1.06E+08
Akaike info criterion
2003
134977.0
103617.3
2004
159453.6
119555.4
2005
183617.4
141051.0
2006
215904.4
161587.3
2007
266422.0
172534.2
2008
316030.3
217885.4
2009
340320.0
260771.7
2010
399759.5
图1-2
四、对异方差进行检验
用怀特检验法进行异方差检验：
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
0.081308
Prob. F(3,28)
0.9696
Obs*R-squared
0.276363
Prob. Chi-Square(3)
0.9644
Scaled explained SS
中国储蓄存款总额（Y，亿元）与GDP（元）数据如下表。
表1-1
年份
GDP
储蓄Y
1978
3645.2
210.6
1979
4062.6
281.0
1980
4545.6
399.5
1981
4889.5
523.7
1982
5330.5
675.4
1983
5985.6
8.7
1985
9040.7
0.995595
S.D. dependent var
108096.8
S.E. of regression
7174.769
Akaike info criterion
20.64997
Sum squared resid
1.70E+09
Schwarz criterion
20.73885
Log likelihood
1622.6
1986
10274.4
2238.5
1987
12050.6
3081.4
1988
15036.8
3822.2
1989
17000.9
5196.4
1990
18718.3
7119.8
1991
21826.2
9141.6
1992
26937.3
11758.0
1993
35260.0
15203.5
1994
48108.5
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-7304.294
1561.216
-4.678592
0.0000
GDP
0.762529
0.008698
87.66252
0.0000
R-squared
0.995724
Mean dependent var
78882.56
Adjusted R-squared
E(-2)^2
0.094082
0.282003
0.333620
0.7412
R-squared
0.008636
Mean dependent var
36993700
Adjusted R-squared
-0.097581
S.D. dependent var
1.01E+08
S.E. of regression
0.762529是样本回归方程的斜率，他表示GDP的边际增长率，说明GDP每增加1元，将有0.762529用于储蓄； -7304.294是样本回归方程的截距，他表示不受GDP影响的自发性储蓄增长。 和 的符号和大小，均符合经济理论及目前国家的实际情况。
（2）统计检验
=0.995724，说明总离差平方和的99.6%被样本回归直线解释，仅有0.4%未被解释，因此，样本回归直线对样本点的拟合优度是很高的。
由表1-1中样本观测数据，样本回归模型为
用Eviews软件估计结果：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/14/14 Time: 10:41
Sample: 1978 2012
Included observations: 35
Coefficient
给出显著性水平α=0.05，查自由度v=35-2=33的t分布表，得临界值 ， ＞2.03，故回归系数均显著不为零，回归模型中应摆放常数项，GDP对Y有显著影响。
从以上的评价可以看出，此模型是比较好的。
三、假设 =568845.0，对2013年国民储蓄总额进行预测
给出 =568845.0，可以得到 =568845
21518.8
1995
59810.5
29662.3
1996
70142.5
38520.8
1997
78060.9
46279.8
1998
83024.3
53407.5
1999
88479.2
59621.8
2000
98000.5
64332.4
2001
108068.2
73762.4
2002
119095.7
86910.6
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
38523385
20655638
1.865030
0.0727
E(-1)^2
-0.042001
0.172609
-0.243333
0.8095
E(-1)*E(-2)
-0.409631
0.859096
-0.476816
0.6372
-359.3745
Hannan-Quinn criter.
20.68065
F-statistic
7684.717
Durbin-Watson stat
1.224720
Prob(F-statistic)
0.000000
即样本回归方程为：
-4.678592 87.66252
二、对估计结果做结构分析
（1）对回归方程的结构分析
0.882741
Prob. Chi-Square(3)
0.8296
Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 12/14/14 Time: 14:54
Sample: 1981 2012
Included observations: 32
303302.5
2011
468562.4
343635.9
2012
516282.1
399551.0
数据来源：《中国统计年鉴》，2013年
图1-1
解：
一、估计一元线性回归模型
由经济理论知，储蓄存款总额受GDP影响，当GDP增加时，储蓄存款总额也随着增加，他们之间具有正向的同步变动趋势。储蓄存款总额除受GDP影响之外，还受到其他一些变量的影响及随机因素的影响，将其他变量及随机因素的影响均并到随机变量U中，根据X与Y的样本数据，作X与Y之间的散点图可以看出，他们的变化趋势是线性的，由此建立中国储蓄存款总额Y与GDP之间的一员线性回归模型。