XX 大学2009-2010学年第二学期考试试卷 (A)计量经济学注意事项：1. 请考生按要求在试卷装订线内填写姓名、学号和年级专业。
2. 请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写答案。
3. 不要在试卷上乱写乱画，不要在装订线内填写无关的内容。
4. 满分100分，考试时间为120分钟。
一、单选题（共20分,每小题1分）1. 假设样本回归函数为：∧∧∧++=i i i X Y εββ10 下列哪些性质不成立（ ） A. 0=∑iεB. --∧=Y Y 的均值C.0=∑ii YεD.样本回归直线过点（__,Y X ）2. 下列说法错误的是（ ）A.)(2Y Y yi i -=∧∧∑∑B.22)(Y Y ei i -=∑∑ C.∑∑∑+=∧222iiie y yD.22)(Y Y yi i-=∑∑3. 线性回归分析中,一条好的拟合直线是（ ），以此为准则确定X 和Y 的线性关系。
A 、使()1ˆnttt Y Y =-∑达到最小值 B 、使∑=-n t tt Y Y 1ˆ达到最小值C 、使t t Y Y ˆ-达到最小值D 、使()21ˆ∑=-n t t t Y Y 达到最小值4. 下列关于判定系数（可决系数）R 2说法正确的是（ ）A. 112≤≤-R B.增加新的解释变量个数会减少2R 的数值。
C. 2R 的数值越接近于1，表示Y 中的变异性能被估计的回归方程解释的部分越多。
D. 2R 是评价模型优劣的唯一标准。
5.计量经济模型中，一旦出现异方差，如果仍然采用OLS 估计模型参数，则：（ ） A. OLS 估计量将是一个有偏估计量 B. t 检验和F 检验失效 C. OLS 估计量仍然是一致估计量 D.OLS 估计量将不再具有线性性6异方差性的诊断可以采用（ ）A park 检验法 B.DW 检验法 C.方差膨胀因子判别法 D.LM 乘数检验法7. 在研究宏观经济模型时，所使用的连续观察值如国内生产总值、就业、货币供给等， 很可能出现（ ）。
A. 异方差性B.多重共线性C.序列相关D.解释变量和随机误差项高度相关 8.下面关于虚拟变量和Chow 检验说法错误的是（ ）A ． 在验证模型是否发生突变方面，Chow 检验和引入虚拟变量是殊途同归。
B ． Chow 检验可以验证突变时候是否能够发生。
C ． Chow 检验的原假设是：H 0=jj βα=, j=1,…,kD ． 当使用Chow 检验时，两个样本容量n 1 和 n 2 ，当n 2，小于K+1时，Chow 检验将无法进行下去。
9.假如定性变量“职称”含有讲师、副教、教授几个类别。
当用“职称”作为解释变量时，应该向模型引入几个虚拟变量（ ）A.一个B.两个C.三个 D 四个10. 以下为Klein 与1950年建立的用于分析美国在两次世界大战之间经济发展的宏观经济模型，其中包括3个随机方程、3个恒等方程，具体如下：⎪⎪⎪⎪⎩⎪⎪⎪⎪⎨⎧+=--=-++=+++++-++=++++=+++++=-------12133121122101213121012131210)()()(t t t t t t t t t t t t tt t t t t t t t t t t tt t t t t t K I K W W Y P T G I C Y u t W T Y W T Y W K P P I W W p P C γγγγμββββμαααα 其中，C t 为私人消费；I t 为净投资；W 1t 为私营部门投资；Y t 为税后收入；P t 为利润；K t 为资本存量；W 2t 为公共部门投资；T t 为税收；t 为日历年时间，代表技术进步、劳动生产率提高等因素；G t 为政府支出。
模型中的内生变量是：( )A. C t I t W 1t W 2t T t K tB. C t I t W 1t W 2t P t K tC. C t I t W2t Y t P t K tD. C t I t W1t Y t P t K t11.下面哪个是异方差的修正方法（）A. WLSB. OLSC. 2SLSD.GLS12.Granger因果检验的输出结果如下：Null hypothesis F-Statistic ProbablityX does not Granger Cause Y 10.8774 0.00282Y does not Granger Cause X 16.0589 0.00046下面说法正确的是：（）A.X是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因B.X不是Y变化的葛兰杰因 Y是X变化的葛兰杰因C.X不是Y变化的葛兰杰因 Y不是X变化的葛兰杰因D.变量X和Y之间是双向因果关系αX,模型中参数β的含义是13.有时候经济变量之间是以幂函数的形式表示的，例如Y=β（）A. Y关于X的斜率B.Y关于X的弹性C.对于X增加1%，Y的改变的单位D. 对于X增加1个单位，Y变化的百分比14. 下列关于联立方程模型的识别条件说法错误的是（）A.模型识别的阶条件只是模型识别的必要条件B.阶条件保证模型是否可以识别C. 模型识别的秩条件是模型识别的充要条件D.秩条件保证模型是否可以识别15. 已知某一直线回归方程的样本可决系数为0.81，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为( )A. 0.81B. 0.90C. 0.66D. 0.3216.广义差分法用于处理（ C ）。
Ａ.多重共线性Ｂ.异方差 C. 序列相关 D. 联立方程模型17.在对联立方程进行模型估计时，间接最小二乘估计量具有（ B ）的统计性质。
A.小样本是无偏的B. 小样本是有偏的C.小样本是一致的 D 大样本也不一致18.对模型Y i=β0+β1X1i+β2X2i+μi进行总体显著性F检验，检验的零假设是( )A. β1=β2=0B. β1=0C. β2=0D. β0=0或β1=019. 当模型同时存在存在异方差与自相关性时，（）是最佳线性无偏估计。
A. WLSB.OLSC. GLSD.前三者均不是20. 下面哪种估计方法不属于联立方程模型的估计方法（）A. WLSB.IVC.2SLSD.ILS二、多选题（共20分,每小题2分）1．采用计量经济学分析经济问题主要采用的步骤有（ ）A .通过理论分析建立理论假设 B. 在理论假设的基础上构建计量经济模型 C .收集样本数据 D. 估计计量经济学模型的参数 E .模型检验 2. 下列哪些模型是线性回归模型 ( ) A. i i XY μββ++=110 B i i i X Y μββ++=ln 10 C.i i i X Y μββ++=10ln D.i i i X Y μββ++=ln ln 10E.i i i X Y μβββ++=ln ln 210 F i i i X Y μββ++=ln ln 2103. 如果模型中忽略了某个重要的解释变量，模型将可能出现( ) A . 序列相关 B . 异方差 C . 多重共线性 D . 显著性检验失效 E . 参数估计将会有偏4. F 统计量可以同用于那些检验（ ）A. DW 检验B. 模型的显著性检验C.GRANGER 因果关系检验D.Goldfeld-Quant 检验E. LM 检验5.下列哪些属于多重共线性的诊断方法( ) A. 2R 很大，t 较小。
B. 进行多个变量间的相关性检验。
C.增加或减少解释变量，考察参数估计值的变化情况。
D.方差膨胀因子攀比E. 考察参数OLS 估计值的符号和大小是否符合经济理论和实际。
6.在一个三元线性回归模型中，下列有关回归系数估计值的显著性检验说法正确的是（ ）A. t 检验是单个回归系数的显著性检验B. t 检验的符号和回归系数符号同向C. 原假设是：H 0=β0=β1=β2=β3=0D. t 统计量的自由度为n —2E. 在计量经济学中，常用双侧检验。
7 . 一个3阶的方差—协方差矩阵133********a a ⎛⎫⎪ ⎪ ⎪⎝⎭（13310a a =≠）则（ ）是正确的说法。
A . 该计量经济模型不存在异方差 B.该计量经济模型不存在自相关 C . 该计量经济模型存在异方差 D. 该计量经济模型存在自相关 E . 以上说法都不对8. 下列非线性模型，哪些可以线性化（ ） A.i i X X Y μββββ++++=33222110B. ()[]ρρρδδmi LK A Y ----+=1C. iui i i e L AK Y βα=D. iX i i e Y μβα++=-1E. 2121ββi i i X AX Y =9.下面有关工具变量法说法正确的有（ ）A. 工具变量法用于降低解释变量与随机变量之间的相关程度。
B. 在联立方程模型中，工具变量与所代替的内生变量之间高度相关。
C. 工具变量与结构方程中其他解释变量之间的多重共线性程度高。
D. 在同一个结构方程中的多个工具变量之间的多重共线性程度高。
E. 工具变量的选取要结合具体情况，有时可以选取外生变量或内生变量的拟合值来作为工具变量。
10. 下面有关DW 检验说法正确的是（ ）A. 可以检验任何形式的自相关。
B. 模型不能有被解释变量的滞后项C. 只能检验一阶序列相关D. 模型必须包括截距项E. 样本容量足够大三、简答题（共12分，共3题，每题4分）1.多重共线性的检验方法有哪些？2.为什么模型有时需要引入虚拟变量？3.怎样理解联立方程模型中的结构模型和简化模型？四、证明题（共10分）1.在一元线性回归模型中，试证明TSS=RSS+ESS。
五、案例分析题（共16分）1. 在1988年的一篇论文中，Josef Brada 和 Ronald Graves 建立了一个有关苏联国防支出的有趣模型。
作者确信苏联国防支出是美国国防支出和苏联GNP 的函数，但不太肯定是否是两国之间核弹头比例的函数。
作者采用双对数的函数形式，估计了很多备选的设定形式，其中包括以下两种（括号中为标准误）：t t t t SP SY USD SDH ln 057.0ln 969.0ln 056.099.1ln +++-=∧（1）(0.074) (0.065) (0.032)N=25(年度，1960~1984) _2R =0.979 DW=0.49t t t SY USD SDH ln 066.1ln 105.088.2ln ++-=∧（2）（0.073） （0.038）N=25(年度，1960~1984) _2R =0.977 DW=0.43式中，SDH t 为第t 年美国高估的苏联国防支出（以1970年卢布不变价计算，单位：100万卢布）；USD t 为第t 年美国的国防支出（以1980年美元不变价计算，单位：100万美元）；SY t 为第t 年苏联的国民生产总值GNP （以1970年卢布不变价计算，单位100万卢布）；SPt 为第t 年苏联拥有的核弹头数量与美国拥有的核弹头数量之比。