GDP影响因素的计量分析
一、问题的提出
国家统计局25日发布2009年国民经济和社会发展统计公报,称中国去年全面落实应对国际金融危机的一揽子计划和政策措施,国民经济形势总体回升向好,各项社会事业取得新的进展。
初步核算,全年国内生产总值335353亿元,比上年增长8.7%,增速比2008年回落0 9个百分点。
在金融危机下,我们实现了“保八”的目标,我们需要对过去进行分析,需要对未来进行预测,在此我写下了GDP的影响因素的计量分析,分析各种因素对GDP的影响,希望在将来对GDP的增长有启示作用。
二、理论的分析
GDP即英文(gross domestic product)的缩写,也就是国内生产总值。
它是对一国(地区)经济在核算期内所有常住单位生产的最终产品总量的度量,常常被看成显示一个国家(地区)经济状况的一个重要指标。
生产过程中的新增加值,包括劳动者新创造的价值和固定资产的磨损价值,但不包含生产过程中作为中间投入的价值;在实物构成上,是当期生产的最终产品,包含用于消费、积累及净出口的产品,但不包含各种被其他部门消耗的中间产品。
GDP的测算有三种方法:生产法:GDP=∑各产业部门的总产出-∑各产业部门的中间消耗:收入法:GDP=∑各产业部门劳动者报酬+∑各产业部门固定资产折旧+∑各产业部门生产税净额+∑各产业部门营业利润;支出法:GDP=总消费+总投资+净出口。
中国外贸依存度高,出口和投资一直是经济增长的重要拉动力量,而消费则长期无法得到提升。
这些年,中国经济的外贸依存度一直在60%以上;净出口占GDP的比重长期高于10%,投资占GDP的比重长期高于50%,消费占GDP的比重则长期低于40%。
本文用支出法来分析消费,投资,净出口对GDP的影响。
三、模型设定与检验
一、数据及处理
从《中国统计年鉴》得出如下数据,Y表示GDP(亿元),X1表示国内生产总值(亿元),X2表示城镇居民家庭人均可支配收入(元),X3表示价格定基指数(1978年=100)。
2000 99214.6 32917.73 39105.7 20634.4 2001 109655.2 37213.49 43055.4 22024.4 2002 120332.7 43499.91 48135.9 26947.9 2003 135822.8 55566.61 52516.3 36287.9 2004 159878.3 70477.4 59501.0 49103.3 2005 183217.4 88773.6 67176.6 62648.1 2006 211923.5 109998.2 76410.0 77594.6 2007 257305.6 137323.9 89210.0 93455.6 2008 300670.0 172828.4 108487.7 100394.9
数据来源:《中国统计年鉴》2009年
2、模型设定
用Eviews做初步回归分析
图一、Eviews的最小二乘的计算结果
根据以上的经济理论分析及图1的数据,由此初步建立如下经济模型:
Y=β1+β2*X1+β3*X2+β3*X3+μ
其中: Y---GDP(亿元)
X1---固定资产投资总额(亿元)
X2---消费品总额(亿元)
X2---出口总额(亿元)
得回归模型为:
Y=3718.657+0.193X1+2.02X2+0.452*X3
(1.49) (1.96) (16.07) (0.003)
R2 = 0.99 F=7038.558 D.W.=2.41
2、一、模型检验
一、从eviews输出的结果看,模型拟合较好。
可决系数R2 =0.999479,表明模型在整体上拟合得非常好,GDP 99%的变化可以用固定资产投资,消费总额还有出口额来解释。
图二、固定资产与GDP的散点图图三、消费品总额与GDP的散点图
图四、出口总额与GDP的散点图
从图二可以看出固定资产投资总额与GDP呈正相关关系,,从EVIEWS分析结果可知,图形斜率的意思是固定资产增加1个百分点,GDP将增加0.19个百分点。
这与理论相符合,图形三可以看出消费品总额与GDP呈正相关关系,从EVIEWS 分析结果可知,图形斜率的意义是消费品总额每增加一个百分点,GDP将增加
2.02个百分点,图形四可以看出出口总额与GDP 也呈正相关关系,图形的斜率的意义是出口总额每增加一个百分点,GDP 将增加0.45个百分点。
二、变量的显著性检验: F 检验:
由EVIEWS 显示F=7038.588,在5%显著性水平下,自由度为(3 12)的F 的临界值为F 0。
05(2 13)= 3.41 ,可见7038.588>3.41,表明方程的总体线性显著。
也可由F 值的伴随概率知道,0<0.05的显著性水平,也可证明方程的总体线性显著。
T 检验:在5%显著性水平下,自由度为15-3=12的T 分布的临界值为2.179,可见X2和X3都过了T 检验,但是常数项C 与X1不能通过T 检验。
说明变量对被解释变量的影响不显著。
三、异方差性检验 怀特(White )检验
图五、怀特检验法输出结果
由N*R 2 的伴随概率大于0.05可知,模型不存在异方差性。
四、序列相关性检验
由图一可以得天D.W.值为2.415。
若D U <D.W.<4-D U ,则无自相关。
经查表可得D l =0.95,D U =1.54。
4-1.54=2.46。
所以模型不存在自相关。
五、多重共性检验
图六、变量与被解释变量的相关性检验的输出结果
)
1/(/--=
k n RSS k
ESS F
由图六可以看出,解释变量之间存在着高度线性相关。
同时由图一也可看出,尽管整体上线性回归拟合较好,但自变量X1和常数项C的参数t值都不显著,表明模型中解释变量存在着多重共性线。
克服多重共线性
逐步回归方法
分别作Y与X1,X2,X3间的回归:
(1)Y = 41241.91+1.561615X1
(10.63)(30.24)
R2=0.98 F=914.59 D.W.= 0.34
(2)Y = -12371.60+2.911X2
(-4.65)(61.39)
R2=0.99 F=3769.51 D.W.= 1.082
(3)Y = 43578.30+2.377X3
(8.80)(23.29)
R2=0.97 F=542.59 D.W.= 0.68
可见,消费生产总额对GDP的影响最大,因此选(2)为初始回归模型
首先在X2的基础上引入X1,模型拟合程度较好。
Y=2777.541 + 2.06X2 + 0.46X1
(0.77)(11.30)(4.72)
R2=0.99 F=4985.507 D.W.= 2.39
然后去除X2,引入X3。
Y = 1098.8 + 2.173X2 + 0.62X3
(0.47)(19.68) (6.83)
R2 = 0.99 F = 8527.22 D.W.= 1.52
虽然,引入X3的拟合程度也很好,但是常数项的T检验不能通过。
所以第一种情况比较好。
所以,GDP的回归方程应以Y=f(X2 ,X1)为最优,拟合结果如下。
Y=2777.541 + 2.06X2 + 0.46X1
(0.78)(11.30)(4.72)
R2=0.99 F=4985.507 D.W.= 2.39
四、结论
可以看出,消费总额对GDP的影响最大,其次是出口总额,最后是固定资产投资总额。
从模型来看,我国的出口潜力还没有发挥出来,消费总额对GDP的影响最大,说明中国经济的发展对内需的依赖比较大。
五、建议
根据以上的分析,我从以下几个方面对中国经济的发展提出建议:
一、深化外贸体制的改革,加强与各个国家的交流,推动外贸企业的发展。
二、加强我们国家劳动力水平的培养,制造出高水平有竞争力的产品,以推动产
品的出口。
三、加强技术创新,以利用先进的技术加强我们国家出口产品的质量。
四、加强对一些落后城市的投资,提高这些地区地生产力,以提高GDP的增长。
五、我国的消费还没有饱和,企业应该生产适销的产品来引起人们的消费。