证券投资学课程教学大纲
一、课程基本信息
1.课程性质：专业必修
2.课程学时与学分：48学时，3学分
3.先修课程：微积分、概率论与数理统计、西方经济学、会计学 货币银行学
4.适用专业：金融专业
二、课程内容简介

证券投资学是一门综合性、应用型、交叉性和边缘性的独立学科。是金融专业
学生必须掌握的专业主干课程之一，也可以作为其他经济、管理类专业的选修课。
课程主要介绍有关证券投资的基本知识和原理，具体包括证券投资工具、证券市场、
证券投资基本分析，证券投资技术分析理论。投资分析方法基本操作策略与方法，
投资组合理论与资产定价理论等。
三、教学目标（包括总体目标、具体目标或阶段性任务）

通过本课程的学习，要求学生熟练、系统地掌握证券及证券市场的基础知识、
基本理论和证券投资管理的有关知识和技能；熟悉证券市场的架构、交易工具、运
作机制和运行规律;掌握证券投资的收益、风险之间的关系和有价证券的定价原理;
熟悉证券投资的分析方法和管理方法。具有全球视野，对国际证券市场的运行与发
展有一定的认识。
学完本课程，学生能自由阅读现代媒体关于证券市场的分析文章，并能理解专
业公司的研究报告，对证券市场和上市公司等证券发行机构的公开信息能发表独立
见解。
此外，本课程注重与现实证券市场相结合，重点培养学生分析和解决证券投资
相关问题的能力
四、教学主要内容与学时分配

第一章 导论（2课）
一．投资的概念；
二．证券投资与实物投资的概念和关系；
三．直接投资与间接投资的概念和关系；
四．证券投资学研究的对象、内容和方法。
第二章 证券投资工具（4课）

一.
股票的定义和性质\股票的特征；
二．普通股票、优先股的含义；
三．普通股股东的权利、优先股票的特征、作用、种类；
四．股票按票面额形态分类、按投资主体分类、按上市地和投资者不同分类；
五．债券的定义和特点；
六．债券按发行主体分类；
七．债券按计息方式、按募集方式、偿还期、发行期、记名与否分类；
八．债券按市场所在地、按债券形式分类；股票债券的区别。

第三章 证券市场及其运行（6课）

一.证券市场概念、证券市场的功能与分类；
二．证券市场的结构；
三．证券发行的基本程序；
四．证券发行的主要方式、证券发行制度、证券承销制度、证券发行的
信息披露；
五．证券中介机构；证券市场监管。

第四章 证券投资基本分析（10课）

了解证券分析信息的内容和来源；熟悉宏观经济分析对证券投资的意义和分析
的内容；了解行业分类；掌握行业一般特征的分析、经济周期与行业分析、行业生
命周期分析；了解影响行业兴衰的主要因素；熟悉行业选择的方法；熟悉公司竞争
地位分析、盈利能力分析、公司经营管理能力分析的主要指标和方法。
了解财务分析的对象；熟悉资产负债表、损益表、现金流量表的结构；了解财
务报表的分析方法；掌握公司偿债能力、资本结构、经营效率、盈利能力、投资收
益分析的指标含义和计算。

第五章 证券投资技术分析主要理论与方法（10课）

了解技术分析的涵义与目的；熟悉技术分析的假设和要素；熟悉道氏理论的主
要内容和对趋势的判断。了解股价图形的种类和K线的应用；熟悉股价趋势分析的
方法；熟悉股价形态分析的方法。

第六章 技术指标分析（6课）

了解股价移动平均线的定义，种类和计算方法；熟悉股价移动平均线、乖离率
和MACD的应用；了解波浪理论的基本形态和特征、推动浪的特殊形态、调整浪和
波浪理论的基本原则。
了解证券成交量分析、能量潮指标、量价线、TAPI指标、VR指标、相对强弱（RSI）
指标、腾落指标（ADL）、涨跌比率（ADR）、超买超卖指标（OBOS）、心理线（PSY）
指标、威廉指标、随机指标、人气指标（AR）、买卖意愿指标（BR）、中间意愿指标
（CR）、趋向指标（DMI）和停损点转向操作系统（SAR）的含义。

第七章 盘面解读与研判（4课）
掌握行情图的解读与分析，学会观看大盘分时图、个股分时图；观察分时图的
走势和变化；大盘技术图形走势和变化；个股技术图形的走势和变化；盘面的观察
与操作。

第八章 证券投资操作策略与方法（2课）

了解证券投资操作策略；熟悉积极的股票投资管理策略——以技术分析为基础
的策略、以基本分析为基础的策略、以事件研究为基础的策略、以股票投资风格管
理为基础的策略；熟悉消极的股票投资管理策略——购买并持有策略和指数法策略。
掌握证券投资操操作方法。对于趋势投资法、定式法投资法、摊平成本法等方法含
义和应用。

第九章 投资组合与资产定价理论（4课）
了解现代证券投资理论的产生和发展。
熟悉证券组合的分散原理；掌握证券组合预期收益率的计算；掌握证券组合风
险的测算；掌握可行组合、有效组合的概念；掌握最优证券组合的条件和选择；了
解马柯维茨学说的基本观点及其贡献。掌握资本市场线方程及其解释；了解系统风
险和非系统风险的区别；掌握系统风险的量化方法；熟悉市场模型的含义；掌握β
系数的计算；掌握证券市场线方程及其解释；掌握α系数的含义和计算；掌握证券
特征线方程和应用；熟悉投资分散化的好处。

各教学环节学时分配（单位：学时）：
项目（学时数） 内容 合计 讲授 讨论、 训练 实验 习题
课、 测验 其它

导论
2 2
证券投资工具 4 4
证券市场及其运行 6 6 作业
证券投资基本分析 10 10
证券投资的主要理论与方法 10 9 1

证券投资技术指标分析 6 6
盘面解读与研判
4 2 1
证券投资操作策略与方法 2 2 作业
投资组合与资产定价理论
4 2 2
合 计 48 44 3 1

五、学习过程设计
学生课下学习活动安排表
章节 学习活动安排 备注

第一章（2课）
所有同学在互联网上下载一套证券
行情软件，开设股票模拟交易账户，
并进行模拟交易

了解证券投资的操作步骤，过

程和方法。

第二章（4课）
《证券分析》

了解股票债券等工具的投资

规则

第三章（6课）
中国证券市场投资报告

了解中国证券市场的发展历

程

第四章（10课）
收集宏观调控下对证券市场的影响
经典案例，查找上市公司资料
了解证券投资基本分析过程

第五章（10课）
《双龙战法》
了解证券投资操作战法

第六章（6课）
《盘口》
了解证券投资操作技术

第七章（2课）
观看《战胜华尔街》《巴菲特：从100元到160亿》 了解投资大师投资思路和理
念
第八章（2课）
观看《漫步华尔街》 了解世界著名投资经典案例

第九章（4课）
威廉·夏普的《投资学》

了解投资大师的投资模型和

理念
合计
9次

六、考核方式

1.本课程是考试科目，一般采取笔试闭卷的方式，但不排除创新性考试方式。
考试内容：教学大纲中涉及到的内容都属于考试范围。
2.考核设计。期末考试占总成绩的70％；平时成绩占总成绩的30％。平时进行
期中测验一次，测验成绩算入平时成绩。平时成绩包括出勤占比40%、课堂表现占
比20%、作业小考占比20%、测验占比20%四部分。缺课1/4者，取消考试资格。
3.题型包括客观题和主观题两大类，比例大约在3:7。其中客观题一般有名词
解释、单项选择、计算；主观题一般有画图分析、简答题、论述题、案例分析，题
型和数量可根据具体情况而定。本课程一般实行课程组统一和任课教师单独命题相
结合的方式，在条件允许下实行考教分离；命题要难易适中。阅卷方法为课程组进
行流水阅卷。
4.本课程总共应有2次作业，1次课堂讨论。每次作业量按相应章节具体内容
来定，一般采取论文形式。在重点章节结束时布置，作业全部批改，并针对作业状
况各安排一次答疑。
七、教学参考书与学习资源

1.教学参考书：
21世纪核心教材《证券投资学》吴晓求 中国人民大学出版社
证券从业人员考试用书《证券市场基础知识》中国证券业协会编 中国财政经
济出版社
证券从业人员考试用书《证券发行与承销》中国证券业协会编 中国财政经济
出版社
证券从业人员考试用书《证券交易》中国证券业协会编 中国财政经济出版社
证券从业人员考试用书《证券投资分析》中国证券业协会编 中国财政经济出
版社
2.教学资源
东方财富网。CCTV-2财经频道《经济信息联播》，周一至周日20:30-21:20.
《经济半小时》周一至周日21:20.

执笔人：课程负责张力老师) 2016年04月15日
审核人：张力主任 2016年04月15日
批准人：(二级学院院长、系主任或专业带头人) 2016年04月1