Wm 37 .07 0.40W0 2.26 Age 90 .06 Race 113 .64 Re g et
(6.5) (3.7) (-4.1) (2.4)
R 2 0.74 N 311
其中： Wm 为兼职工薪(美元/小时)， W0 为主业工薪(美元/小时)，Age 为年龄，Race 为种族(白人取值为 0。非白人取值为 1)，Reg 表示受访者所在区域(西部地区居民取值为 1，非西部地区居民取值为 0)。括号内为 T 统计量值。 试作答：
三、 判断题（在正确的题后括号内划“√” ，错误的题后括号内划“×” ，每小题 1 分， 共 6 分） 1、 当异方差出现时，常用的 t 检验和 F 检验失效。 （ ） 2、 模型的解释变量含内生变量的滞后变量时，DW 检验仍适用。 （× ） 3、 加权最小二乘法是修正序列相关问题的一种方法。 （× ） 4、 受约束回归问题通常用 T 统计量来判断。 （× ） 5、 虚拟变量可以作为解释变量，也可作为被解释变量。 （ ） 6、 完全多重共线性条件下参数估计量是无偏的。 （× ） 四、 简答题（每小题 4 分，共 20 分） 1、 简述虚拟变量的作用及设置原则 虚拟变量的作用： 反应无法度量的定性因素对经济变量的影响， 使模型更加准确地反 应实际。 设置原则： 对于一个因素多个类型的虚拟变量： 对于有 m 个不同属性类型的定性因素， 应该设置 m-1 个虚拟变量来反映该因素的影响。 对于多个因素各两种类型的虚拟变量： 如果有 m 个定性因素， 且每个因素各有两个不 同的属性类型，则引入 m 个虚拟变量。
(1)分析当地是否存在种族歧视政策，有何表现？（其中
t 0.025 306 1.96 ）
（1）存在种族歧视政策。同等条件下白人的每小时兼职收入比非白人约高 90 美元。
(2)被访者所属区域对兼职收入有显著影响吗？具体如何表现？
ˆ +b ˆ x + e 后计算得 DW=2.5，已知在 5%的置信度 10、根据一个 n=30 的样本估计 yi = b 0 1 i i
下， d L = 1.35, du = 1.49 ，则认为原模型【 A 存在正的一阶线性自相关 C 无法判断是否存在一阶线性自相关
D
】
B 存在负的一阶线性自相关 D 不存在一阶线性自相关
3、二元线性回归分析中的回归平方和 ESS 的自由度是【 A 3 B 2 C n-2
B
】
D n-3
4、设回归模型为 yi = b xi + ui ，其中 E u i u i 1 0 则 的最小二乘估计量为【 A 无偏且有效 B 无偏但非有效 C 有偏但有效 D 有偏且非有效
B
】
ˆ 表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使 5、以 Y 表示实际观测值， Y
ˆ 具备有效性是指【 1、参数的估计量
A 小 2、表示 x 与 y 之间真实线性关系的是【
B
】 C
ˆ )=0 Var(
B
ˆ )为最小 Var(
ˆ －)＝0 (
ˆ －)为最 D (
C
】
ˆ +b ˆx ˆt = b A y 0 1 t
C yt = b 0 + b1 xt + ut
B E ( yt ) = b 0 + b1 xt D yt = b 0 + b1 xt
A
】 B D 自适应预期模型 有限多项式滞后模型
19、在有限分布滞后模型 Yt 0.9 0.6 X t 0.5 X t 1 0.2 X t 2 u t 中，短期影响乘数是 【
C
】
A 0.2 B -0.5 C 0.6 D 0.9 20、 先用最小二乘法估计简化参数、 再由简化参数的估计量得到结构参数估计量的估计方 法被称为【 A
答案仅供参考
广东金融学院期末考试试题标准答案及评分标准
2009—2010 学年第 2 学期 出卷老师：谢家泉 使用班级：0816111 0816112 标准答案和评分标准：
一、 单选题（在每小题的四个备选答案中选择一个正确的答案代码填入题后括号内，每 小题 1 分，共 20 分）
考试科目：计量经济学（A）
程（计算结果保留小数点后四位小数）
(2)a1 0.0972 / 0.0106 9.1698 ， a 4 5.9728 ^ 2 35 .4311
由 F 和 R 2 的关系可得 a 2 0.04587 ，
a3 s.e 2 * 739 2 41 .9222 ， a5 0.0318 0.09727 0.0655
ˆ D 1
n X i Yi X i Yi
7、下列关于序列相关的叙述中哪个是不正确的【 A B C D DW 检验只适用于检验一阶自相关 LM 检验只适用于检验高阶自相关
B
】
一阶自相关系数可以通过 1 DW / 2 进行估计 DW 检验不适用于模型中存在被解释变量的滞后项作解释变量的情形
】
广义差分法 广义矩估计法
* 5、对于分段回归模型 Yt 0 1 X t 2 X t X D u t ，其中【


ACD
】
A B C
虚拟变量 D 代表品质因素 虚拟变量 D 代表数量因素
* 以 X t X 为界，前后两段回归直线的斜率不同
4
答案仅供参考
D E
* 以 X t X 为界，前后两段回归直线的截距不同 * 以 X t X 为界，前后两段回归直线的截距相同，斜率不同
ˆ 表示 OLS 回归估计值，则下列哪项成立【 8、设 Y 表示实际观测值， Y ˆ Y A Y
D
】
ˆ Y B Y
ˆ Y C Y
ˆ Y D Y
9、 如果线性回归模型的随机误差项的方差与某个变量 X i 成比例， 则应使用以下哪种方法 进行参数估计？【 A 普通最小二乘法
B
】 D 工具变量法
B 加权最小二乘法 C 间接最小二乘法
怀特统计量是多少？它服从自由度为多少的什么分布？如果给出相伴概率是 0.89，试判 断原回归式误差项中是否存在异方差。
(4)nR 2 739 * 0.000327 0.2416 , nR 2 ~ 2 2 ，相伴概率为 0.89>0.05，表明不
存在异方差。
2、(本题满分 12 分) 某项关于兼职工作者的兼职收入影响因素分析结果如下：
2、简述格兰杰因果关系检验的目的和原理。 格兰杰因果关系检验旨在揭示两个变量之间是否存在过去行为对当前行为的相互 影响。通过构造 F 统计量来检验是否存在此相互影响。
3、计量经济模型的四大检验是什么？它们有什么具体的内容？ 经济意义检验（含参数符号和大小的检验）
5
答案仅供参考
统计检验（系数显著性 T 检验；模型整体显著性 F 检验；拟合优度检验） 计量经济学检验（异方差性；序列相关性；多重共线性） 模型预测检验（样本内检验和样本外检验）
五、 计算题（共 44 分） 1、(本题满分 20 分) 9 家上市公司绩效(NER)与基金持股比例(RATE)关系的 OLS 估计结果如下表：
6
答案仅供参考
(1)
根据输出结果给出一元线性回归模型表达式。
ˆ R 0.0972 0.0035 RATE (1) NE
(2) 给出(1)、(2)、(3)、(4)、(5)划线处的五个数字 a1 , a 2 , a3 , a 4 , a5 ，并给出计算过
【
D
】
1
答案仅供参考
A
ˆ 1
ˆ 1
( X X )(Y Y ) (X X )
i i 2 i
ˆ B 1
n X i Yi X i Yi n X i2 ( X i ) 2
2 x
C
X Y nX Y X n( X )
i i 2 i 2
11、对于线性回归模型 Yi 0 1 X i u i ，要使普通最小二乘估计量具备无偏性，则模 型必须满足【 A C
A
】
2 B Var (u i )
E (u i ) 0
cov(u i , u j ) 0
i j
D u i 服从正态分布
12、解释变量个数不同的两个模型在进行拟合优度比较时，应该比较它们的【
B
】 B 间接最小二乘法
3
二阶段最小二乘法
答案仅供参考
C 三阶段最小二乘法 D 普通最小二乘法 二、 多选题（在每小题的五个备选答案中选择正确的答案代码填入括号内，选错或没有 选全的，不得分。每小题 2 分，共 10 分） 1、回归平方和是指【 A B C D E
BCD
】
被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 被解释变量的总变差与剩余变差之差 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 随机因素影响所引起的被解释变量的变差
【 A C
D
】
i i
ˆ ) ＝0 (Y Y ˆ ) 为最小 (Y Y
i i
B D
(Y Yˆ )
i i
2
＝0 为最小
(Y Yˆ )
i i
2
ˆ ˆ X e ，则 OLS 法确定的 ˆ 的公式中，错误的是 6 、设样本回归模型为 Yi 0 1 i i i
DE
】 B D
A d U DW 4 d U C d L DW d U E 0 DW d L 4、常用的处理随机解释变量的方法有【 A C E 加权最小二乘法 工具变量法 普通最小二乘法 B D
4 d U DW 4 d L
4 d L DW 4
CD
B
】 C 5 D 6