一、名词解释银行资本充足性：是指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业并足以维持充分信誉的最低限度；同时，银行现有资本或新增资本的构成，应该符合银行总体经营目标或所需新增资本的具体目的。

骆驼策略原则：主要是通过对金融机构“资本充足程度、资产管理、管理水平、盈利水平和流动性”等五项考评指标，采用五级分制来评价商业银行的经营及管理水平。

回购协议：回购协议也称再回购协议，指的是商业银行在出售证券等金融资产时签订协议，约定在一定期限后按原定价格或约定价格购回所卖证券，以获得即时可用资金;协议期满时，再以即时可用资金作相反交易。

在途资金：又称托收未达款，指本行通过对方银行向外地付款单位或个人收取的票据。

贷款承诺原则：是银行与借款客户之间达成的一种具有法律约束力的正式契约，银行将在有效承诺期内，按照双方约定的金额、利率，随时准备应客户的要求向其提供信贷服务，并收取一定的承诺佣金。

补偿余额：又称“补偿性存款”,指贷款银行要求借款人按借款的一定比例留存银行的那部分存款。

负债管理思想：商业银行资产按照既定的目标增长，主要通过调整资产负债表负债方的项目，通过在货币市场上的主动性负债，或者“购买”资金来实现银行的三性原则的最佳组合。

利率敏感性资产：利率敏感性资产是指那些在市场利率发生变化时，收益率或利率能随之发生变化的资产。

相应的利率非敏感性资产则是指对利率变化不敏感，或者说利息收益不随市场利率变化而变化的资产。

表外业务：是指商业银行从事的，按通行的会计准则不列入资产负债表内，不影响其资产负债总额，但能影响银行当期损益，改变银行资产报酬率的经营活动。

二、填空商业银行的性质：1.具有一般企业的特征 2.是特殊的企业 3.不同于其他金融机构。

商业银行的形成：1.从旧式高利贷银行转变过来的 2.根据资本主义经济发展的需求，按资本主义原则，以股份公司形式组建而成。

商业银行的发展：1.英国式融通短期资金模式 2.德国式综合银行模式。

商业银行的结构组织体系：决策系统、执行系统、监督系统、管理系统（及动态意义上的银行管理体系）。

商业银行按组织形式划分：单元制银行、分行制银行和持股公司制银行。

按资本所有权划分：国有控股的商业银行、企业集团所有的银行和股份公司制的银行。

资产项目包括：贴现及放款、各种证券、黄金和外汇储备和其他资产。

负债项目包括：流通中的货币、各项存款、其他负债（包括对国际金融机构的负债或中央银行发行债券）损益表包括：利润构成和利润分配两部分。

银行再造策略：1.根据对客户价值定价 2.业务外包 3.实行客户与银行单点接触策略 4.建立中心—辐射式组织结构全方位质量管理六个环节：市场调查、有效领导、信息充分、人才管理、质量管理和持续改进。

三、问答1.为何充足的银行资本能降低银行经营风险？银行资本充足性是指银行资本数量必须超过金融管理当局所规定的能够保障正常营业自以维持充分信誉的最低限度；同时，银行现有资本或新增资本的构成，应该符合银行总体经营目标或所需新增资本的具体目的。

分为资本数量和资本结构的合理性。

资本量不足，往往是银行盈利性和安全性失衡所致。

为追求利润，过度扩大风险资产，盲目发展表外业务等，这些现象必然导致银行资本量相对不足，加大银行的经营风险。

2.简述商业银行短期借款的渠道和管理重点。

借款渠道：1.同业借款；2.向中央银行借款：主要形式有两种：一是再贷款；二是再贴现；3.转贴现；4.回购协议；5.欧洲货币市场借款；6.大面额存单。

管理重点：1.主动把握借款期限和金额，有计划地把借款到期时间和金额分散化，以减少流动性需要过于集中的压力。

2.尽量把借款到期时间和金额与存款的增长规律相协调，把借款控制在自身承受能力允许的范围内，争取利用存款的增长来解决一部分借款的流动性需要。

3.通过多头拆借的方法将借款对象和金额分散化，力求形成一部分可以长期占用的借款余额。

正确统计借款到期的时机和金额，以便做到事先筹措资金，满足短期借款的流动性需求。

3.简述金融债券的种类及其经营要点。

主要种类：1.一般性金融债券：包括a.担保债券和信用债券b.固定利率债券和浮动利率债券c.普通金融债券、累进利率金融债券和贴现金融债券d.一次性还本付息金融债券和付息金融债券2.资本性金融债券：包括a.次级债b.混合债c.可转债d.可分离债3.国际金融债券：包括a.外国金融债券b.欧洲金融债券c.平行金融债券。

经营要点：1.做好债券发行的资金使用的衔接工作2.注重利率变化和货币选择3.掌握好发行时机4.研究投资者心理。

4.影响商业银行超额存款准备金需求量的因素有哪些？银行如何调节超额存款准备金数量？1利率：利率上升，持有超额准备金机会成本上升，超额准备金率下降；2预期：当预期未来存款流出的不确定性越高，超额准备金率越大；3负债管理能力：能力越强，借入资金越容易，超额准备金率就越低；4投资机会：越多，超额准备金下降。

如何调节：1.同业拆借2.短期债券回购及商业票据交易3.通过中央银行融资4.商业银行系统内的资金调度5.出售其他资产。

5.商业银行贷款定价的原则是什么？1.利润最大化原则：银行再进行贷款定价时，首先必须确保贷款收益足以弥补资金成本和各种费用，再次进出赏金可能实现利润最大化。

2.扩大市场份额原则：在金融业竞争日益激烈的情况下，商业银行要求生存、求发展，必须在信贷市场上不断扩大其市场份额。

3.保证贷款安全原则：银行贷款业务是一项风险性业务，保证贷款的安全是银行贷款经营管理整个过程的核心内容。

4.维护银行形象原则：作为经营信用良好的企业，良好的社会形象是商业银行生存和发展的重要基础。

6.确定贷款抵押率应考虑哪些因素？各种因素对抵押率有何影响？1.贷款风险。

贷款人对贷款风险的估计与抵押率成反向变化。

风险越大，抵押率越低；反之，抵押率可高些。

2.借款人信誉。

一般情况下，对那些资产实力匮乏、结构不当、信誉较差的借款人，抵押率应低些；反之，抵押率可高些。

3.抵押物的品种。

由于抵押物品种不同，他们占管风险和处分风险也不同。

按照风险补偿原则，抵押那些占管风险和处分风险都比较大的抵押物，抵押率应当低一些；反之，则可定的高一些。

4.贷款期限。

贷款期限越长，抵押期也越长，在抵押期内承受的风险也越大，因此，抵押率应当低一些，而抵押期较短，风险较小，抵押率可高一些。

7.贷款承诺有哪些类型？商业银行从事贷款承诺业务有何意义？1、定期贷款承诺2备用承诺；3、循环承诺意义（优点）：1.对借款人：首先贷款承诺为其提供了较大的灵活性，获得贷款承诺保证后，借款人可以根据自身的经营情况，灵活地决定使用贷款金额、期限，从而达到有效、合理地使用资金，减少资金冗余。

2贷款承诺保证了借款人在需求资金时有资金来源，提高了其资信度，从而可以使其在融资市场处于一个十分有利的地位，降低融资成本。

2.对承诺银行：贷款承诺为其提供了较高的盈利性。

1、资产金额风险权重负债金额各项贷款9000 70% 各项存款6500 存放中央银行款项200 0% 发行金融债券600存放同业款项390 10% 向中央银行借款820缴存央行准备金650 0% 联行存放款项1800存放联行款项520 10% 同业拆入800库存现金90 0%其他资产300 100% 所有者权益550十五年期资本债券80合计11150 11150另有表外的资料：该银行的跟单信用证是389万元（转换系数100%，权数20％）；履约担保书和信用额度850万元（转换系数50%，权数50％）；债券回购交易总额是2500万元（转换系数100%，权数100％）。

请计算出该银行的资本充足率、核心资本充足率、附属资本充足率，并说明是否符合国际监管的标准？总资本=核心资本+附属资本=550 +80 = 630万元表内风险资产＝∑（表内资产×风险权数）=9000×70% + 390×10%+ 520×10%+ 300×100%＝6691万元表外风险资产＝∑（表外资产×转换系数×风险权数）389×100%×20% + 850×50%×50%+2500×100%×100%＝2790.3万元风险资产额＝表内风险资产+表外风险资产=6691＋2790.3= 9481.3万元资本充足率=总资本/风险资产额＝（630 /9481.3）×100% = 6.64%核心资本充足率=核心资本/风险资产总额×100％＝（550 /9481.3）×100% = 5.8% 附属资本充足率=附属资本/风险资产总额×100％＝（80 /9481.3）×100% = 0.84%该银行的资本充足率未达到监管标准,仅为6.69%，没有≥ 8%；虽然其核心资本充足率≥4%；附属资本充足率≤核心资本比例，仍然说明银行的资本充足率状况有待改进。

（商业银行将所有者权益称为一级资本或核心资本，长期债务称为二级资本或附属资本）2、某银行需筹集500万，包括200万的活期存款，200万的定期存款和储蓄存款，50万的货币市场借款和50万的股权资本。

活期存款的利息和非利息成本为存款的8%，储蓄和市场借款总成本为10%，股权资本筹资成本为20%。

假如储备要求会减少银行可使用资金的数额为活期存款的15%，储蓄存款的5%，市场借款的2%。

因此，该银行的加权平均税前资金成本是多少？加权平均成本=（∑每种存款资金来源的量×每种存款的单位平均成本）/存款资金来源总量﹝200/（1—15%）×8%+200/（1—5%）×10%+50/（1—2%）×10%+50×10%﹞/500=11%3、设某商业银行初始头寸440万元，该行经匡算当日有关资料如下：现金收入超过现金支出差额为25万元，联行应付大于应收的汇差为50万元；同城票据清算应收资金15万元；到期的由金融机构净拆（借）入差额40万元。

当日可用头寸匡算结果如下：当日可用头寸=440+25-50+15-40=390万元4、工商银行某市分行在距中心库30公里处设一个分理处，根据往年有关数据测算，年投放现金量为1825万元，平均每天投放5万元。

每次运钞需支出燃料费、保安人员出差补助费约50元，资金占用费率为年利率6.6%。

C P A Q /2⨯==%6.6/0050.018252⨯⨯=16.63万元即每次运钞16.63万元，大约每3天送1次，按此计算的总费用为：T=C*Q/2+P ×A/Q=6.6%×16.63/2+1825×0.0050/16.63=1.0975万元如果每天运钞1次，每次运钞5万元，其总费用为：T=C*Q/2+P ×A/Q=6.6%×5/2+1825×0.0050/5=1.99万元如果每星期运钞1次，每次运钞35万元，其总费用为：T=C*Q/2+P ×A/Q=6.6%×35/2+1825×0.0050/35=1.416万元上述3种方案比较，显然按经济批量法计算的第1种方案更经济。