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C16084债券信用风险计量自测答案100分

C16084债券信用风险计量自测答案100分
一、单项选择题
1. 单变量分析中样本数据识别异常点时,将变量按从小到大的顺序进行排序,确定异常值的位置,
将()值规为异常值。

A. 小于2%分位数和大于99%分位数
B. 小于2%分位数和大于98%分位数
C. 小于1%分位数和大于99%分位数
D. 小于1%分位数和大于98%分位数
描述:样本异常点识别
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
2. ()步骤不属于信用风险统计模型建模过程。

A. 数据清洗及分析
B. 多变量分析
C. 设计模型特例调整事项
D. 模型校准
描述:统计模型开发
您的答案:C
题目分数:10
此题得分:10.0
3. LOESS回归,是一种局部拟合,当选择点x进行拟合时,x临近点的权重是根据它与点x的来确定
的,即距离点x越近,权重越()。

A. 高
B. 低
C. 与权重无关
D. 不能确定
描述:变量平滑处理方法
您的答案:A
题目分数:10
此题得分:10.0
二、多项选择题
4. 若采用最简单常用的多变量分析模型,也就是线性回归模型时,当出现下述哪种情况时,选择备
选模型,并对其进行手工调整()。

A. 统计模型结果和专家经验判断严重背离
B. 对于特定资产组合缺乏充分的数据积累
C. 开发样本的代表性较差
D. 定性指标权重显著高于定量指标权重
描述:多变量分析
您的答案:A,D,B,C
题目分数:10
此题得分:10.0
5. 在单变量分析中,为实现变量同一量纲,达到变量间可比进行变量转换。

另外,通过转换还可以
将连续变量离散化,进一步平滑噪音,提高运算效率,常见方法有()。

A. Logistic转换
B. WOE转换
C. 极差化处理
D. LOESS回归
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:B,A,C
题目分数:10
此题得分:10.0
6. 单变量分析包括()。

A. 缺失值和异常值处理
B. 变量转换
C. 区分能力分析
D. Logistic回归
描述:单变量分析-变量转换
您的答案:B,C,A
题目分数:10
此题得分:10.0
三、判断题
7. 债券评级模型一般会分为两个维度,发债主体评级模型和债项评级模型。

()
描述:P22,债券信用风险模型
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
8. 应根据数据(尤其是违约数据)的数据长度、数据质量、数据可信度选择合适的信用风险模型建模方法。

()
描述:P9,债券信用风险模型
您的答案:正确
题目分数:10
此题得分:10.0
9. Duration-based方法适用于在每年年初各个等级的债务人数量已知,且这一年里债务人违约的数量已知。

则每个等级的PD=有评级历史以来的远约债务人数量/有评级历史以来的债务人数量。

()
描述:违约概率估计技术
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
10. 不管是使用外部评级所映射的违约率作为因变量(Y),还是直接使用外部评级的等级排序,都需要对外部评级进行校准。

()
描述:统计模型开发
您的答案:错误
题目分数:10
此题得分:10.0
试卷总得分:100.0。

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