O3系统针对股指期货的修改整理2010年1月21日目录1O3系统针对股指期货修改 (3)1.1 系统管理 (3)1.2 重要字段 (7)1.3 股指期货指令 (8)1.4 股指期货交易 (9)1.4.1 股指委托 (9)1.4.2 委托查询 (10)1.4.3 成交查询 (10)1.5 成交处理 (10)1.6 风险管理 (11)1.7 资金管理 (11)1.8 综合信息查询 (12)1.9 日终清算结算 (13)1O3系统针对股指期货修改1.1系统管理●交易市场维护：增加7-中金所信息沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。

9点10分到9点15分为集合竞价时间。

下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。

最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致，其它月份合约仍然在3点15分收盘。

●证券类别维护：增加R-股指期货信息。

资产类别：期货盈亏。

期货是保证金交易，合约价值不作为基金资产，当天的浮动盈亏要记入基金资产（在日终结算时，浮动盈亏要结转成资金）。

每手股数：1张。

对于股指期货，一张合约就算一手。

买入卖出最大数量：100手。

新征求意见稿规定，限价指令每次最大下单数量为100手。

最小价差：0.2。

对于股指期货交易，价格是所跟踪的指数，价格单位就是几个点。

委托方向权限：V多头开仓、W多头平仓、X空头开仓、Y空头平仓，多头开仓是指买入＋开仓，多头平仓是指卖出＋平仓，空头开仓是指卖出＋开仓，空头平仓是指买入＋平仓。

席位维护主席位：SEAT7股指期货虚拟席位。

中金所没有主席位的概念，但有席位的概念。

证券是绑定在交易编码上面的。

交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。

系统在席位维护的时候默认带出SEAT7为主席位。

交易会员号：交易会员就是可以与中金所连接进行股指期货交易的中金所会员，类似于股，票交易中的证券公司。

一般来说，保险公司或者基金公司是申请为会员进行股指期货交易的。

当然也可以不申请交易会员，而仅仅是作为交易会员的客户，通过交易会员（一般是期货公司）来进行股指期货交易，这时候交易会员号就是他开户的期货公司的中金所会员号。

配置转换机的时候要求输入交易会员号。

股东维护中金所股东即8位客户号。

交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。

股东指定状态：0指定指定席位：SEAT7股指期货虚拟席位。

每个股东对应一个虚拟指定席位，一个股东可以有多个交易席位，证券是托管在股东的虚拟指定席位上，并可以使用任一个交易席位交易。

交易席位只是个交易通道。

●交易股东席位维护●证券资料维护资产类别：9期货盈亏证券代码：IF+两位年份+两位的交割月份价格：指数点数如果在交易过程中市场有新的股指期货合约增加，股指期货转换机会把新的合约自动加入系统中。

更新tfuturesinfo（期货信息表）和tstockinfo（证券信息表）。

●股指期货信息维护产品组代码、产品组代码、产品代码:系统内不做处理。

主要是期货公司内部用于对期货的分类。

合约乘数：300。

指每个指数点对应的人民币金额。

保证金比例：冻结的保证金的比例。

根据最新征求意见稿，比例为12%。

内部保证金比例：现在系统暂时不做控制，当初设计时考虑到从严控制。

结算价：在日初化时清0。

日终时，根据中金所结算明细数据中的结算价格填入，如果中金所结算明细数据无此数据，则按实时行情的结算价填入。

持仓量：整个合约目前交易市场的持仓量合约的状态：1 正常； 2 最后交易日；3中止。

状态是在日初始化的时候进行更改。

●股指期货费用维护：结算费、交割费；结算费是发生交易后，要收取的费用。

交割费是在合约到期交割日，交易时间结束后，还有持仓，交易所要进行强制的现金交割，而产生的费用。

●接口路径维护；交割、结算、成交数据。

●转换机任务维护：股指期货行情、股指期货交易1.2重要字段●股指期货保证金账户余额：属于现金资产。

表示保证金账户实际总的金额。

通过资金管理增加减少保证金。

比如增加股指期货保证金100万。

即现金余额不变，冻结现金100万。

增加股指期货保证金余额100万，增加股指期货保证金可用100万。

●可用股指期货保证金＝当前期货保证金账户余额－当前持仓和未成交的委托需要的保证金（按最新价算的）－未成交委托所需要的手续费－最低准备金+期货盈亏；1.3股指期货指令选取【组合管理】中的【交易所指令】，在【交易所指令】界面的最后一个新增的分页即为【股指期货指令】页面。

该界面与系统的个股指令界面类似，包括实时行情显示、单个合约详细行情显示、提示信息、指令下达四个显示区域●实时行情显示：由转换机的服务实时接收中金所的行情信息，显示所有股指期货合约的实时价格以及成交情况。

行情可以自动刷新，建议设为1秒。

因为股指期货业务的行情是每成交一笔中金所就刷新一次，变化比股票业务迅速。

行情显示中的涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差，行情涨则显示为红色，跌则显示为绿色。

●单个合约详细行情显示：显示单个合约的详细信息：深度行情信息、所跟踪的目标指数行情、可用信息等。

●提示信息显示合约的相关相关信息，如合约乘数，最后交易日，最后交割日，持仓信息等。

●指令下达：委托方向：有四个方向：多头开仓、多头平仓、空头开仓、空头平仓。

价格模式：分为绝对价格和平均价格。

指令价格：如果输入0即为按市价委托。

目标类型：绝对数量。

1.4股指期货交易【交易管理】新增菜单项：【股指期货交易】。

该模块包含【股指委托】、【委托查询】、【成交查询】三个页面。

1.4.1股指委托●换显示分发给当前交易员的指令或当前的股指期货合约行情。

在界面的左下角显示当前为指令委托状态还是自由委托状态。

●单个合约详细信息显示：显示单个合约详细信息，功能与指令功能部分的单个合约详细信息显示相同。

●委托下达：自由委托时，在委托界面点击右键可选择是否显示股东代码及交易席位。

●提示信息栏：提示该合约今天的成交情况、成交情况以及保证金等信息。

1.4.2委托查询●条件撤单：通过设置条件，对符合条件的委托进行撤单。

●撤单：对选中的委托撤单。

●快速撤单：对最近的一笔委托撤单。

最近的一笔撤单是按照委托编号进行判断，委托编号最大的即为最近的委托。

1.4.3成交查询●在成交委托页面，显示具体每一笔成交的详细信息1.5成交处理●开仓：增加相应股指期货合约的持仓。

新的当前成本＝原当前成本＋开仓数量×价格×合约乘数股指期货保证金账户余额被1个因素影响，1：减掉交易结算费。

现金资产被1个因素影响，1：减掉交易结算费。

股指期货保证金可用金额被3个因素影响。

1：新增持仓占用的保证金，会减少股指期货保证金可用金额。

（持仓占用的保证金部分是实时根据最新价变化的）2：持仓的盈亏实时计算，影响股指期货保证金可用金额。

3：交易费用，交易费用在保证金中扣减。

持仓的盈亏实时计算，影响基金的市值。

股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏●平仓：减少相应股指期货合约的持仓。

新的当前成本＝原当前成本－平仓成本。

股指期货保证金余额被2个因素影响，1：平仓部分的盈亏，影响股指期货保证金余额。

实现收益＝(成交数量×成交价格×合约乘数－平仓成本)×IIF(多头，1，－1)，其中，平仓成本＝成交数量×（当前成本÷成交前数量）2：交易结算费。

现金资产被2个因素影响，1：平仓部分的盈亏，影响现金资产。

2：交易结算费。

股指期货保证金可用金额被3个因素影响。

1：被平仓部分占用的保证金恢复，会增加股指期货保证金可用金额。

2：平仓部分的盈亏，影响股指期货保证金可用金额。

3：交易费用，交易费用在保证金中扣减。

平仓部分的盈亏，影响基金市值。

股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏1.6风险管理股指期货相关的风控设置主要是在【风险投资设置】菜单的E类风控（资产类别市值控制）和J类风控(反向交易控制)。

E类资产类别市值控制中，增加多头合约价值、空头合约价值、期货保证金的选项。

1.7资金管理金的调整。

●期货保证金增加：从当前可用资金划入期货保证金帐户。

可用资金冻结。

●期货保证金减少：从期货保证金帐户划入当前可用资金。

被冻结的可用资金解除冻结。

（从期货保证金账户划出资金时，系统会判断当前可用保证金是否够用，如果划出后不够，是禁止操作的）以上2种操作现金余额不变，资金可用变化，资金冻结变化。

●期货保证金调增：增加期货保证金帐户金额。

●期货保证金调减：减少期货保证金帐户金额。

以上2种操作，用于期货保证金账户金额数据不正确时，可以进行手工调整。

该调整不影响当前现金余额，资金可用不变，资金冻结不变，只修改期货保证金账户金额。

1.8综合信息查询在【综合信息查询】中，也增加了对股指期货的支持。

组合证券、基金证券、汇总证券、基金资产、委托流水、成交回报、资金流水等都能查询到股指期货的相应信息。

有关股指期货的市值、成本、收益、浮动盈亏：股指期货的资产市值（期货盈亏）＝浮动盈亏浮动盈亏＝∑（数量×最新价×合约乘数－当前成本）1.9日终清算结算●接口文件路径维护：新增加了3个中金所的清算文件，分别是：中金所成交、中金所结算明细、中金所交割。

文件检查类型，股指期货文件此处均设为1必须。

日期检查模式，股指期货文件此处均设为1当日。

导入阶段，股指期货文件均设为2晚上导入。

●日操作流程控制中金所数据接收：系统会读取股指期货相关的3个清算文件。

以接收的成交数据文件为准，会对白天遗漏（比如通讯故障引起的）的成交数据进行补单处理。

然后接收结算文件，对文件数据进行过滤，将无效数据打上标志，并插入清算分笔成交表然后进行计算交易的费用。

当日成交处理。

根据合约持仓情况、当天交易情况、结算价格，计算合约的当日实现收益，并结转到保证金账户余额（现金资产也同步变化）。

根据中金所成交汇报表处理数据。

当日到期交割合约处理。

根据接口文件中股指期货合约的交割数据，自动进行合约的到期交割处理，处理方式类似于合约的强制平仓处理。

当日结算资金的对账。

接收交易所结算库。

核对当日实现收益以及占用保证金，当对账不平时，会进行提醒。

计算结转当日盈亏。

为保证和交易所完全一致，采用当日实现收益全部重新算，并把和持仓表中的当日实现收益的差再结转成现金资产的方式。

具体算法是：对于多头持仓：当日实现收益（当日盈亏）=∑[（当日结算价－多头成交价）×多头增加数量×合约乘数]+（当日结算价－上一交易日结算价）×上一交易日多头持仓量×合约乘数对于空头持仓：当日实现收益（当日盈亏）=∑[（空头成交价－当日结算价）×空头增加数量]+（上一交易日结算价－当日结算价）×上一交易日空头持仓量。