①②③④⑤⑥⑦⑧ unit!1、 金融中介机构功能：（PPT 《金融风险管理绪论》）（体现在哪？）%1 经纪人业务 %1 资产转换2、 金融风险的定义：（PPT 《金融风险管理概述》）金融风险是指经济主体在金融活动中遭受损的不确定性或可能性。
金融风险是从事资 金的借贷、资金经营等金融活动所产生的风险。
它特别强调结果的双重性，既可以带来 经济损失，也可以获得超额收益。
3、 金融风险的特征：（P4）普遍性传导性和渗透性 隐蔽性潜伏性和突发性 双重性 扩散性 可管理性周期性4、 金融风险的分类：（P6）%1 信用风险 %1 流动性风险 %1 利率风险 %1 汇率风险 %1 操作风险 %1 法律风险 %1 通货膨胀风险 %1 政策风险 %1 国家风险5、 金融风险管理的定义：（P9）风险管理从狭义角度讲是风险度量，即对风险存在及发生的可能性、风险损失的范围和 程度进行估计和衡量；从广义角度讲是指风险控制，包括监测及制定风险管理规章制度 等。
总体来讲，金融风险管理是指人们通过实施一系列的政策和措施来控制金融风险以 消除或减少其不利影响的行为。
unit3.计算题 1、 信用风险的定义：（P39）从狭义上来讲，信用风险通常是指信贷风险，广义上的信用风险指所有因客户违约（不 守信）所引起的风险。
2、 影响贷款收益因素：（PPT 《信用风险管理》）%1 贷款利率%1 与贷款相关的所有费用 %1 贷款的信用风险溢价 %1 贷款的抵押担保%1 其他非价格条件（尤其是补偿余额和准备金要求）3、预期收益率：（PPT《信用风险管理》）%1违约风险：借款人无力或不愿履行贷款合约承诺条款的风险。
%1贷款的收益与承诺收益的关系：E（r）=p（l+k）-lp为还款的概率4、零售贷款和批发贷款手段：（PPT《信用风险管理》）%1零售贷款决策：风险机构控制其信用风险的手段是信用限制，而不是一定范围内的利率和价格浮动。
%1批发贷款决策：金融机构使用利率和贷款数量来控制信用风险。
5、单项贷款的种类：（PPT《信用风险管理》）%1工商业贷款%1房地产贷款%1个人（消费）贷款%1其他贷款unit4.案例题1、流动性风险的定义：（P75）流动性，是指银行能够在一定时间内以合理的成本筹集一定数量的资金来满足客户当前或未来的资金需求。
流动性风险，是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资的可靠性保证。
2、流动性风险的成因：（P77）%1流动性风险的内部成因（1）资产和负债的期限不匹配（2）金融企业的信誉%1流动性风险的外部成因（1）货币政策的影响（2）金融市场发育程度的影响（3）客户信息风险的影响（4）对利率变动的敏感性unit5.1、利率风险的定义：（P96）利率，是利息率的简称，又称资金价格，是指一定时期内资金借出者所得的利息与借出的资金额的比。
利率风险是由于市场利率波动造成商业银行持有资产的资本损失和对银行收支的净差额产生影响的金融风险。
2、利率风险的成因：（P97）%1基于金融机构自身的原因（1）、资产负债期限结构不对称（2）、利率可控性差（3）、信贷定价机制的问题（4）、利率预期不准确（5）、利率计算具有不确定性%1基于行业的原因3、订立特别条款：简答题（P101）%1领子利率和帽子利率为避免利率波动的风险，借款人可以在浮动利率的借款协议中增订特别条款，设定一个利率上限（帽子利率）或利率下限（领子利率）。
在借款期限内，利率只能在这个上、下限之间波动。
%1浮动利率转化为固定利率贷款当利率达到利率上限或利率下限时，借款人可以将浮动利率贷款转变为固定利率贷款，从而避免利率进一步波动的风险。
unit6.1、汇率风险的定义：（P119）汇率风险，也称外汇风险，是指由于汇率波动，而使一项以外币记值的资产、负债、盈利或预期未来现金流量（不管是否确定）以本币衡量的价值发生变动，而给外汇交易主体带来的不确定性。
这种不确定性是两方面的：可能使经济主体损失，也可能带来额外收益。
2、汇率风险的成因：（P121）%1影响外汇供求变化的因素：a.经济发展状况b.国际收支变化c.物价水平变化d.利率变化e.中央银行的干预f.各政府宏观经济政策的影响%1经济主体的原因：a.以外币计价的资产或负债存在敞口b.经济主体的跨货币交易行为%1时间的影响：汇率的变动总是与一定的时间相联系：在同一时间，汇率不可能发生变动；时间延续时间越长，则汇率变动的可能性越大，其可能发生的变动幅度也越大，相应的汇率风险也就越大。
3、汇率风险的度量——净外汇风险敞口：（P124）%1一家银行承受的某一币种的汇率风险可以由净外汇风险敞口来表示，即：净外汇风险敞口i=（外币资产i-外币负债i）+（外币购入i-外汇售出i）=净外币资产i+ 净外汇购入I注：i为任何一种币种%1如果净外汇风险敞口为正数，意味着当外币的币值下降时银行将面临外汇亏损；反之，如果净外汇风险敞口为负数，则当外币兑本币的币值上升时，银行将面临外汇亏损。
4、汇率风险的控制（套期保值）:（PPT《汇率风险管理》）%1表内套期保值表内套期保值指通过表内资产和负债的调整，来防止外汇风险对金融机构的影响%1表外套期保值计算题表外套期保值不涉及到表内调整，是通过从事远期或其他衍生证券交易来对外汇风险进行保值案例：(PPT《汇率风险管理》)英国一年期的存贷款利差是4%,美国一年期的存贷款利差是1%。
美国某金融机构的经理以利率为11%的下：问：如何进行表外套期保值？答：机构通过签订一份远期合约，将预期的贷款本息收益按今天已知的英镑兑美元的远期汇率在远期市场出售，等到年底时再向远期合约中的买方交付英镑资金。
unit7.1、操作风险的定义：(P146)操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险。
包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
2、操作风险的特征：(P146+PPT《操作风险管理》)%1广泛性%1内生性%1非系统性%1难以量化%1灾难风险多为外生风险%1风险诱因与风险损失相关性复杂%1风险与收益的对应关系不明显%1风险不易分散3、《新巴塞尔协议》中有：信用风险，市场风险，操作风险。
4、操作风险分类：(PPT《操作风险管理》)%1从业务条线进行分类：为了更准确地反映不同业务面临的操作风险状况，巴塞尔委员会将银行的所有业务分为8个产品线：a.公司财务(Corporate Finance)b.交易与销售(Trading & Sales)c.零售银行业务(RetailBanking)d.商业银行业务(Commercial Banking)e.支付与清算(Payment & Settlement)f.代理服务(Agency Services)g.资产管理(Asset Management)h.零售经纪(Retail Brokerage)%1从损失事件类型进行分类：(搞清楚哪种现象属于哪种事件类型)a.内部操作风险：人员风险，流程风险，系统风险b,外部操作风险：法律合规风险、外部犯罪风险；外部采购或供应商风险；人为灾难风险；自然灾难风险；政治、法规、政策、监管因素。
5、操作风险如何进行管理：（PPT《操作风险管理》）简答题或是案例分析题①企业操作风险管理的基本方法：风险管理制度化。
具体有：（1）外部控制法：监管机构制定规则、法规对企业操作风险进行管理。
（2）内部控制法：内部规定②操作风险管理的基本步骤：操作风险管理包括风险识别、风险衡量与监控，自我评估，分析解决尚待解决的问题，以及独立监督等几个步骤。
（1）风险识别：是根据业务目标，指出潜在风险和制定控制风险措施，将控制风险的设计汇编成文，测试其有效性；通过检查风险报告和风险因素分析，并将自己采取的做法与标准相对比，确定控制措施是否行之有效，从而找出无效的或需要加强的控制措施。
（2）风险衡量与监控：包括建立风险汇报和内部监控程序；关注风险因素；（3）操作风险自我评估：将标准和惯常做法进行对比，进行检查，以找出漏洞、不一致之处。
（4）针对尚待解决的问题分析问题来源。
（5）建立独立监督小组，包括内部审计部，监管部，运营风险管理部，市场风险部等, 对操作风险进行独立监督。
unit91、系统性金融风险的本质：（P187）%1风险因素体制或制度性风险因素，结构性风险因素，金融市场内生风险因素%1风险事故货币危机，银行危机，债务危机，金融危机%1损失unitlO1、商业银行风险的含义：（P208）商业银行风险就是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素影响，从而遭受损失的可能性。
2、商业银行风险的种类：（P209）%1信用风险%1流动性风险%1利率风险%1汇率风险%1操作风险%1政策风险%1通货膨胀风险%1声誉风险%1环境风险%1国家风险3、商业银行信贷风险的管理策略：（P214）%1贷款回避策略%1贷款分散策略%1贷款转嫁策略%1贷款抑制策略%1贷款补偿策略4、信用卡业务主要风险类型及特征：（论述题）%1外部欺诈风险%1中介机构交易风险%1内部操作风险%1持卡人信用风险%1信用卡套现活跃风险%1伪造境外卡盗取现金风险5、信用卡风险管理：（论述题）%1完善信用卡业务内控制度，提高制度执行力%1加强发卡环节风险管理，严把风险源头关%1加强银行卡发卡业务外包的管理%1加强对信用卡透支额度的管理11加强收单环节风险管理，防范交易风险12加强ATM机等自助设备管理，防范欺诈风险13加强对信用卡客户规范用卡的培养和教育14加强对签约商户的管理15加强宣传教育，提高风险防范能力16加强协作，建立健全信用卡风险防范合作机制6、并购贷款风险管理指标：%1商业银行全部并购贷款余额/同期本行核心资本净额＜=50%%1同一借款人的并购贷款余额/同期本行核心资本净额的比例＜=5%%1企业并购的资金来源中并购贷款所占比例＜=50%%1并购贷款期限＜=5年7、证券公司风险生成原理：（P224）（论述题）%1证券公司的内在脆弱性和有价证券的过度波动性%1证券公司的内在脆弱性表现为高负债的资金结构和管理制度%1金融资产的过度波动性使证券公司面临着金融市场中大多数的金融产品价格波动带来的影响8、证券公司风险的类型：（P226）%1系统性风险政策风险、经济周期风险、利率风险、购买力风险%1非系统性风险市场风险、信用风险、流动性风险、财务结算风险、内部控制风险9、基金管理公司风险的种类：（P254）%1募集风险%1品种风险%1财务风险%1流动性风险%1投资风险%1操作风险Unitll1、金融风险预警的定义：（P269）金融风险预警主要是指运用各种反应金融风险警情、警兆、警源及变动趋势的组织形式、指标体系和预测方法等所构成的有机整体对金融风险进行监测的过程。