作业名称金融工程概论第一次作业作业总分100起止时间2017-4-20至2017-5-19 23:59:00通过分数60标准题总分100题号:1 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2金融工程需要通过建立模型来实现风险的定量化，因此，要对现实的世界做出一定假设，以下哪一项不属于这些假设（）•A、市场无摩擦性•B、无对手风险•C、市场参与者厌恶风险•D、市场存在套利机会标准答案：d说明：题号:2 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2某公司要在一个月后买入1万吨的铜，问下面哪种方法可以有效的规避铜价上升的风险？（）•A、1万吨铜的空头远期合约•B、1万吨铜的空头看涨期权•C、1万吨铜的多头看跌期权•D、1万吨铜的多头远期合约标准答案：d说明：题号:3 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 1965年FAMA提出了（）由此推出了金融工程基本定价技术之一——无套利定价•A、资产组合理论•B、资本资产定价模型•C、有效市场假说•D、套利定价理论标准答案：c说明：题号:4 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 对于期权的（），他只有权力而没有义务，但对于另一方，它却有绝对的义务•A、买方•B、卖方•C、以上皆非•D、以上皆是标准答案：a说明：题号:5 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:21976年，罗斯等完善了（），标志着现代金融理论走向成熟•A、资产组合理论•B、资本资产定价模型•C、有效市场假说•D、套利定价理论标准答案：d说明：题号:6 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2现代金融理论是从1952年马科维茨的（）开始的•A、资产组合理论•B、资本资产定价模型•C、有效市场假说•D、套利定价理论标准答案：a说明：题号:7 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2不考虑期权费时，标的资产多头+看跌期权多头=•A、标的资产多头•B、标的资产空头•C、看涨期权多头•D、看跌期权空头标准答案：c说明：题号:8 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=•A、标的资产多头•B、标的资产空头•C、看涨期权多头•D、看跌期权空头标准答案：d说明：题号:9 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 风险管理中,现货多头与期货空头对冲属于（）•A、风险对冲•B、风险分散•C、风险转移•D、风险规避标准答案：a说明：题号:10 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 下列哪一项不是金融工程的研究围（）•A、新型金融产品和工具的开发•B、新型金融手段的开发•C、股票价格波动趋势•D、创造性地解决金融问题标准答案：c说明：题号:11 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项不是金融衍生品的功能（）•A、规避市场风险•B、套利•C、投机•D、保本标准答案：d说明：题号:12 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 风险管理中，多样化的投资属于（）•A、风险对冲•B、风险分散•C、风险转移•D、风险规避标准答案：b说明：题号:13 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 为利率受损方提供现金补偿的是（）•A、金融期货•B、远期汇率协议•C、远期利率协议•D、股票期权标准答案：c说明：题号:14 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2 以下哪一项属于消极策略（）•A、风险对冲•B、风险分散•C、风险转移•D、风险规避标准答案：d说明：题号:15 题型:单选题（请在以下几个选项中选择唯一正确答案）本题分数:2下面哪一项不正确（）•A、金融市场对效率的追求推动了金融工程不断向前发展•B、金融工程的广泛应用提高了金融市场的效率•C、金融工程具有一定的风险，会降低金融市场的效率•D、是相互促进、相辅相成的关系标准答案：c说明：题号:16 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4关于风险中性定价法的说确的是（）•A、风险中性世界中证券上涨的概率为q，则下跌概率为1-q•B、所有证券预期收益率不等于无风险利率•C、所有现金流量都可以通过无风险利率进行贴现求得现值•D、风险中性定价与无套利定价等价标准答案：acd说明：题号:17 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4金融学意义上的风险是指（）•A、价格风险•B、实体经济风险•C、由金融工具来规避的风险•D、不能通过金融工具消除的风险标准答案：ad说明：题号:18 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4风险管理的主要措施包括（）•A、风险分散•B、风险对冲•C、风险转移•D、规避标准答案：abcd说明：题号:19 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4金融衍生产品的功能包括（）•A、规避市场风险•B、套利•C、投机•D、无任何显著作用标准答案：abc说明：题号:20 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4金融工程的研究围包括（）•A、新型金融工具的设计与开发•B、对已有概念做出新的理解和应用•C、为解决某些金融问题提供系统化、完备的解决办法•D、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合标准答案：abcd说明：题号:21 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4远期合约必要因素包括（）•A、支付的定金•B、标的资产•C、到期日•D、交割价格标准答案：bcd说明：题号:22 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4障碍期权的显著特点是（）•A、对于敲出期权，权利自动消失•B、对于敲进期权，自动生效•C、有效期基础资产价格没有碰到障碍时，敲出期权一直有效•D、敲进期权未到达障碍时也可以生效标准答案：abc说明：题号:23 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4回溯期权的特点包括（）•A、执行价格是持有者自主选择的•B、如果是回溯卖权，则是出现过的最低价•C、如果是回溯买权，则是出现过的最高价•D、这种期权费往往较高标准答案：ad说明：题号:24 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4无套利定价的意义是（）•A、在某个时点上，资产的价格必定等于未来现金流的现值•B、如果两种资产的现金流完全相同，则这两种资产价格必定相等•C、若两种资产的现金流完全相同，则这两种资产可以相互复制•D、实现不承担任何风险的纯收益标准答案：abc说明：题号:25 题型:多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个）本题分数:4金融衍生品包括（）•A、远期•B、期货•C、期权•D、互换标准答案：abcd说明：题号:26 题型:判断题本题分数:3金融工程是为了解决金融问题、对已有金融产品和手段进行重新分解和组合二产生的•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:27 题型:判断题本题分数:3在风险中性定价法中，所有证券预期收益率等于无风险利率•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:28 题型:判断题本题分数:3应用金融工程模型来讨论问题时必须以市场无摩擦为前提•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:29 题型:判断题本题分数:3回溯期权中，如果是回溯卖权，则是出现过的最低价•1、错•2、对标准答案：1说明：题号:30 题型:判断题本题分数:3看跌期权空头是指标的资产多头+看涨期权空头•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:31 题型:判断题本题分数:3风险分散与转移都是进行风险管理的主要措施•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:32 题型:判断题本题分数:3金融衍生品包括远期、期货、期权、互换•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:33 题型:判断题本题分数:3套利能够在零风险的基础上实现正收益•1、错•2、对标准答案：2说明：题号:34 题型:判断题本题分数:3 已经均衡的市场可以进行无套利定价•1、错•2、对标准答案：1说明：题号:35 题型:判断题本题分数:3远期合约必须包括支付的定价•1、错•2、对标准答案：1说明：。