6
（接上页数据表） 接上页数据表）
地 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
Econometrics 2007
区
城市居民家庭平均每人每年消费 支出( Y 支出(元) 5574.72 8988.48 5413.44 5459.64 6360.24 5413.08 4598.28 5827.92 6952.44 5278.04 5064.24 5042.52 6104.92 5636.40
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
12
（1）散 点 图
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
13
（2）相关系数
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
14
（3）估计参数
本例中为了估计MPC，可以用OLS法 本例中为了估计MPC，可以用OLS法。 MPC OLS 具体操作：使用EViews软件包。估计结果为： EViews软件包 具体操作：使用EViews软件包。估计结果为：
__
y i = Yi − Y
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
9
最小二乘法、 最小二乘法、相关系数等的数学推导与 公式都那么复杂和繁琐！怎么办？ 公式都那么复杂和繁琐！怎么办？
三步走策略：
一、思想 二、操作 三、解释
这就是学习本门课程的技巧！ 这就是学习本门课程的技巧！
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
16
注：四种模型检验
一、经济意义检验 二、统计推断检验 三、计量经济学检验 四、模型预测检验
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
17
基本步骤示例
（六）模型应用 经济预测之点预测
西部地区的城市居民人均年可支配收入第一步争 取达到1000美元(按当时的汇率即人民币8270元)， 取达到1000美元(按当时的汇率即人民币8270元 1000美元 8270 ˆ 代入模型得 Yf1 = 282.2434 + 0.758511× 8270 = 6555.132 第二步再争取达到1500美元(即人民币12405 1500美元 12405元 第二步再争取达到1500美元(即人民币12405元)， 利用所估计的模型可预测这时城市居民可能达到的 人均年消费支出水平
Y = β1 + β 2 X + u
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
4
基本步骤示例
（三）获取数据
结论不会比数据更好！Fra bibliotekEconometrics 2007
回归分析的基本方法
5
数据： 2002年 中国统计年鉴》 数据：从2002年《中国统计年鉴》中得到
地 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
15
基本步骤示例
（五）模型检验
1、经济意义检验： 经济意义检验： 估计的解释变量的系数为0.758511 0.758511， 估计的解释变量的系数为0.758511，说明 城镇居民人均可支配收入每增加1 城镇居民人均可支配收入每增加1元，人均 年消费支出平均将增加0.758511元。这符 年消费支出平均将增加0.758511元 0.758511 合经济理论对边际消费倾向的界定。 合经济理论对边际消费倾向的界定。
8
用离差表现的OLS估计式
离差形式的OLS估计式： 离差形式的OLS估计式： OLS估计式
ˆ β2
∑ ( X − X )(Y − Y ) = ∑ x y = ∑x (X − X ) ∑
i i i __ 2 i 2 i
__
__
i
ˆ ˆ β1 = Y − β 2 X
其中： 其中： xi = X i − X
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
3
基本步骤示例
模型设定－－ －－数学模型与计量经济模型 （二）模型设定－－数学模型与计量经济模型
消费的数学模型的设定： 1、消费的数学模型的设定： Y = β + β X 1 2
0 < β2 < 1
其中Y 消费支出， 收入， 其中Y＝消费支出，X＝收入，而 β1 和 β 2 分别代表截距和斜率系数。 分别代表截距和斜率系数。 消费的计量经济模型的设定： 2、消费的计量经济模型的设定：
ˆ Yf2 = 282.2434 + 0.758511× 12405 = 9691.577
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
18
注：模型应用的四大类型
一、结构分析 二、政策评价 三、经济预测 四、检验与发展经济理论
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
19
1
一、问题的提出
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
三、回归分析的基本步骤
（一）理论、假说或经验的陈述 理论、 （二）模型设定 （三）获取数据 （四）估计参数 （五）模型检验 （六）模型应用
Econometrics 2007
回归分析的基本方法
2
基本步骤示例
理论、假说或经验的陈述： （一）理论、假说或经验的陈述： 凯恩斯说： 基本的心理定律……是，通常 凯恩斯说：“基本的心理定律 是 或平均而言， 或平均而言，人们倾向于随着他们收入的增 加而增加其消费， 加而增加其消费，但比不上收入增加的那么 多。” 简言之，凯恩斯设想，边际消费倾向（MPC） 简言之，凯恩斯设想，边际消费倾向（MPC） 是大于0而小于1 是大于0而小于1的。 问题：你知道还有其他什么消费理论？ 问题：你知道还有其他什么消费理论？
进行教学， 本课程采用EViews进行教学，因为EViews简 单易学，功能强大，和计量经济学结合紧密， 单易学，功能强大，和计量经济学结合紧密， 所以要求同学们掌握该软件。 所以要求同学们掌握该软件。
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
11
学习计量软件的要求 鼯鼠五能，不如乌贼一技！
回归分析的基本方法
城市居民人均年可支配收入 X (元) 6958.56 11137.20 7315.32 6822.72 7238.04 6610.80 5944.08 7240.56 8079.12 6330.84 6151.44 6170.52 6067.44 6899.64
7
基本步骤示例
（四）参数估计 1、普通最小二乘法
回归分析的基本方法
城市居民人均年可支配收入 X (元) 12463.92 9337.56 6679.68 5234.35 6051.06 6524.52 6260.16 6100.56 13249.80 8177.64 11715.60 6032.40 9189.36 6334.64 7614.36 6245.40 6788.52
(Ｏrdinary Least Squares ) Ｏ
OLS的基本思想：所有散点离回归线最近， OLS的基本思想：所有散点离回归线最近， 的基本思想 即残差平方和最小。 即残差平方和最小。
ˆ ˆ min(∑ ei ) = min ∑ (Yi − β1 − β 2 X i ) 2
2
Econometrics 2007 回归分析的基本方法
10
2、操 作---计量经济学与计算机
必须指出，模型的建立和实际使用， 必须指出，模型的建立和实际使用，离开了 计算机几乎是不可能的。 计算机几乎是不可能的。 常见的一些计量软件： 常见的一些计量软件：
SAS；SPSS；EViews；GAUSS；MATLAB； ； ； ； ； ； MICROTSP；STATA；MINITAB；SHAZAM； ； ； ； ； DATA-FIT；RATS…… ；
Econometrics 2007
区 城市居民家庭平均每人每年消费 支出( Y 支出(元) 10284.60 7191.96 5069.28 4710.96 4859.88 5342.64 4973.88 4462.08 10464.00 6042.60 8713.08 4736.52 6631.68 4549.32 5596.32 4504.68 5608.92
案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少？ 案例一、我国宏观经济中的边际消费倾向是多少？ 提出问题： 提出问题：居民消费在经济的持续发展中有着重要 的作用， 的作用，居民合理的消费模式和居民适度的消费 规模有利于经济持续健康的增长， 规模有利于经济持续健康的增长，而且这也是人 民生活水平的具体体现。 民生活水平的具体体现。什么是影响居民消费支 出的最主要因素？ 出的最主要因素？影响因素与消费水平的数量关 系是什么？所得得数量关系的可靠性如何？ 系是什么？所得得数量关系的可靠性如何？今后 的发展趋势怎么样？ 的发展趋势怎么样？ 研究范围：全国各省市2002年城市居民家庭平均 研究范围：全国各省市 年城市居民家庭平均 每人每年消费的横截面数据模型。 每人每年消费的横截面数据模型。