《时间序列分析》课程教学大纲
Time Series Analysis
课程代码：课程性质：专业基础理论课/必修
适用专业：统计开课学期：6
总学时数：56 总学分数：3.5
编写年月：2007.5 修订年月：2007.7
执笔：涂钰青
一、课程的性质和目的
本课程是经济学中较新的、较重要的分支，主要对依时间次序观测的数据进行统计分析。
近几年随着计算机的普及发展，时间序列分析在许多领域都得到较好的应用，特别是在金融领域的应用也日益突出。
学好时间序列分析已成为对金融工程专业学生的基本要求，同时也为他们今后的工作打好基础。
通过该门课程的学习，要求学生能较深刻地理解时间序列的基本理论、思想和方法，掌握时间序列分析中水平指标和速度指标的计算，并根据时间序列用最小平方法配合趋势方程用以预测未来。
并能应用于解决实践中遇到的问题，从而提高学生的数理金融素质，加强学生开展数学科研工作和解决实际问题金融的能力，掌握用时间序列模型进行基本实证分析的方法。
二、课程教学内容及学时分配
本课程主干内容包括：时间序列概述、时间序列的水平分析、时间序列的速度分析、时间序列的长期趋势分析和季节变动与循环变动的测定。
第一章时间序列概述(8学时)
本章内容：时间序列的概念及构成，时间序列的种类（绝对数时间序列、相对数时间序列、平均数时间序列），时间序列的编制原则（时间长短要统一、总体范围要一致、指标的
经济内容应统一、各指标的计算方法、计算价格、计量单位都应统一）
本章要求
1. 了解时间序列的概念及构成；
2. 了解绝对数时间序列、相对数时间序列和平均数时间序列；
3. 了解时间序列的编制原则。
第二章时间序列的水平分析(12学时)
本章内容：发展水平，平均发展水平的概念，序时平均数的计算（根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算、根据平均数时间序列计算），增减量（逐期增减量、累计
增减量）平均增减量（水平法、累计法）
本章要求
1. 了解时间序列的发展水平；
2. 了解时间序列平均发展水平的概念；
3. 理解序时平均数的计算，掌握根据绝对数时间序列计算、根据相对数时间序列计算和根据平
均数时间序列计算；
4. 理解逐期增减量和累计增减量；
5. 理解平均增减量的水平法和累计法。
第三章时间序列的速度分析(12学时)
本章内容：发展速度和增长速度（发展速度、增长速度），平均发展速度和平均增长速度（水平法—几何平均法平均发展速度、累计法—方程式法平均发展速度），计算和应用平均
速度应注意的问题（当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计算速度；根据
研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要
联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度
的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度）
本章要求
1. 了解发展速度和增长速度（发展速度、增长速度）；
2. 理解水平法—几何平均法平均发展速度和累计法—方程式法平均发展速度；
3. 了解计算和应用平均速度应注意的问题，即当时间序列中的观察值出现0或负值时，不宜计
算速度；根据研究问题的目的和研究对象的特点，合理选择计算方法；基期的选择要适当，且要联系基期水平进行分析；用几何平均法计算平均速度时，要注意各期环比发展速度的变动；用分段平均速度补充说明总的平均速度。
第四章时间序列的长期趋势分析(12学时)
本章内容：时间序列的构成因素和组合模型（时间序列的构成因素、时间序列的组合模型）,测定长期趋势的目的，测定长期趋势的移动平均法，用最小平方法配合趋势直线（一
般最小平方法、折扣最小平方法），非线性趋势的测定（二次曲线、增长曲线），趋
势线的选择
本章要求
1．了解时间序列的构成因素和组合模型；
2．了解测定长期趋势的目的；
3．理解测定长期趋势的移动平均法；
4．掌握用最小平方法配合趋势直线，即一般最小平方法和折扣最小平方法；
5．掌握非线性趋势的测定，即二次曲线和增长曲线；
6．理解趋势线的选择。
第五章季节变动与循环变动的测定(12学时)
本章内容：季节变动及其测定目的，季节变动的测定方法（简单平均法—按月或按季平均长期趋势剔除法），循环变动的测定与分析（研究循环周期作用、循环周期的类型、测定
方法），不规则变动
本章要求
1．了解季节变动及其测定目的；
2．掌握季节变动的测定方法，即简单平均法—按月或按季平均法和长期趋势剔除法；
3．理解循环变动的测定与分析，即研究循环周期作用、循环周期的类型和测定方法；
4．了解不规则变动。
三、课程教学的基本要求
时间序列是一个有特色的数学分支，有自己独特的概念和方法，内容丰富，结果深刻。
是一门应用性很强的学科，教学上注意引导学生从传统的确定性思维模式进入随机性思维模式，使学生掌握处理在工程、经济管理、生命科学、人文社科以及科学研究中出现的随机问题的数学方法，强调注重理论联系实际的教学思想，提高学生分析问题和解决问题的能力，通过对本课程的学习，学生应熟练掌握概率论与数理统计中的基本理论和分析方法，能熟练运用基本原理解决某些实际问题。
课堂教学采用和现代化的教学手段结合的形式，利用多媒体教学手段效率高的特点，结合传统板书的讲授形式。
（一）课堂讲授
由于本课程有其独特的数学概念和方法，并大量向各学科渗透并与之结合成不少边缘学科，其教学方式应注重启发式、引导式，课堂上应注意经常列举概率在各领域成功应用的实例，来联系已学过课程的有关概念、理论和方法，使同学加深对本课程的基本概念、基本理论和基本方法的理解。
（二）习题课
同时配合理论教学需要，习题课以典型例题分析为主，并适当安排开阔思路及综合性的练习及讨论，使同学通过做题既加深对课堂讲授的内容的理解，又增强运用理论知识建立数学模
型、解决实际问题的能力。
（三）课外作业
课外作业的内容选择基于对基本理论的理解和巩固，培养综合计算和分析、判断能力以及计算能力。
习题以计算性小题为主，平均每学时3~6道题。
（四）考试
考试采用闭卷的形式，题型包括基本概念，基本理论的选择题，真空题题型和分析计算题。
总评成绩：课外作业，平时测验，实验占30%；期末闭卷考试占70%
四、本课程与其它课程的联系与分工
先修课程：高等数学、线性代数、概率论与数理统计、随机过程等
后续课程：统计预测与决策等数据挖掘与数据分析
五、建议教材及教学参考书
[1] 谢衷洁编著,《时间序列分析》（第一版），北京：北京大学出版社，1990
[2] 王燕编著，《应用时间序列分析》，北京：中国人民大学出版社，2005
[3]安鸿志等编著，《时间序列的分析与应用》，北京：科学出版社，1986
[4]陈兆国编著，《时间序列及其谱分析》（第二版），北京：科学出版社，1998
[5]顾岚编著，《时间序列分析－在经济中的应用》（第四版），北京：中国统计出版社，1994
[6] James D.Hamilton, Time series analysis, Princeton University Press, 1994。