每天交易结束时，期货保证金帐户要进行调整，以反映投资者的盈利或损失。

这就是所谓的盯市操作。

连续复利远期年利率R=（R2T2-R1T1）/(T2-T1)
远期合约的远期价格定义为使得该合约价值为零时的交割价格。

期权价格包括内涵价值和时间价值两部分。

红利使看跌期权的价值增加，使看涨期权的。

离散利率与连续利率的转化：Rc=mln(1+Rm/m)。

期货合约中的唯一变量是交易中形成的价格
投机者卖盈利出期权的最大是期权费。

基差=现货价格-期货价格。

多头期货保值者：在现货市场做空头，同时在期货市场做多头。

空头期货保值者：在现货市场做多头，同时在期货市场做空头。

在期货交易中，套期保值者承担的风险是由于.基差的不利变动引起的。

期货市场规避风险的功能，是为生产经营者回避、转移或分散价格风险。

实值期权与虚值期权的定义。

期货市场具有价格发现和套期保值的功能。

买入套期保值同时在现货市场卖出，期货市场买进。

内在价值=执行价格-市场价格
为防止价格下跌，可以买进看跌期权策略达到保值目的。

合约数=贝塔*P/A
债券的定价公式久期公式
二叉树定理。

互换。

有红利的期货价格F=（S-I）*e的rt
《金融工程学》A卷第1页共8页。