应用统计硕士专业学位研究生培养方案 （专业代码025200）

一、培养目标 为适应经济社会发展的需要，以实际应用为导向，职业需求为目标，培养具有良好的职业道德和社会责任，能够熟练掌握数据采集、数据处理与挖掘，熟练应用计算机处理和数据分析能力的专门人才。以应用统计实践领域对专门人才的知识与素质需求为指导，培养具有实际操作能力，能创造性的解决实际问题的专门人才。 二、招生对象 具有国民教育序列大学本科学历（或本科同等学力）人员。 三、学习方式及年限 采用全日制学习方式，学习年限一般为2年。 四、课程设置

注重理论与实践相结合的原则，突出应用统计实践导向，加强实践教学与案例教学。课程设置分为学位基础课程，专业必修课程，专业选修课程，实践与实习四个模块。培养课程突出应用统计实践导向，加强实践与实习，实践与实习时间原则上不少于半年。实践与实习包括专题阅读、专题讲座和实习等实践形式。实践与实习在相关的统计或金融部门进行，相关统计或金融部门出具的实习合格证明计6学分。总学分不少于32学分。 应用统计专业学位培养方案课程设置表 课程 类别 课程 编号 课程名称 总学时 学分 开课学期 及周学时 备注

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

学 位 基 础 课

002011 英语 36 2 2 至 少 修 12 学 分

002012 政治理论 36 2 2 010312 高等数理统计 72 3 4 013101 应用时间序列分析 72 3 4 013102 商务与经济统计 72 3 4 013103 多元统计分析 72 3 4

专业必修课

013104 统计软件应用 72 3 4 至 少 修 6 学 分

013105 应用随机过程 72 3 4 013106 数理金融学 72 3 4 013107 中级微观经济学 72 3 4

专业选修课

013108 金融建模 54 2 3 至 少 修 8 学 分

013109 金融统计研究 54 2 3 013110 金融风险管理 54 2 3 013111 信息经济学 54 2 3 013112 管理经济学与决策模型 54 2 3 013113 金融决策理论 54 2 3 013114 经济预测与决策 54 2 3 010517 供应链管理 54 2 3 010305 试验设计 72 3 4 013115 金融计算 54 2 3

实践与 实习 6学分

专题阅读 6部 1-3学期

专家讲座 6场 1-4学期 实习 12周

6 6 五、学位论文及学位授予 应用统计硕士专业学生修完学分后，必须提交具有专业学位水平的学位论文。学位论文要与应用统计实际问题、实际数据分析和实际案例紧密结合，能充分体现学生运用应用统计分析、解决应用统计实际问题的能力。论文类型可以是学术论文、案例分析报告、调研报告、数据分析报告。修满规定学分，并通过论文答辩者，经学位授予单位学位评定委员会审核，授予应用统计硕士专业学位，同时获得硕士研究生毕业证书。

主要课程介绍

课程编号：010312 课程名称：高等数理统计 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 通过本课程的学习，使学生了解现代高等数理统计的基本概念，基本定理，掌握数理统计学中常用的一些基本原理（参数估计，非参数估计，假设检验，回归分析），熟练运用概率统计的思想来处理相关的数学问题。 教学要求： 正确理解数理统计的基本概念，熟练掌握和运用数理统计的基本原理（统计推断，假设检验，回归分析，时间序列分析）。 教材及主要参考书目： 陈希儒，《数理统计引论》，《高等数理统计学》，《时间序列的理论与方法》，田铮译。

课程编号：013101 课程名称：应用时间序列分析 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 通过该课程的学习，使学生掌握时间序列的基本概念以及时序的分类，学会对具体时序的分析步骤与建模方法，进而掌握如何判断已建立模型与原来数据的适应性及对未来值的预报。 教学要求：

掌握时间序列的基本概念及性质，熟练掌握自回归模型、滑动平均模型与自回归滑动平均模型，熟悉和理解均值和自协方差函数的估计，时间序列的预报，ARMA模型的参数估计，潜周期模型的参数估计，时间序列的谱估计，多维平稳序列。

教材及主要参考书目： 1、王振龙著，《时间序列分析》，中国统计出版社，2002年2月第1版。 2、何书元著，《应用时间序列分析》第一版，北京大学出版社，2003年。 3、张树京等著，《时间序列分析简明教程》第一版，清华大学出版社，2003年。 4、安鸿志著，《时间序列分析》，华东师范大学出版社，1992年。 5、谢衷洁著，《时间序列分析》，北京大学出版社，1996年。

课程编号：013103 课程名称：多元统计分析 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 通过本课程学习，让学生在掌握多种多元统计方法的基本思想的基础上，能够将大量的数据简化到能够处理的范围内，能够进行类别和分类，能够对数学计算结果进行解释，并从专业背景进行分析。 教学内容： 正确理多元统计分析的基本概念，熟练掌握和运用多元统计的基本方法（多元正态总体的统计推断，判别分析，聚类分析，主成分分析，因子分析和典型相关分析）。 教材及主要参考书目： 1、于秀林﹑任雪松著，《多元统计分析》，中国统计出版社，1999年版。 2、高惠璇著，《应用多元统计分析》，北京大学出版社，2005年1月。 3、王学民著，《应用多元分析》，上海财经大学出版社，1999年版。 4、(美)约翰逊著，《应用多元统计分析方法》，高等教育出版社，2005年6月。 5. 王力宾, 《多元统计分析:模型、案例及SPSS应用》, 经济科学出版社, 2010。 课程编号：013104 课程名称：统计软件应用 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 通过本课程的学习，使学生具有对调查过程中收集来的数据资料进行整理、统计、分析的能力；掌握SPSS，Eviews等专业统计软件的操作；独立完成从建立数据文件、基本分析到相关回归分析等整个过程的操作，为今后其他专业课的学习奠定基础。 教学内容： 掌握常用统计软件的操作环境，了解各种软件的模块构成，性能与特点，掌握SPSS，Eviews软件命令使用和窗口操作，能够运用软件进行处理以时间序列为主的多种类型数据，能够进行简单的编程。 教材及主要参考书目： 1、金勇正著，《统计软件Eviews及其使用》，中国人民大学出版社，2001。 2、 张文彬著，《SPSS统计分析教程》，北京希望电子出版社，2000。 3、 卫海英，刘潇著，《SPSS10.0 for Windows在经济管理中的应用》，中国统计出版社，2001。 4、易丹辉著, 《数据分析与EVIEWS应用》，中国统计出版社，2005。 5、卢纹岱,《SPSS for Windows 统计分析》第二版, 电子工业出版社, 2009。

课程编号：013105 课程名称：应用随机过程 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 本课程目的是让学生了解随机过程的一般理论及其现代前沿，通过本课程的学习，掌握基本概念，主要结论以及一些巧妙的论证方法，并且能够解决实际问题，并能根据随机过程的基本原理进行一定程度的创新。 教学要求： 正确理解随机过程的基本概念，熟练掌握markov过程,平稳过程的性质及理论，理解随机分析与随机微分方程的基本概念和方法。 教材及主要参考书目： 1、刘嘉焜, 王公恕著，《应用随机过程》，科学出版社，2004年第二版。 2、刘次华著，《随机过程》华中科技大学出版社，2008年第四版。 3、（美）罗斯著，《应用随机过程概率模型导论》，人民邮电出版社，2007年（英文版· 第9版）。 4、钱敏平，龚光鲁著，《随机过程论》，北京大学出版社，2004年第二版。

课程编号：013106 课程名称：数理金融学 总 课 时：72 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅰ 教学目的： 通过本课程的学习，使学生掌握有关数理金融的基本理论和基本知识，掌握数理金融理论在金融产品定价和投资策略选择中的应用方法，运用所学知识分析现代金融中的相关问题，为以后从事理论研究和实际工作奠定厚实的基础。 教学内容： 掌握数理金融预备知识，学会证券投资策略选择，能够正确理解资本资产定价理论和期权定价公式。 教材及主要参考书目：

1、（美）普利斯卡（Pliska，S.R.）著，王忠玉译/，《数理金融学引论—离散时间模型 》，经济科学出版社，2003年5月。 2、Jiseph Stampfli著，《 金融数学》，机械工业出版社，2004。 3、叶中行著，《数理金融》，科学出版社，2000。 4、（美）约翰·赫尔（John C. Hull）著；张陶伟译，《 期权、期货和衍生证券》，华夏出版社，1997年6月。

课程编号：013108 课程名称：金融建模 总 课 时：54 学 分：3 开课单位：数学学院 开课学期：Ⅱ 教学目的： 通过本课程学习，让学生在掌握金融建模的基本方法和基本思想的基础上，掌握衍生金融产品定价和套期保值的基本原理；掌握金融市场投资策略选择的基本模型和方法，学会运用金融建模方法，进行基础的金融分析、计算、定价和投资等工作。