提出建议，然后提交给贷款委 员会。对大额贷款，信用分析部还要向贷款委员会汇 报讨论。 抵押品 如果贷款委员会同意了借款人的贷款申请，贷款经理 或者贷款委员会还要检查借款人用来作为抵押品的资 产，以便确定当贷款违约时，银行可以得到资产的所 有权。抵押品的真实价值、流动性和可变现性 签定贷款合同 贷款的监控
第十二章 金融监管
Financial Supervision and Regulation
第一节 商业银行的风险与风险管理 第二节 商业银行的监管《巴塞尔协议》
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第一节 商业银行的风险与风险管理
一、商业银行的风险
流动性风险 信用风险 市场风险 利率风险 操作性风险 清算风险
金融业的核心业务
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（一）贷款分类
工商贷款（C&I ） 担保与无担保 即期贷款（Spot loans）与贷款承诺(loan commitments ) 长期贷款与短期贷款
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房地产贷款
期限长 固定利率或可调整利率 房价波动的风险
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消费贷款(consumer loans)
循环信贷（revolving consumer loans） 信用卡贷款 汽车贷款
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（三）传统的信用风险管理方法
专家系统 信用评分 信用评级
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1、专家系统
贷款的6C原则：
道德品质(character) 还款能力(capacity) 资本实力(capital) 担保(collateral) 经营环境条件(condition) 连续性(Continuity)
142、信用ຫໍສະໝຸດ 分 基本原理：从过去的大量贷款中寻找能够区
金融创新
风险管理
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1、流动性风险（Liquidity risk） 流动资金不足的风险
2、信用风险（Credit risk） 由于借款人不能按时足额归还贷款而带来的
风险 3、利率风险（Interest rate risk）
由于利率的波动而引起银行利差收入下降或 者资产负债价值变化的风险
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4、市场风险（Market risk）
由于汇率、利率或资产价格的变化而引起可交易资产 的价值下降的风险
5、清算/支付风险(settlement/payment risk)
清算/支付风险产生于交易一方在获得现金或资产之前 支付资产或现金，从而形成损失的可能性。对清算风 险的更专业化的解释是以1974年因巨额外汇损失而倒 闭的德国银行命名的赫斯塔特风险。
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贷款的监控 监控措施具体包括： 对所有的贷款定期检查。大额贷款需要经常
检查，小额贷款可以抽样检查。有问题贷款 的检查更频繁。当经济出现衰退或某个行业 出现问题时，要加强监控。 对贷款的检查包括：借款人是否按计划还款， 抵押物的质量如何，贷款文件是否齐全，借 款人的财务状况是否发生非预期的变化。