当前位置:文档之家› 运筹学基础及应用第二章 线性规划的对偶理论

运筹学基础及应用第二章 线性规划的对偶理论


max z s.t.
c1 x1 a11 x1 a21 x1
c2 x 2 a12 x2 a22 x2
cjxj a1j x j a2j x j

cn xn a1n xn a2n xn
b1 y1 b2 y2
am1 x1 am2 x2 amj x j amn xn bm ym x1 x2 xj xn 0
(LP)
x1+2x2 + 3x3 =2
-2x1 + x2 - x3 + 3x4 ≤ - 3
xi 0
( i =1 … 4 )
-2x1 + x2 - x3 = -3
2x1+3x2+5x3=19/5 y1 ≠ 0 , y2≠ 0 , Lp 两个不等
式为等式
max = 2y1-3y2 y1- 2y2 ≤ 2 (DP) 2y1 + y2 ≤ 3 3y1 - y2 ≤5 y1 + 3 y2 ≤6 y1 0,y2 ≤ 0

×
(原问题是极小化问题,因此应从原始对偶 表的右边往左边查!)
练习
min z 7 x1 4 x2 3x3
4 x1 2 x2 6 x3 24
s.t.
3x1 6 x2 4 x3 15
2 x2 6 x3 30
x1 0, x2无约束,x3 0
§2.3对偶问题的基本性质 定理1 (弱对偶定理): 若 X, Y分别是原问题和对偶问题的可行解, 推论: 则有
符号表示:
x* j 0

i
aij yi* c j

i
aij yi* c j
x* j 0
例: minz = 2x1+3x2+5x3+6x4
Max ω = 2y1-3y2 y1-2y2 ≤ 2 2y1 + y2 ≤ 3
(DP)
x1+2x2 + 3x3 + x4 2
(LP)
-2x1 + x2 - x3 + 3x4 ≤- 3
0
θ
50 30
20 60
Y1=0.5
x2
j
x
20 1 20 -200
Y2=1.25
1.影子价格的定义
原始问题是利润最大化的生产计划问题
原始问题和对偶问题都取得最优解时,最大利润
max z=min w
对偶问题是资源定价问题,对偶问题的最优解y1、y2、...、 ym称为m种资源的影子价格(Shadow Price)
* xm i 0
条件: 结论:
若某一约束条件为严格不等式
对应的对偶变量为0
互补松弛性(二): x* , y*分别为(LP)、(DP)的最优解 条件: 原问题最优解中某一变量严格大于0 结论: 对偶问题对应的约束条件为严格等式 条件: 结论: 若对偶问题中某一约束条件为严格不等式 原问题对应的变量的最优解为0
下面的答案哪一个是正确的?为什麽?
MaxW 7 y1 11y 2 14 y3 4 y1 8 y 2 12 y3 4 5 y1 9 y 2 13y3 2 s.t. 6 y1 10 y 2 3 y1符号不限, y 2 0, y3 0 MaxW 7 y1 11y 2 14 y3 4 y1 8 y 2 12 y3 4 5 y1 9 y 2 13y3 2 s.t. 6 y1 10 y 2 3 y1符号不限, y 2 0, y3 0
≥ ≥ ≥ ≥
maxZ
=
6x1
+
4x2
6 4 0
2x1 + 3x2 ≤100 s.t. 4x1 + 2x2 ≤ 120 x1≥0, x2 ≥0 原问题模型 原问题:企业Ⅰ生产两种产 品,需要两种原料,有关数据见 表。如何安排生产计划可使总的 收益最大.
0, y2
对偶问题模型 对偶问题:企业Ⅱ想把企 业Ⅰ的资源买过来,它至少应 付出多大代价,该企业愿意放 弃生产活动,让出自己的资源.
产品 资源 A B 单件收益 2 4 6 3 2 4 甲 乙 资 源 拥有量 100 120 (千元)
但对于企业Ⅰ来说,让出资源的前提条件是,将资源卖给企业Ⅱ所 获得的收益,至少不应低于自己利用这些资源组织生产所获得的收益。 则约束条件为:
§2.1对偶问题的提出
①让出资源不应低于自 己组织生产所获得的收益。 甲产品:生产一件消耗2个 A和4个B,卖出后获得6千元收 益。将2个A和4个B卖出也不应 低于6千元收益,则有: 2y1 + 4y2
CX Yb
1. LP任一可行解目标函数值是DP目标函数值的下界; DP任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 2. LP有可行解 ,且目标函数值无界 DP有可行解,且目标函数值无界 3. LP有可行解,DP无可行解 DP有可行解,LP无可行解 DP无可行解 LP无可行解 LP目标函数值无界; DP目标函数值无界
j j
4 6 0 6 0 0
x3 100 x4 120 x3 x1
40 30 -180
b
x1
2 4 6 0 1 0 0 1 0
6
x2 x3
3 2 4 2 1/2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1/2 -1/4 -1/2
4
0
x4
0 1 0 -1/2 1/4 -3/2 -1/4 3/8 -5/4
MaxZ 2 x1 x 2 3 x1 4 x 2 15 s.t.5 x1 2 x 2 10 x , x 0 1 2
MinW 15y1 10y2
3 y1 5 y2 2
s.t
4 y1 2 y2 1
y1 , y2 0
原问题(或对偶问题)
2x1+3x2+5x3=19/5
原 问 题 最 优 解
2 1 1
( 8/5, 1/5, 0 , 0) x1≠ 0 , DP 第一个不等式为等式 x2≠ 0 , DP第二个不等式为等式 ( 7/5, 0 , 1/5, 0) x1≠ 0 , DP 第一个不等式为等式
x3 ≠ 0 ,
DP 第三个不等式为等式
决策变量数:n个 第j个变量≥0 第j个变量≤0 第j个变量是自由变量
价值系数
课堂练习:写出下面线性规划的对偶规划:
MinZ 4 x1 2 x 2 3 x3 4 x1 5 x 2 6 x3 7 8 x1 9 x 2 10x3 11 s.t. 12x1 13x 2 14 x1 0, x 2 符号不限, x3 0
8 2 1 2 5 5 2 8 1 3 5 5 3 8 1 5 5 5 8 3 1 6 5 5
x4 = 0
对偶最优解 ( 8/5,-1/5) , ω﹡ =19/5
x1+2x2 + 3x3 =2
2 A 1
3 2
5 3 0
-2x1 &#化
?
相对稳定
影子价格与市场价格

未知价格 已知价格
影子价格是资源的估计价格
2、资源影子价格是一种边际价格
z w b1 y1 b2 y2 bi yi bm ym
z z
b1 y1 b2 y2 (bi bi ) yi bm ym
§2.2原问题与对偶问题
MaxZ CX
(L)s.t. AX b
MinW Yb
(D) s.t.YA C
X 0
Y 0
怎样从原始问题写出其对偶问题?
按照定义;
记忆法则:
“ 上、下”交换,“左、右”换位,
不等式变号,“极大”变“极小”
写出下面线性规划的对偶问题:
产品 资源 A B 单件收益 甲 2 4 6 乙 3 2 4 资 源 拥有量 100 120 (千元)
maxZ = 6x1
+
4x2
2x1 + 3x2 ≤100 s.t. 4x1 + 2x2 ≤ 120
x1≥0, x2 ≥0
§2.1对偶问题的提出
设: y1,y2分别表示A、B两 种资源的价格。 对于企业Ⅱ来说,希望付 出的代价越小越好,则目标函 数为: minW=100y1+120y2
定理2(最优性) 条件:x* ,y*分别为(LP )、(DP )的可行解,且cx*=y*b 结论: 它们分别是(LP )、(DP )的最优解。 定理3(对偶定理) 条件: 结论: 原问题与对偶问题均具有可行解 两者均具有最优解,且最优解的目标函数值相等。
定理4. 互补松弛性(一): x* , y*分别为LP、DP的最优解 条件: 若对应某一约束条件的对偶变量非零 结论: 该约束条件为等式
对偶问题(或原问题)
目标函数 MaxZ
约束条件数:m个 第i个约束条件类型为“≤”
目标函数 MinW
对偶变量数:m个 第i个变量≥0 第i个变量≤0 第i个变量是自由变量 价值系数 约束条件数:n个 第j个约束条件类型为“≥” 第j个约束条件类型为“≤” 第j个约束条件类型为“=” 资源系数
第i个约束条件类型为“≥” 第i个约束条件类型为“=” 资源系数
(0, -7/5, 8/5, 0)
§2.4对偶解—影子价格
求对偶问题的解: minW = 100y1 + 120y2 2y1 + 4y2 s.t. 3y1 + 2y2 y1
≥ ≥ ≥ ≥
6 4 0
0, y2
j c j ci aij c j z j
i 1
m
相关主题