【学位级别】:博士ﻭﻪ【学位授予年份】：２０１2
ﻪ【分类号】：Ｆ832.33;F22４
ﻪ【目录】：中文摘要1１-12AＢSTRACT１2－１4第一章绪论１４-401.1选题的背景和意义14-181．1.１选题背景１4-1７1.1.2研究意义17－181.2国内外商业银行效率研究进展１８-341.2．1国外商业银行效率研究进展18-261.2.2国内商业银行效率研究进展26-3３1.２．３研究进展的简要评述33-341．3研究内容、方法和技术路线３4－３8１．3.１研究内容3４-351.3．2研究方法３5－361.３.３技术路线36-３8１.4本文的结构框架和主要创新点38-３９1.4．1本文的结构框架3８-391.４.2本文的主要创新点391.5本章小结3９-40第二章商业银行效率理论及测度方法40-882.1效率理论及相关理论40-532.1.1效率的经济含义40-41２．1．2效益、绩效与效率的区别４1－4２2.1．3效率理论与发展４2－532.２商业银行效率理论53－6４２.２.１商业银行效率的界定54-552.2.2商业银行效率的分类55-５92.2．3经济学关于商业银行效率的研究59－64２.3投入产出的界定６4-672．4商业银行效率测度方法67-842.4.1商业银行财务指标分析法67-732．４.２商业银行前沿效率测度法7３-842.5商业银行效率测度主要函数形式84-862．6本章小结8６-8８第三章中国商业银行的发展及市场结构8８－１103.1我国商业银行的发展历程8８-９13.１.1改革的初期阶段(197７-1986年)８8－89３.1.2深化的改革阶段(19８７-20０2年)８9－903.1.３改革的攻坚阶段（2003年至今)90-913.2我国商业银行类型91-993.2.1国有商业银行92-953.2.2股份制商业银行９5－993.3我国商业银行的制度99－1０43.3．1我国商业银行产权制度９93．3.2我国商业银行决策机制993．3．3我国商业银行的监督制度99-102３.3.4商业银行内部治理结构1０2-10４３.４我国商业银行的发展方向104-1０７3.4.1坚持市场化的发展方向1０4－1０53．４．2加速多元化的金融创新１053.４．3强化商业银行风险管理1053.４.4加速实施国际化战略1０5-1０63.4.5增强自身的社会责任10６3.4.6构建科学的人力资源管理及激励机制1０6－10７３.５本章小结１07-11０第四章基于一般DEＡ方法的我国商业银行效率研究110－１１84．1一般DEA方法1１0-1124.2基于一般DＥＡ方法的我国商业银行效率实证研究１12－117４.2．1数据选取11２4.2.２我国商业银行效率测度及结果分析112-１1７4.3本章小结117-11８第五章基于网络DEＡ方法的我国商业银行效率研究１18-1385.1基于储蓄新视角下的网络DＥA方法118-１225.2基于网络ＤEA方法的我国商业银行效率实证研究1２2-1３25．2.１数据选取1２２－1２４5．2．2我国商业银行效率测度及结果分析１24-１3２5.3一般DEＡ方法和网络ＤEA方法测度结果的比较研究１32-1365.4本章小结136－13８第六章基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率研究１３8－1５８６．1资源配置、管制政策与所有权138－139６．2傅立叶变换成本函数及其参数估计139-143６.3基于傅立叶变换成本函数的我国商业银行效率实证研究143－1５1６.3.1数据选取１4３-１４56.3.2参数估计145-1４7６.3.3我国商业银行效率测度及结果分析147-１516．4DＥＡ方法和傅立叶成本变换函数方法测度结果的比较研究151-1５56.5本章小结15５-1５8第七章我国商业银行效率影响因素的分析１５8-１7２7．1宏观因素１5８－1627.１.1国家宏观经济政策的影响1５8-1607.1．2国内外经济环境对商业银行效率的影响160-16１7.1．3社会信用环境对商业银行效率的影响161-１6２7．2行业因素1６2－１657.2.1金融结构对商业银行效率的影响16３7.２.2金融监管对商业银行效率的影响16３－164７.2.3金融创新对商业银行效率的影响1６4７.2．４市场竞争对商业银行效率的影响16４-１６57.3微观因素１6５-1６97.3.1产权制度对商业银行效率的影响1６5-1667.3.2银行的经营管理对商业银行效率的影响１66７.3.3银行规模对商业银行效率的影响1667．3.4资产质量对商业银行效率的影响１66-1677.3.5人力资源质量对商业银行效率的影响１67-1687.3.6治理结构对商业银行效率的影响1６８-1６９7.４本章小结1６9－1７２第八章提升中国商业银行效率的有效途径172-18４8.1深化银行股份制改革173-17４8.2完善金融监管体制174－1７7８.３加强银行经营管理177-1７88．4加快银行金融创新178-1798.5完善银行激励体制1７9-１808.6提高银行资产质量18０-１８１８.７适度发展银行规模181－182８.８创设良好信用环境182－1８3８.9本章小结１8３-1８4第九章结论与展望184-190９.１全文总结与创新点18４-1879.2研究展望1８7-190参考文献１9０-20４攻读学位期间取得的研究成果2０4攻读博士学位期间参加的科研课题２０4-206致谢206－208个人简况及联系方式2０8-212本论文购买请联系页眉网站。
中国商业银行效率的测度与研究
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中国商业银效率的测度与研究
【摘要】:商业银行效率的提升是当前迎接外资银行挑战的根本要求，同时也是我国金融业可持续发展的关键所在。对我国商业银行效率问题进行深入研究,可促进银行的监管部门对目前银行业的效率水平进行准确判断;可以进一步完善及补充国内外效率研究的理论及方法；有助于投资者了解银行的投资决策,正确引导社会资金的流向;有助于各个银行系统之间及各银行分支机构之间正确判断彼此的效率差距，进而更有效的优化和配置资源；有助于商业银行发展模式的转变以及我国银行业的可持续发展。本文在吸收和借鉴诸多优秀成果的基础上,通过理论的分析、模型的建立以及大量的实证检验,对我国银行业的效率现况进行了深度剖析,同时一并检验了产权结构以及管制政策对银行效率的作用，并最终有针对性地给出提升银行业效率的有效策略。首先，文章系统的分析了效率以及银行效率等基本概念,接着介绍了银行效率的测度模型以及评估方法,随后进一步分析了国内外商业银行效率实证研究的现状以及普遍存在的问题。其次，先以一般ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现相对于股份制商业银行而说,国有商业银行的整体效率普遍偏低，但国有商业银行的效率在样本期内的提升超过了股份制商业银行；再以网络ＤEA方法对我国商业银行效率就进行了实证分析,发现国有商业银行的技术效率不及股份制商业银行,但是纯技术效率并不比股份制商业银行差,且表现很稳定,同时国有银行的技术效率波动性较大,且易受到国家金融政策以及金融危机的影响,特别是股份制结构改革确实促进了我国商业银行效率的提高；然后基于傅立叶变换成本函数研究了在政府干预的金融政策中资源配置效率对我国商业银行效率的影响,并研究宽松的管制政策是否能有效提升银行效率。最后,就宽松的管制政策下进行股权多元化改革,引入境外战略投资者,以及在进行业务扩张的同时加强协调内部资源,开展金融产品创新活动,制定灵活的经营机制,提高服务质量等方面，提出了促进我国银行业效率提升的政策建议。【关键词】:商业银行效率影响因素DＥA方法傅立叶成本变换函数ﻭ【学位授予单位】:山西大学