1、家庭消费支出（Y ）、可支配收入（1X ）、个人个财富（2X ）设定模型下： i i i i X X Y μβββ+++=22110
回归分析结果为：
LS 18/4/02
Error T-Statistic Prob.
C ________
2X - ________
2X
R-squared ________ Mean dependent var Adjusted R-squared . dependent var
. of regression ________ Akaike info criterion Sum squared resid Schwartz criterion
Log likelihood - 31.8585 F-statistic Durbin-Watson stat Prob(F-statistic)
补齐表中划线部分的数据（保留四位小数）；并写出回归分析报告。

由表可知，9504.02=R 故 9614.01
10310)
9504.01(12=----=R 回归分析报告如下：
由以上结果整理得：
t=
9614.02=R n=10 从回归结果来看，9614.02=R ，9504.02=R ，3339.87=F ,不够大，则模型的拟合优度不是很好.
模型说明当可支配收入每增加１元，平均说来家庭消费支出将减少元，当个人财富每增加１元，平均来说家庭消费支出将增加元。

参数检验：
在显着性水平上检验1β，2β的显着性。

365.2)310(7108.0025.01=-<-=t t 故接受原假设，即认为01=β。

365.2)310(7969.1025.02=-<=t t 故接受原假设，即认为02=β。

即模型中，可支配收入与个人财富不是影响家庭消费支出的显着因素。

2、为了解释牙买加对进口的需求 ，根据19年的数据得到下面的回归结果: se = R 2= 2
R =
其中：Y=进口量（百万美元），X 1=个人消费支出（美元/年），X 2=进口价格/国内价格。

（1） 解释截距项，及X 1和X 2系数的意义；
答：截距项为，在此没有什么意义。

1X 的系数表明在其它条件不变时，个人年消费量增加1美元，牙买加对进口的需求平均增加万美元。

2X 的系数表明在其它条件不变时，进口商品与国内商品的比价增加1美元，牙买加对进口的需求平均减少万美元。

（2）Y 的总离差中被回归方程解释的部分，未被回归方程解释的部分；
答：由题目可得，可决系数96.02=R ，总离差中被回归方程解释的部分为96%，未被回归方程解释的部分为4%。

（3）对回归方程进行显着性检验,并解释检验结果；
原假设：0:210==ββH 计算F 统计量
16
04.0296.01=--=k n RSS k ESS F =192 63.3)16,2(19205.0=>=F F 故拒绝原假设，即回归方程显着成立。

（4）对参数进行显着性检验,并解释检验结果。

对21ββ进行显着性检验
96.174.210092.002.0)
ˆ(ˆ05.011`11=>=-=-=t SE t βββ 故拒绝原假设，即1β显着。

96.12.1084.001.0)
ˆ(ˆ05.02222=<=-=-=t SE t βββ 故接受原假设，即2β不显着。

4.根据某地1961—1999年共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度 数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：
，DW=
式下括号中的数字为相应估计量的标准误。

(1)解释回归系数的经济含义；
(2)系数的符号符合你的预期吗为什么
解答：（1）这是一个对数化以后表现为线性关系的模型，lnL的系数为意味着资本投入K保持不变时劳动—产出弹性为；lnK的系数为意味
着劳动投入L保持不变时资本—产出弹性为.
（2）系数符号符合预期，作为弹性，都是正值。