面
模
二元选择模型
数
型

Logit 模型
据
定性被解释变量
排序模型
多元选择模型
无序模型
系
统
似不相关模型
方
程
模
联立方程模型
型
泊松模型 负二项分布模型
平稳序列 ARMA 模型
单变量序列
非平稳序列
ARIMA 模型 SARMA 模型
单方程模型
平稳序列 建模方法同截面数据
多变量序列 单位根检验
时
协整（同阶单整）
间
Wald 检验、LM 检验和 LR 检验
幂阶梯变换、Cox 变换 模拟，如 Bootstrap
增大 n+OLS ML GMM 非参数方法 数据变换
逐步回归 岭回归 主成分回归 GMM
估计；WLS GLS GMM White 检验等 非正态
内生性
估计：IV 严重多重共线性
异方差
雅克比检验 Hausman 检验
VIF 检验等
同方差
无自相关 正态分布 外生性
无多重共线性
空间相关（空间计量学）
经典假设 线性模型
PE 检验
非线性模型
估计：OLS 检验：t、F 检验 线性化 非线性最小二乘法
经典回归模型
连续性模型
受限因变量模型
截断模型 删失（归并）模型 Tobit
定量被解释变量
期限模型
单
离散性模型
计数模型
方
截
程
Probit 模型
随机效应模型
面
时间效应模型
板
数
据
PVAR
类似时间序列数据的方法
面板单位根
面板数据的计量经济分析 白仲林，南开大学出版社。2008
面板协整
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
非平稳序列
序
误差修正模型
列
数
注：对上述单方程模型的扰动项均需做 ARCH 效应检验
据
格兰杰因果关系
系统方程模型
VAR
简化式 VAR 结构式 VAR
脉冲响应分析 方差分解分析
状态空间模型
混合模型
个体效应模型
F 检验
LM 检验
固定效应模型
常系数模型 F 检验 变系数模型
类似截面数据的方法
Hausman 检验