随机过程考试试题及答案详解1、（15分）设随机过程C t R t X +⋅=)(，),0(∞∈t ，C 为常数，R 服从]1,0[区间上的均匀分布。

（1）求)(t X 的一维概率密度和一维分布函数； （2）求)(t X 的均值函数、相关函数和协方差函数。

【理论基础】 （1）⎰∞-=xdt t f x F )()(，则)(t f 为密度函数；（2）)(t X 为),(b a 上的均匀分布，概率密度函数⎪⎩⎪⎨⎧<<-=其他,0,1)(bx a a b x f ，分布函数⎪⎩⎪⎨⎧>≤≤--<=b x b x a ab a x a x x F ,1,,0)(，2)(ba x E +=，12)()(2a b x D -=； （3）参数为λ的指数分布，概率密度函数⎩⎨⎧<≥=-0,00,)(x x e x f x λλ，分布函数⎩⎨⎧<≥-=-0,00,1)(x x e x F x λ，λ1)(=x E ，21)(λ=x D ； （4）2)(,)(σμ==x D x E 的正态分布，概率密度函数∞<<-∞=--x e x f x ,21)(222)(σμπσ，分布函数∞<<-∞=⎰∞---x dt ex F xt ,21)(222)(σμπσ，若1,0==σμ时，其为标准正态分布。

【解答】本题可参加课本习题2.1及2.2题。

（1）因R 为]1,0[上的均匀分布，C 为常数，故)(t X 亦为均匀分布。

由R 的取值范围可知，)(t X 为],[t C C +上的均匀分布，因此其一维概率密度⎪⎩⎪⎨⎧+≤≤=其他,0,1)(tC x C t x f ，一维分布函数⎪⎩⎪⎨⎧+>+≤≤-<=t C x t C X C tCx C x x F ,1,,0)(；（2）根据相关定义，均值函数C tt EX t m X +==2)()(； 相关函数2)(231)]()([),(C t s Cst t X s X E t s R X +++==； 协方差函数12)]}()()][()({[),(stt m t X s m s X E t s B X X X =--=（当t s =时为方差函数） 【注】)()()(22X E X E X D -=；)()(),(),(t m s m t s R t s B X X X X -=求概率密度的通解公式|)(|/)(|)(|)()(''y x y f x y y f x f t ==2、（15分）设{}∞<<∞-t t W ),(是参数为2σ的维纳过程，)4,1(~N R 是正态分布随机变量；且对任意的∞<<∞-t ，)(t W 与R 均独立。

令R t W t X +=)()(，求随机过程{}∞<<∞-t t X ),(的均值函数、相关函数和协方差函数。

【解答】此题解法同1题。

依题意，|)|,0(~)(2t N t W σ，)4,1(~N R ，因此R t W t X +=)()(服从于正态分布。

故：均值函数1)()(==t EX t m X ；相关函数5)]()([),(==t X s X E t s R X ；协方差函数4)]}()()][()({[),(=--=t m t X s m s X E t s B X X X （当t s =时为方差函数） 3、（10分）设到达某商场的顾客人数是一个泊松过程，平均每小时有180人，即180=λ；且每个顾客的消费额是服从参数为s 的指数分布。

求一天内（8个小时）商场营业额的数学期望与方差。

【解答】此题可参见课本习题3.10题。

由题意可知，每个顾客的消费额Y 是服从参数为s 的指数分布，由指数分布的性质可知：21)(,1)(s Y D s Y E ===，故222)(sY E =，则由复合泊松过程的性质可得：一天内商场营业额的数学期望)(1808)8(Y E m X ⨯⨯=；一天内商场营业额的方差)(1808)8(22Y E X ⨯⨯=σ。

4、（15分）设马尔可夫链的转移概率矩阵为：⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=3.007.08.02.0007.03.0P（1）求两步转移概率矩阵)2(P及当初始分布为0}3{}2{,1}1{000======X P X P X P时，经两步转移后处于状态2的概率。

（2）求马尔可夫链的平稳分布。

【解答】可参考教材例4.3题及4.16题 （1）两步转移概率矩阵⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛==09.049.042.04.004.056.056.035.009.03.007.08.02.0007.03.03.007.08.02.0007.03.0)2(PP P当初始分布为0}3{}2{,1}1{000======X P X P X P 时，()()56.035.009.009.049.042.04.004.056.056.035.009.0001=⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛故经两步转移后处于状态2的概率为0.35。

（2）因为马尔可夫链是不可约的非周期有限状态，所以平稳分布存在。

得如下方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=++++=++=++=13.08.0002.07.07.003.0321321332123211πππππππππππππππ 解上述方程组得平稳分布为238,237,238321===πππ 5、（15分）设马尔可夫链的状态空间}5,4,3,2,1{=I ，转移概率矩阵为：⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎭⎫⎝⎛=010007.03.0000000100004.06.0003.04.03.0P求状态的分类、各常返闭集的平稳分布及各状态的平均返回时间。

【解答】此题比较综合，可参加例4.13题和4.16题 画出状态转移图如下：（1）由上图可知，状态分类为}5,4{};3,2,1{21==G G（2）由上图及常返闭集定义可知，常返闭集有两个，下面分别求其平稳分布及各状态的平均返回时间。

A 、对1G 常返闭集而言，解方程组⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧=++++=++=++=1003.014.04.006.03.0321321332123211πππππππππππππππ 解上述方程组得平稳分布为5037,90259,1537321===πππ 则各状态的平均返回时间分别为37501,259901,37151332211======πππt t t B 、对2G 常返闭集而言，解方程组⎪⎩⎪⎨⎧=++=+=107.013.021212211ππππππππ 解上述方程组得平稳分布为177,171021==ππ 则各状态的平均返回时间分别为7171,101712211====ππt t6、（15分）设{}(),0N t t ≥是参数为λ的泊松过程，计算[]()()E N t N t s +。

【解答】[]()()[][]222()()()()()()()()()()()()()()()(1)E N t N t s E N t N t s N t N t E N t N t s N t E N t E N t E N t s N t E N t t s t t t t s λλλλλλλ+=+-+⎡⎤⎣⎦⎡⎤=+-+⎡⎤⎣⎦⎣⎦⎡⎤=+-+⎣⎦=⋅++=++7、（15分）考虑一个从底层启动上升的电梯。

以i N 记在i 第层进入电梯的人数。

假定i N 相互独立，且i N 是均值为i λ的泊松变量。

在第i 层进入的各个人相互独立地以概率ij p 在第j 层离开电梯，1ijj ip>=∑。

令j O ＝在第j 层离开电梯的人数。

（1）计算()j E O（2）j O 的分布是什么（3）j O 与k O 的联合分布是什么【解答】此题与本书联系不大，据有关方面信息，此次考试此题不考。

以ij N 记在第i 层乘上电梯，在第j 层离去的人数，则ij N 是均值为ij i p λ的泊松变量,且全部),0(i j i N ij ≥≥相互独立。

因此：(1) [][]j iji ij iiE O E Np λ==∑∑(2) 由泊松变量的性质知，j iji ijiiO N p λ=∑∑是均值为的泊松变量(3) 因i k O O 与独立，则λλλλλλ2!!!!)()()(-+--=•==e k i ek ei O P O P O O P ik kik i k i ，λ为期望。

8、（15分）一质点在1，2，3点上作随机游动。

若在时刻t 质点位于这三个点之一，则在),[h t t +内，它都以概率 )(h o h +分别转移到其它两点之一。

试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫微分方程，转移概率)(t p j i 及平稳分布。

【解答】参见教材习题5.2题依题意，由)()(limj i q tt p ij ij t ≠=∆∆→∆得，)(1j i q ij ≠=，柯尔莫哥洛夫向前方程为)()()(21,1,'t p t p t p p j i j i ij ij +-++-=，由于状态空间}3,2,1{=I ，故1)()()(1,1,=+++-t p t p t p j i j i ij ，所以1)(3)(1)(2'+-=-+-=t p t p t p p ij ij ij ij ，解上述一阶线性微分方程得：31)(31+=-t ij cet p ， 由初始条件⎩⎨⎧≠==j i ji p ij ,0,1)0( 确定常数c ，得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧≠-=+=--j i e j i e t p tt ij ,3131,3231)(3131故其平稳分布3,2,1,31)(lim ===∞→j t p ij t j π。