(申请管理学硕士学位论文)培养单位：管理学院 学科专业：工商管理（财务管理） 研 究 生：冯锦涛 指导教师：徐凤菊 教授2009年11月 商业银行个人信用贷款业务 风险控制研究商业银行个人信用贷款业务风险控制研究武汉理工大学分类号学校代码 10497 UDC 学号学位论文题 目 商业银行个人信用贷款业务风险控制研究 英 文 Research on Individual Credit Service Risk Control 题 目 of Commercial Banks in China 研究生姓名 冯锦涛 姓名 徐凤菊 职称 教授 学位 博士 单位名称 管理学院 邮编 430070 姓名 职称 学位 单位名称 邮编 申请学位级别 硕士 学科专业名称 工商管理（财务管理）论文提交日期 2009年11月 论文答辩日期 2009年11月学位授予单位 武汉理工大学 学位授予日期 答辩委员会主席 评阅人2009年11月指导教师 副指导教师独创性声明本人声明，所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。
尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得武汉理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。
与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。
签 名： 日 期：学位论文使用授权书本人完全了解武汉理工大学有关保留、使用学位论文的规定，即学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。
本人授权武汉理工大学可以将本学位论文的全部内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存或汇编本学位论文。
同时授权经武汉理工大学认可的国家有关机构或论文数据库使用或收录本学位论文，并向社会公众提供信息服务。
（保密的论文在解密后应遵守此规定）研究生（签名）：导师（签名）：日期摘 要自从20世纪80年代以来，由于居民消费能力和意识的提高，个人贷款领域取得了长足的发展，贷款形式层出不穷，贷款机构百舸争流，这是我国经济繁荣发展的体现，也是我国经济领域深化改革的内在要求与必然结果。
然而在过去10年中，个人信贷业务由于个人信用系统的不完善等原因，相对于商业银行个人贷款领域的其他主要业务而言，发展一度处于停滞不前的状态。
而到了2009年初，由于外部经济环境的转变，个人信用贷款正再次成为中国商业银行关注的焦点，主要由于以下三方面的原因：首先，在目前国际金融危机的影响下，中国政府的宏观经济政策进一步强调了拉动内需的重要性，而拉动内需的重要步骤之一正是发展个人信贷；其次，受到2008年全国经济环境恶化的影响，原本作为各国内商业银行主要个人贷款业务的个人房贷业务正处于萎缩阶段，因此各商业银行开始把目光重新放在个人信贷业务以求进一步挖掘消费需求所带来的贷款业务，从而获得新的盈利增长点；最后，从2008年下半年起，由于外资商业银行已经首先带着新的金融产品进入个人信用贷款市场，该业务领域的竞争突然加剧，国内商业银行随后纷纷推出相应的个人信贷产品以争夺市场，因此个人信贷业务将成为国内商业银行首次与外资商业银行正面竞争的一个领域。
因此，在金融风暴即将过去、经济环境稳步调整向上的大背景下，如何在控制风险的同时大力发展个人信用贷款业务从而觅得先机抢占市场份额就成为了国内商业银行必须研究的问题。
本文首先以风险控制为切入角度研究个人信用贷款的业务发展，梳理了国内外个人信用贷款的发展历史及现状并指出了国内个人信用贷款的不足之处。
紧接着本文深入剖析了个人信用贷款业务风险的分类及产生的原因，通过分析确定了各类风险所对应的控制措施，然后把这些措施有机地搭建起一个针对个人信用贷款业务的风险控制框架。
第三步，通过构建基于VaR约束的个人信用贷款优化决策模型解决个人贷款组合的信用风险度量以及收益与风险之间平衡问题。
最后，本文通过汇总全文的分析提出了个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施。
本文的目的与意义正是通过建立收益与风险优化决策模型、提出个人信用贷款业务相关的风险控制体系强化策略以及业务运营环境改善措施来构建一个全方位的风险控制框架，为国内各商业银行开展该项业务及相关金融创新业务时提供全面的风险控制方面的解决思路和解决办法，同时为有关监管机构在改善个人信用贷款市场环境时提供改善的措施。
关键词：商业银行，个人信用贷款，V aR约束，优化决策模型，风险控制框架AbstractAs a result of the increase of the resident consuming ability and consumer awareness, the Personal loan service of commercial banks in China have made tremendous progress after the late 20th century. However, in the last decade, the development of individual credit service was block by the lack of the national individual credit system; therefore it was considered relatively hard to improve comparing to other main business of Personal loan service.In the beginning of the 2009, due to the changing of the economic environment, the individual credit service becomes the focus of commercial banks in China again. This happens because of the following reasons: First of all, in the shadow of the international financial crisis, the macroeconomic policy of Chinese government put more stress on stimulating domestic demand, and assist the development of the individual credit service is a major part of this policy. Secondly, affected by the deterioration of the National economic environment, the housing loan service, the original main business of Personal loan service, is stepping into a recession stage. Therefore, commercial banks in China are reconsidering to draw their attention on the individual credit service in order to exploit more consumer demand to regain the profitable growth of the Personal loan service. Thirdly, the individual credit service is looking forward to be the first battle field for the local commercial banks to encounter their foreign Opponents because the competition in of the individual credit service has been aggravated since the foreign commercial banks (such as HSBC, Citibank, Standard Chartered Bank etc.) bring new financial products into this segment of the Personal loan service in the second half of 2008 and some local Joint-stock banks followed up with identical products in the beginning of 2009.Thus, in the background of the economy recovering from the financial crisis, how to develop the individual credit service and control its risks at the same time in order to seize the market share has become a compulsory question for commercial banks to answer.This thesis study on the development of the individual credit service under therisk control perspective. The author begins this thesis from sorting out the history and present status of domestic and foreign individual credit service. Then, the author thoroughly analyzes the classification and the cause of the risk of individual credit service. After different kinds of risk and analyzes their relationship were compared, they were put into different category of risk controlling method. Afterwards, the author construct a decision optimization model for individual credit loan portfolio on constrain of VaR to solve the problem of measuring the credit risk of individual credit loan portfolio and the balance of profit and risk. In the end, the author conclude the whole thesis and offer a total package of strategy and advise for the local commercial banks to construct their own risk control system of individual credit service.The objective of this thesis is to construct a comprehensive framework of risk control, including the profit-and-risk decision optimization model and the package of strategy and advice, in order to offer a solution to the commercial banks who encounter risk control problems when they are offering individual credit service or other Financial Innovation service.Key Words:Commercial banks, Individual credit service, Constrain of VaR,Decision optimization model, Framework of risk control目 录摘要 (1)Abstract (IV)第1章导论 (1)1.1 研究背景 (1)1.1.1 个人信用贷款成为拉动内需的支点之一 (2)1.1.2 个人信用贷款成商业银行新盈利增长点 (3)1.1.3 中国银行业竞争的新领域 (4)1.2 国内外信用贷款风险管理的研究现状 (5)1.2.1 国外信用贷款风险管理的研究现状 (5)1.2.2 国内信用贷款风险管理的研究现状 (7)1.3 研究目的与意义 (9)1.4 研究思路与研究方法 (9)1.4.1 研究思路 (9)1.4.2 研究方法 (11)第2章个人信用贷款业务概述 (12)2.1 个人信用贷款的概念 (12)2.2 个人信用贷款特点 (13)2.3 个人信用贷款业务的主要业务环节 (14)2.4 国外个人信用贷款业务的发展现状及特点 (15)2.4.1 国外个人信用贷款业务的的发展历史及现状 (15)2.4.2 国外个人信用贷款业务的特征总结 (17)2.5 国内个人信用贷款业务的发展历史及现状 (18)2.5.1 影响中国个人信贷业务发展的因素分析 (20)2.5.2 中国个人信贷业务发展的不足之处 (21)第3章中国个人信用贷款业务风险分析 (23)3.1 个人信用贷款风险分类及产生原因 (23)3.1.1 内部环境风险分类及产生原因 (23)3.1.2 外部环境风险分类及产生原因 (25)3.2 个人信用贷款业务风险控制措施 (28)第4章基于VaR约束的个人信用贷款组合风险与收益优化决策模型的构建 (29)4.1 个人信用贷款组合风险与收益的关系 (29)4.2 个人信贷组合的多目标优化 (31)4.2.1 个人信贷组合的多目标属性 (31)4.2.2 基于VaR约束的组合贷款多目标优化的原理 (32)4.3 VaR作为风险计量在个人信贷组合优化决策中的运用 (32)4.4 基于VaR约束的个人信用贷款组合风险与收益优化决策模型的建立..344.4.1 目标函数的建立 (34)4.4.2 约束条件的构建 (35)4.4.3 目标函数的变形求解 (36)4.4.4 多目标权重的分配 (38)4.4.5 多目标优化模型的建立 (39)4.5 模型应用实例 (39)4.5.1 原始信息 (39)4.5.2 原始信息的数据处理 (40)4.5.3 双重目标组合贷款优化决策模型的构建 (43)4.5.4 对目标函数试运算 (44)4.5.5 修正并求解目标函数 (45)4.5.6 贷款组合优化结果分析 (48)第5章个人信用贷款业务相关的内部风险控制强化策略 (49)5.1 加强经济风险预警机制 (50)5.2 强化风险控制部门的职能及人员配备 (51)5.3 强化业务运作流程中的风险控制机制 (53)5.4 强化信贷信息管理系统 (55)5.5 加强员工培训机制 (56)第6章个人信用贷款市场运营环境改善措施 (57)6.1 建立配套完善的政策法规 (58)6.2 完善信用服务机构体系 (59)6.3 改善居民个人信用意识 (60)第7章全文总结与研究展望 (61)7.1 全文总结 (61)7.2 本文创新点 (62)7.3 研究展望 (63)参考文献 (64)致谢 (66)攻读学位期间所发表的论文目录 (67)第1章导论1.1 研究背景个人信用贷款是个人信贷是个人信用行为的主要表现，是借款人凭借自身及担保方的信用水平获得融资的行为，是商业银行两大类个人贷款业务之一。