经济法律系2008-2009学年第二学期《计量经济学》期末考试题（A卷）（适用专业：06金融完卷时间：120分钟考试时间：2009-6-22）班级姓名座号一、单项选择题（共30分，每空2分）应比较它们的：( B )A.判定系数B.调整后判定系数C.标准误差D.估计标准误差2.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的?( A )A.C i(消费)=500-0.8I i(收入)B.Q Di(商品需求)=10+0.8I i(收入)-0.9P i(价格)C.Q si(商品供给)=20+0.75P i(价格)D.Y i(产出量)=0.65K0.6i(资本)L0.4i(劳动)3.线性模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi不满足哪一假定称为异方差现象?(B )A.Cov(μi,μj)=0B.Var(μi)=σ2C.Cov(X i,μi)=0D.Cov(X1i,X2i)=04.用一组20个观测值的样本估计模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi后，在0.1的显著性水平上对β1的显著性作t检验，则β1显著地不等于0的条件是统计量t 大于等于：( C )A.t 0.1(20)B.t 0.05(18)C.t 0.05(17)D.F 0.1(2,17)5.由回归直线10i ˆˆYˆβ+β=X i 所估计出来的Y ˆ值满足：( D ) A.Σ(Y i -i Yˆ)=1 B.Σ(Y i -i Y ˆ)2=1 C.Σ(Y i -i Yˆ)最小 D.Σ(Y i -i Y ˆ)2最小 6.判定系数r 2=0.8，说明回归直线能解释被解释变量总变差的：( A ) A.80% B.64% C.20% D.89% 7.预测点离样本分布中心越近，预测误差：( A ) A.越小 B.越大C.不变D.与预测点离样本分布中心的距离无关8.当模型中的解释变量存在完全多重共线性时，参数估计量的方差为：( C )A.0B.1C.∞D.最小9.加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同误差的观测点以不同的权数，以提高估计精度，即：( B ) A.重视大误差的作用，轻视小误差的作用 B.重视小误差的作用，轻视大误差的作用 C.重视小误差的作用，更重视大误差的作用 D.轻视大误差的作用，更轻视小误差的作用 10.DW 的取值范围是：( D )A.-1≤DW ≤0B.-1≤DW ≤1C.-2≤DW ≤2D.0≤DW ≤4 11.根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW=2.6,在α=0.05的显著性水平下查得样本容量n=20，解释变量k=1个时，d L =1.20,d U =1.41，则可以判断：( D )A.不存在一阶自相关B.存在正的一阶自相关C.存在负的一阶自相关D.无法确定12.根据判定系数R 2与F 统计量的关系可知，当R 2=1时有( C ) A.F=1 B.F=－1 C.F=∞ D.F=013.在给定的显著性水平之下，若DW 统计量的下和上临界值分别为dL 和du,则当dL<DW<du 时，可认为随机误差项( D ) A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关C.不存在序列相关D.存在序列相关与否不能断定14.设ρ为总体相关系数，r 为样本相关系数，则检验H 0 :ρ=0时，所用的统计量是( A ) A.)2n (t ~r12n r 2--- B.)1n (t ~r12n r 2---C.)1n (x ~r12n r 22--- D.)1,0(N ~r12n r 2--15.设k 为回归模型中的参数个数,n 为样本容量。
则对总体回归模型进行显著性检验(F 检验)时构造的F 统计量为( A ) A.)k n /(RSS )1k /(ESS F --=B. )k n /(RSS )1k /(ESS 1F ---=C. RSS ESS F =D. ESSRSSF =二、多项选择题（共10分，每小题2分）1.小型宏观经济计量模型⎪⎩⎪⎨⎧++=μ+β+β+β=μ+α+α=-t t t t t 21t 2t 10t t 1t 10t G I C Y Y Y I Y C 中，内生变量是：( ABD )A.C tB.Y tC.I tD.Y t-1E.G t2.当被解释变量的观测值Y i 与回归值i Yˆ完全一致时：( AD ) A.判定系数r 2等于1 B.判定系数r 2等于0 C.估计标准误差s 等于1 D.估计标准误差s 等于0 E.相关系数等于03.X 表示商品消费量，P 表示商品价格，I 表示消费者收入，下列表示价格弹性的有：( BCDE ) A.ii i P IP X ∙∂∂ B.iii i X P P X ∙∂∂ C.iii j X P P X ∙∂∂ D.ijj i X P P X ∙∂∂ E.jj jj X P P X ∙∂∂4.下列属于时间序列数据的有（CDE ）A.1980—1990年某省的人口数B.1990年某省各县市国民生产总值C.1990—1995年某厂的工业总产值D.1990—1995年某厂的职工人数E.1990—1995年某厂的固定资产总额5.下列各对变量之间存在相关关系的有（ ABC ） A.身高与体重 B.投入与产出 C.施肥量与粮食产量 D.圆的面积与圆的半径E.圆的周长与圆的半径三、简答题（共20分，每小题5分）2．简述DW 检验的局限性。
3.试述GQ 检验步骤4.一元回归中的f 检验与t 检验一致吗，为什么？40分）1、根据对某商品的需求量(Y ，吨)和价格(X ，元/吨)的20组观测资料，计算得如下资料：ΣXi=57,ΣX 2i =268,Σ(Y i -Y )2=238,r xy =-0.95，回归直线的截距顶α=13.5611，回归直线的估计标准误差s=1.1354 要求：(1)写出样本回归方程(2)95%的概率(t=2.101)估计，当X=6元/吨时，需求量的置信区间（本题10分）2、1978-2000年天津市城镇居民人均可支配销售收入（Y ，元）与人均年度消费支出（CONS ，元）的样本数据、一元线性回归结果如下所示：（共30分）02000400060008000100002000400060008000C O N SYDependent Variable: LNCONS Method: Least SquaresDate: 06/14/02 Time: 10:04 Sample: 1978 2000Adjusted R-squared S.D. dependent var 1.021834 S.E. of regression Akaike info criterion -6.336402 Sum squared resid 0.034224 Schwarz criterion -6.237663 Log likelihood 42.23303 F-statistic14074.12 (1)在空白处填上相应的数字（共4处）（计算过程中保留4位小数）（4分）(2)根据输出结果，写出回归模型的表达式。
（3分）(3)给定检验水平α=0.05，检验上述回归模型的临界值t 0.025=_______，F 0.05=_______； 并说明估计参数与回归模型是否显著?（2分） (4)解释回归系数的经济含义。
（3分）(5)根据经典线性回归模型的假定条件，判断该模型是否明显违反了某个假定条件？如有违背，应该如何解决？（3分）3、以广东省东莞市的财政支出作为被解释变量、财政收入作为解释变量做 计量经济模型，即μβα++=X Y ，方程估计、残差散点图输出结果分别如下：方程估计结果：Dependent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 05/31/03 Time: 12:42 Sample: 1980 1997VariableCoefficiStd. t-Statist Prob.C-2457.310680.5738 -3.610644 0.0023R-squared0.996168 Mean dependentvar25335.11 Adjusted R-squared 0.995929 S.D. dependent var 35027.97 S.E. of regression 2234.939 Akaike info criterion 18.36626 Sum squared resid 79919268 Schwarzcriterion18.46519 Log likelihood -163.2963F-statistic4159.872 Durbin-Watson 2.181183 0.00000根据以上输出结果回答下列问题：（1）该模型中是否违背无自相关假定？为什么？（05.0=α，391.1,158.1==u l d d ）（5分）（2）如果用怀特检验法检验异方差，试写出检验步骤以及辅助回归的形式。
（5分）（3）如果原模型存在异方差，你认为应如何修正？（只说明修正思路，无需计算）（5分）经济法律系2008-2009学年第二学期《计量经济学》期末考试题（A卷）答案纸（适用专业：06金融完卷时间：120分钟考试时间：2009-6-22）班级姓名座号二、多项选择题（共10分，每小题2分）三、简答题（共20分，每小题5分）1 2 34四、计算题（共40分）23。