2013-2014学年第 一 学期
实 验 报 告
实验课程名称 虚拟变量模型
专 业 班 级 资产评估1101
学生 学号 31105073
学 生 姓 名 方申慧
实验指导教师 董美双
编号：
实验名称多重共线性检验与修正指导老师董美双成绩
专业资产评估班级 1101 姓名方申慧学号 31105073
一、实验目的
目的：通过实验，理解并掌握虚拟变量模型的意义、建模的方法、虚拟变量引入的原则和技巧等。
要求：熟练掌握虚拟变量引入的加法方式和乘法方式，并正确解读和分析回归结果。
首先做例题8-10，按步骤分析季节性因素的影响；然后利用上证指数的数据分析股市周效应（周1-周5任选），或者自己收集数据按上面的步骤做一遍，把结果输出到word文档中。
步骤：
例题8-10
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/28/13 Time: 09:12
Sample: 1982:1 1988:4
Included observations: 28
C 2431.198 93.35790 26.04170 0.0000
T 48.95067 4.528524 10.80941 0.0000
D1 1388.091 103.3655 13.42896 0.0000
D2 201.8415 102.8683 1.962136 0.0620
D3 85.00647 102.5688 0.828775 0.4157
R-squared 0.945831 Mean dependent var 3559.718
Adjusted R-squared 0.936411 S.D. dependent var 760.2102
S.E. of regression 191.7016 Akaike info criterion 13.51019
Sum squared resid 845238.2 Schwarz criterion 13.74808
Log likelihood -184.1426 F-statistic 100.4000 Durbin-Watson stat
1.215758 Prob(F-statistic)
0.000000
D2，D3不显著，D1显著 所以剔除D2，D3
Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 11/28/13 Time: 09:17 Sample: 1982:1 1988:4 C 2515.862 78.55127 32.02828 0.0000 T 49.73300 4.677660 10.63203 0.0000 D1
1290.910
87.26062
14.79373
0.0000 R-squared
0.936688 Mean dependent var 3559.718 Adjusted R-squared 0.931623 S.D. dependent var 760.2102 S.E. of regression 198.7868 Akaike info criterion 13.52330 Sum squared resid 987904.7 Schwarz criterion 13.66604 Log likelihood -186.3262 F-statistic 184.9359 Durbin-Watson stat
1.403341 Prob(F-statistic)
0.000000
9
.184,7.198..,9316.0)79.14)(63.10)(03.32(91.129073.4986.25152
1===++=∧
F E S R
t D t y
模型效果显著
第一季度模型：y=2515.86+49.73t
第二，三，四季度模型：y=2515.86+1290.91+49.73t
利用上证指数的数据分析股市周效应（周1-周5任选）
时间
y t D1 D2 D3
D4
2013-09-23,一 2221.04 146 1 0 0 0 2013-09-24,二 2207.53 147 0 1 0 0 2013-09-25,三 2198.51 148 0 0 1 0 2013-09-26,四 2155.81 149 0 0 0 1 2013-09-27,五 2160.03 150 0 0 0 0 2013-09-30,一 2174.67 151 1 0 0 0 2013-10-08,二
2198.2
152
1
2013-10-09,三2211.77 153 0 0 1 0 2013-10-10,四2190.93 154 0 0 0 1 2013-10-11,五2228.15 155 0 0 0 0 2013-10-14,一2237.77 156 1 0 0 0 2013-10-15,二2233.41 157 0 1 0 0 2013-10-16,三2193.07 158 0 0 1 0 2013-10-17,四2188.54 159 0 0 0 1 2013-10-18,五2193.78 160 0 0 0 0 2013-10-21,一2229.24 161 1 0 0 0 2013-10-22,二2210.65 162 0 1 0 0 2013-10-23,三2183.11 163 0 0 1 0 2013-10-24,四2164.32 164 0 0 0 1 2013-10-25,五2132.96 165 0 0 0 0 2013-10-28,一2133.87 166 1 0 0 0 2013-10-29,二2128.86 167 0 1 0 0 2013-10-30,三2160.46 168 0 0 1 0 2013-10-31,四2141.61 169 0 0 0 1 2013-11-01,五2149.56 170 0 0 0 0 2013-11-04,一2149.63 171 1 0 0 0 2013-11-05,二2157.24 172 0 1 0 0 2013-11-06,三2139.61 173 0 0 1 0 2013-11-07,四2129.4 174 0 0 0 1 2013-11-08,五2106.13 175 0 0 0 0 2013-11-11,一2109.47 176 1 0 0 0 2013-11-12,二2126.77 177 0 1 0 0 2013-11-13,三2087.94 178 0 0 1 0 2013-11-14,四2100.51 179 0 0 0 1 2013-11-15,五2135.83 180 0 0 0 0 2013-11-18,一2197.22 181 1 0 0 0 2013-11-19,二2193.13 182 0 1 0 0 2013-11-20,三2206.61 183 0 0 1 0 2013-11-21,四2205.77 184 0 0 0 1 2013-11-22,五2196.38 185 0 0 0 0 2013-11-25,一2186.11 186 1 0 0 0 2013-11-26,二2183.07 187 0 1 0 0 2013-11-27,三2201.07 188 0 0 1 0 2013-11-28,四2219.37 189 0 0 0 1 2013-11-29,五2220.5 190 0 0 0 0 设周五为基础性变量
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/30/13 Time: 13:33
Sample(adjusted): 9/23/2013 11/29/2013
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 2185.181 17.71836 123.3286 0.0000 T -0.636933 0.463976 -1.372773 0.1777 D1 10.30782 19.03243 0.541592 0.5912 D2 10.92698 18.99280 0.575322 0.5684 D3 5.262800 18.96445 0.277509 0.7829 R-squared
0.072773 Mean dependent var 2175.102 Adjusted R-squared -0.046102 S.D. dependent var 39.28610 S.E. of regression 40.18147 Akaike info criterion 10.34825 Sum squared resid 62967.48 Schwarz criterion 10.58914 Log likelihood -226.8357 F-statistic 0.612183 Durbin-Watson stat
0.288024 Prob(F-statistic)
0.691087
612183
.0,18147.40..,072.0)192301.0)(277509.0)(575322.0)(541592.0)(372773.1)(3286.123(643600.3262800.592692.1030782.10636933.0181.218524321===---+++-=∧
F E S R t D D D D t y
在0.05的显著性水平下，系数D 没有通过检验
周五模型：t y 636933.0181.2185
-=∧
周一周二周三周四模型：t y 636933.02215.322
-=∧。