16
一、风险管理的概念
• 一个组织或个人为了降低风险的负面影 响而进行决策和实施的过程。
17
二、风险管理的基本方法
（一）风险规避 （二）损失控制 （三）损失融资
18
（一）风险规避（回避）
1、风险规避意味着将某种事故发生的可能性降 低到零，即完全避免参加某项活动。
2、风险规避存在的问题
（1）可能但不可行，如与水有关的风险 （2）回避某一类风险可能面临另一类风险，如不坐
（2）其他合同性的风险转移措施
24
三、风险管理的效率原则
• 效率原则：采用以上风险管理手段都是 要花费成本的，效率原则要求期望损失 的边际减少等于采用风险管理手段的边 际成本。其中，“期望损失的边际减少” 实际上就是采用风险管理手段的“边际 收益”。
• 效率原则体现了经济学中“边际收益等 于边际成本”的基本原则。
分析思路
1、没有风险集合的情况 2、有风险集合的情况 3、两种情况的比较
29
1、没有风险集合的情况
损失结果 ￥0
概率 0.80
￥2,500
0.20
30
1、没有风险集合的情况
• 每一个个人的事故损失的概率分布
– 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20） （￥2,500）=￥500
– 方差= 0பைடு நூலகம்8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500-￥500)2 = ￥1,000,000
一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量
7
一、风险的含义
• 风险是一种客观存在的、损失的发生具 有不确定性的状态。
– 风险是一种客观存在的状态 – 风险是与损失相关的状态 – 风险是损失的发生具有不确定性的状态
8
二、风险的组成要素
1、 风险因素：增加损失发生的频率或严 重程度的因素 （1）有形（物质形态）风险因素 （2）无形（非物质形态）风险因素 ——道德风险因素 ——行为风险因素
《保险学》
1
《保险学》讲授提纲
共八章 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章
风险与风险管理 保险基本内容 保险合同 人身保险 财产保险
4
《保险学》讲授提纲（续）
第六章 第七章 第八章
保险公司组织与管理 社会保险 保险监管
5
第一章 风险与风险管理
第一节 第二节
风险概述 风险管理
6
第一节 风险概述
2、 风险事故：损失的直接原因 3、 损失：价值的消灭或减少
9
三、风险的分类
1、按风险的损害对象分：
– 人身风险 – 财产风险 – 责任风险
2、按风险的性质分：
– 纯粹风险 – 投机风险
10
三、风险的分类
3、按损失的原因分：
– 自然风险 – 社会风险 – 经济风险 – 政治风险 – 技术风险
11
25
四、风险管理的主要环节
1、 风险识别 2、 风险估算 3、 选择风险管理方法 4、 实施计划 5、 检查和评估
26
五、风险集合：风险管理中的 一个非常重要的概念
（一）损失不相关情形下的风险集合 （二）损失相关情形下的风险集合
27
（一）损失不相关情形下的风 险集合
• 基本结论：当损失是相互独立（不相关）时， 通过风险集合可以降低风险。
21
（三）损失（风险）融资
• 为了偿付或冲抵损失而采取的资金融通 的措施，称为损失融资。
• 损失融资的两种方法
1、自留 2、转移
22
1、 自留
• 当损失是由个人或组织的自有基金来支付时， 那么这些损失就是通过自留来融资的。
• 自留往往有三种情况 （1）对潜在损失估计不足 （2）损失金额相对较低，经济上微不足道 （3）通过对风险和风险管理方法的认真分析， 决定全部或部分承担某些风险。
四、风险的度量
• 标准差是常用的风险度量指标
– 期望：均值 – 方差：度量对均值的偏差 – 标准差：方差的开方，单位还原。
12
风险度量举例说明
损失结果 ￥0
概率 0.80
￥2,500
0.20
13
风险度量举例说明
• 期望损失=（0.80）（￥0）+（0.20） （￥2,500）=￥500
• 方差= 0.8(￥0-￥500)2+0.2 (￥2,500￥500)2 = ￥1,000,000
• 举例说明：甲和乙在未来一年之内都有可能 遭受事故损失。每人都有20%的可能损失 ￥2500，80%的可能没有任何损失。假设两人 的事故损失是相互独立的。
• 让我们来看一看，如果两人愿意平均分摊事 故成本（这实际上就是一种风险集合，风险 集中在一块儿，资源也集中在一块儿），将 会出现什么情况？
28
– 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000
31
2、有风险集合的情况
可能结果 甲乙均无
损失
甲损失， 乙无损失
乙损失， 甲无损失
总损失 ￥0
￥2500
￥2500
个人损失 ￥0
￥1250
￥1250
概率 （0.8）（0.8）
• 标准差=[￥1,000,000]1/2= ￥1,000 • 第一节完
14
第一章第一节 回顾
一、风险的含义 二、风险的组成要素 三、风险的分类 四、风险的度量
15
第二节 风险管理
一、风险管理的概念 二、风险管理的基本方法 三、风险管理的效率原则 四、风险管理的主要环节 五、风险集合 六、风险、风险管理和保险的关系
船，有汽车火车飞机的风险 （3）可能造成利益受损，如新产品（新药）研制
19
（二）损失控制
• 通过降低损失发生频率和/或损失严重程 度来降低损失的期望成本的行为，称为 损失控制。
• 损失控制的两种方法
1、 防损：主要影响损失发生频率，如，飞 机机械故障定期检修
2、 减损：主要影响损失严重程度，如，自 动灭火系统，汽车安全气囊
20
（二）损失控制
• 很多损失控制方法同时影响损失发生频 率和损失严重程度，不易明确归为其中 一类。如，消费品的安全检查。
• 损失究竟增加还是减少？要综合看。如， 汽车安全气囊。汽车事故发生时气囊减 少的损失，气囊意外膨胀或膨胀过力造 成的损失，还有，由于安装安全气囊使 司机粗心驾驶而增加的损失。
• 当一个机构对某种可保风险采取了高度正式 化的自留方法时，有时我们说这个机构已对 风险“自保” 了。有些大公司还建立了专业 自保公司。
23
2、转移
（1）保险
– 保险购买者向保险公司缴纳保费，保险公 司接受保费，建立基金以赔付特定损失 （实际上等于为这些损失进行融资）。
– 保险是一种风险转移措施。