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同业约期存款
• 定义：即约定定期，指客户在我行开立同业活期账户并存入资金，双方约定存款金额和存款期 限。在约定期限内，若同业活期账户余额始终不低于约定存款金额，则对约定存款金额按定期 存款利率定价。 业务规则: 1. 单个账户只能包含1笔约期存款、金额不低于1 亿元、期限不短于1 个月 2. FTP计价：当天同期限同业定期存款FTP，按季调整 3. 约定期限内，账户余额不得低于约定金额，否则视为提前支取，按0.72%计价 4. 提前1个工作日报批提前支取，单一客户1年内累计发生3次提前支取，单一分行1年 内累计发生10次提前支取，取消当年约期资格 5. 适用范围：证券、期货等非银机构，银行和基金不适用 操作流程： 1. 分行在利率管理系统，暂按“同业存放”业务类型上报，备注注明该笔为约期，做好 台账和客户管理工作 2. 季度补计息：每季末前5个工作日分行资财部审核无误 -> 总行金融市场部，于季末前 ２个工作日 -> 总行资产负债管理部进行FTP收益调整。
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大额、协定、约期三者对比
大额活期
账户性质 产品期限 起点金额 适用 活期 按季 日均5亿元 基金公司不适用
同业协定
活期 月度、季度（21至 20日，较固定） 稳定余额3亿元
同业约期
活期 较灵活 1亿元
证券、期货等非银 机构，银行、基金 公司不适用
证券、期货等非银 机构，银行、基金 公司不适用
基金公司两率一致定期存款
• 定义：指可提前支取的基金公司同业定期存款，提前支取利率可同原定期存款利率一致。
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业务规则： 1、实行客户名单制管理，仅对列入我行核心客户名单的基金公司适用。并且对 基金公司非流动性因素的提前支取列入黑名单，取消类似产品的合作资格 2、FTP计价：对于第一次提前支取按照实存期限FTP的 8折执行；对于第二次提 前支取按照实存期限FTP的7折执行，对于第三次提前支取按照实存期限的FTP 的6折 执行；三次提前支取后将取消与该客户进行此类产品的合作。 3、仅适用于基金公司存款
同业存放业务介绍
2014年5月
资金营运处 罗赟
同业存放业务定义
• 金融机构客户（含金融机构管理的产品）在我行开立账户，我 行为其办理资金存取、并按照约定的利率、支付方式支付存款 利息的业务。
同业存放业务品种
• 包括但不限于：同业活期存款（含一般活期、大额活期、同业 约期、同业协定）、同业定期存款（含一般定期、大额定期（ 邮储类）、基金公司两率一致、提前锁定存款（理财资金类） 、跨境人民币同业约定存款）等。
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同业大额活期存款
• • 定义：对日均余额达到一定标准以上，且符合我行管理要求的人民币同业活期存款帐户，可以 作为大额活期同业存款进行专项计价。 业务规则： 1. 实行合计账户管理，单季日均余额应不低于5亿元 2. 账户要求：①单季合计账户日均余额 ②合计账户余额波动幅度 3. 四档：① 日均5（含）-10亿，波幅不超过5亿元 ② 日均10（含）-20亿，波幅不超过10亿元 ③ 日均20（含）-30亿，波幅不超过20亿元 ④ 日均30亿及以上，波幅不超过30亿元 4. FTP计价：起始档FTP参照价格公布前几个工作日的1M和3M FTP的均值或孰低值，每 提升一档加5-20BP；不符合管理要求，75％按一般同业活期，25%不计价。 5. 单笔5亿元以上的走款需提前1天预报 6. 基金公司不适用 操作流程： 1. 分行于季末15日前向总行金融机构部或总行公司业务管理部（财务公司类客户）上报 下一期的大额同业活期客户名单 2. 每季末11日公布新一期的大额活期存款FTP 3. 季度补计息（同协定存款）
引》
同业协定存款
• • 定义：对同业活期存款账户中的稳定余额和波动余额区别定价，对于稳定余额给予较高的存款利 率，其余波动余额按同业活期存款利率付息。 业务规则： 1. 可按单账户或单客户（账户集合）进行管理 2. 协定存款重定价频率为按月或按季，按季结息 3. 稳定余额（月度）：1个月中出现的3个最低余额（包括自然日）的平均值 稳定余额（季度）：1个季度中出现的6个最低余额（包括自然日）的平均值 4. 稳定余额最低 3 亿，低于即退出 5. FTP计价：稳定余额按定期9折，波动余额按活期均值，按季补记 6. 单笔5亿元以上的走款需提前1天预报 7. 适用范围主要是证券、期货等非银机构，银行和基金不适用 操作流程： 1. 分行于月末或季末15日前向总行金融机构部或总行公司业务管理部（财务公司类客户） 上报下一期的月度或季度同业协定存款客户名单 2. 每月/季末21日公布新一期的月/季度协定存款价格 3. 季度补计息：分行于季末21日起3个工作日内 -> 总行金融机构部或总行公司业务管理部 （财务公司类客户） -> 总行金融市场部，于季末前２个工作日 -> 总行资产负债管理部进行 FTP收益调整。
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大额同业定期存款（邮储类）
• 定义：总行基于流动性或经营策略考虑，以总对总形式吸收的大金额同业定期存款，主要 为邮储类存款。 业务规则： 1. 总对总形式，其存期、利率、金额均由总行统一确定。 2. FTP计价：总行视供需情况按年确定此类业务的额度领用费标准，2014年暂定为 零 操作流程： 1. 年初总行通知各分行上报大额同业存款领用需求，汇总结果结合全行整体同业吸 收计划确定各分行领用额度 2. 当实际吸收大额同业定期时，根据年初确定的领用额度按比例分配给各分行 3. 若某分行谈定价格低于总对总价格，则该分行可自主吸收该交易对手同业存款， 并以总对总价格作为FTP收购价格计算分行FTP收益
跨境人民币同业约定存款
• 定义：我行为跨境人民币贸易结算试点业务境外参加银行办理约定期限存款、到期一次性 归还本金、并按双方事先约定的固定利率支付约定期限内存款利息的业务。 业务规则： 1. 分行可与客户提前1天锁定外部报价，外部利率标准按照起息日前一工作日的外 部指导价执行，分行可根据自主判断自行加减点调整 2. FTP按照起息当日总行公布的FTP执行，不做相应调整 3. 提前锁价业务须在起息日前一工作日17点以前在系统报备或报批，超过时间的 不属于提前锁定业务范畴，当日起息业务按常规同业存放业务办理 操作流程： 1. 分行对外签署跨境人民币同业约定存款业务协议后，报备总行金融机构部和金融 市场部 2. 分行参照当日总行公布指导价向客户报价，在权限范围内可自主通过邮件确认 3. 不涉及季度FTP调整
3月
6月以上
25Bps以上
25Bps以上
20Bps左右
20Bps左右
15Bps左右
15Bps左右
10Bps左右
10Bps左右
同业存放业务的处罚机制
• 同业存入存出业务的时效性较强，为体现公平、公正，避免占用头寸及额度后未成功操作 的情况，对毁单业务实行处罚机制。 处罚机制： 1. 黄红牌机制：第一次警告，第二次暂停三天同业业务，第三次暂停一周同业业务
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同业负债端FTP收益规则
• 根据市场流动性状况，对同业负债端FTP净收益实行差别定价。 期限 7天内 14天 1月 流动性紧张 30Bps以上 30Bps以上 30Bps以上 流动性偏紧 25Bps左右 25Bps左右 25Bps 左右 流动性平衡 20Bps左右 20Bps左右 20Bps左右 流动性宽松 10Bps左右 10Bps左右 10Bps左右
我行同业负债情况
• 2013年我行同业存放年末余额7087亿元，较上年增幅达32%， 同业存放规模的快速增长对场外自营资产端业务的发展起到了 重要的支撑作用。 • 截至2014年4月末，我行同业存款余额8005亿元，占总负债的 24%；其中同业定期占比89%，同业活期占比11%。
• 2014年4月下发《2014年浦发银行人民币同业存放业务操作指
支持类同业业务的分润机制
为了支持其他业务发展，对于外部报价没有达到总行指导价格甚至 于出现FTP亏损的同业存放业务，应通过分润的形式予以确认。即分行在 业务操作前应明确未达到指导价格部分的利润从哪类业务回补，填制收 益分成审批表和收益分成凭证，并获得该类业务的管理部门或管理条线 的同意。
127号文
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2. 利润处罚机制：依照浦银资负办【2012】03号文 1）对于大额无预报且强行存入的资金，FTP价格按照0.72%进行计价 2）分行申请的资金运作业务若无法在当天完成，必须在当天下午15点之前 向总行撤销业务申请，否则分行按当日隔夜SHIBOR价格承担一天资金成本 3. 业务确认、取消可由多种方式：电话、MSN、邮件、微信、短信
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提前锁定存款
• 定义：由于特殊原因，需要提前锁定外部利率及FTP价格的同业定期存款业务，如对手为 以存放同业方式进行资产运作，并需提前确定理财产品收益率的理财产品发行机构。 业务规则： 1. 存期至少为1个月及以上 2. 一般性质锁定：不超过3个工作日 对接理财产品：不超过5个工作日 3. FTP计价：以锁价当日同期限FTP为基础，结合市场预判进行调整，原则上FTP净 收益不超过20bps 4. 最终实际存款金额超过锁定金额需逐笔报批；低于锁定金额50%，视同毁单 5. 单一客户1年内累计发生3次毁单，取消提前锁定资格 操作流程： 1. 分行邮件逐笔报批金融市场部，获得批复后录入利率管理系统 2. 不涉及季度FTP调整
第十三条：金融机构办理同业业务，应当合理审慎确定融资期限。其中 ，同业借款业务最长期限不得超过三年，其他同业融资业务最长期限不 得超过一年，业入资金余额不得超过该银行负债总额的 三分之一。
总量尚有空间，优化期限结构
谢
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