第一学期课程试卷(A)课程名称：计量经济学课程号：0050339 考核方式：试选择题（单选题1－10每题1分，多选题11－15每题2分，共20分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.内生变量D.虚拟变量5、将内生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C ．-1≤r≤1D ．若r=0,则X 与Y 独立8、当DW>4-d L ，则认为随机误差项εiA ．不存在一阶负自相关B ．无一阶序列相关C ．存在一阶正自相关D ．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A ．一个虚拟变量B ．两个虚拟变量C ．三个虚拟变量D ．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H 0: i β=0（i=1，2，…,k ）时，所用的统计量)ˆvar(ˆi it ββ= 服从A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C .t(n-k-1) D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA ．无偏性B ．有效性C ．一致性D ．确定性E ．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA ．经济预测B ．经济结构分析C ．评价经济政策D ．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有 ABC 、A ．戈里瑟检验B ．戈德菲尔德-匡特检验C ．怀特检验D ．DW 检验E ．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA ．不能有效提高模型的拟合优度B ．难以客观确定滞后期的长度C ．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度D ．滞后的解释变量存在序列相关问题E ．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA ．特征值检验B ．偏相关系数检验C ．布罗斯－戈弗雷检验D ．DW 检验E ．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1分，共10分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW 统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ρˆ近似等于0 3、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Y X X Y 、,ˆˆˆ10ββ+=为均值。
则点(,)一定在回归直线上 5、回归模型i i i i X b X b b Y ε+++=22110中，检验0:10=b H 时，所用的统计量)ˆ(ˆ111b s b b -服从于)22-n （χ6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为1。
7、解释变量x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。
8、在Eviews 中，常利用SCAT 命令绘制趋势图。
9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。
10、多重共线性的存在会降低OLS 估计的方差。
三、填空题（每空2分，共20分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了 异方差性 。
2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为 容许度3、采用DW 检验自相关时，DW 值的范围是 0－d L 时，认为存在正自相关。
4、判定系数R 2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为 模型的可解释程度 。
5、在Eviews 软件中，建立工作文件的命令是___create____________。
6、 在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间 互不相关 。
7、若一元线性回归模型 i i i X b b Y ε++=10存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量Y *=Y －ρ1Y t-1－ρ2Y t-2 。
8、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会 减少一个 。
9、设某城市的微波炉需求函数为 P X Yln 2.0ln 5.0120ˆln -+=，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。
在P 上涨10%的情况下，收入必须 4% ，才能保持原有的需求水平。
10、 若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有1月、5月、10月、12月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为 4 。
四、分析题（40分）1、根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的资源，求得：, , , , 试用普通最小二乘法确定销售收入Y 对广告支出X 的回归直线，并说明其经济含义。
（6分）2、 根据某地共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）(-16.616） (17.470) (8.000)R 2=0.9946 , DW=0.858。
式下括号中的数字为相应估计量的t 检验值。
在5%的显著性水平之下，查t 分布表t 0.025(36)=2.030，由DW 检验临界值表，得d L =1.38，d u =1.60。
问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；(2)该回归方程的估计中存在什么问题?(3)应如何改进?3、i i i bx a y ε++=。
样本点共28个，本题假设去掉样本点c ＝8个，xi 数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi 数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。
查表F 0.05(10,10)=3.44。
问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。
4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。
(其中36名男生，l5名女生)并得到如下两种回归模型：其中，w 为体重(单位：磅) ；h 为身高(单位：英寸)（6分）W ＝--232.0655l 十5.5662 h （模型 1）t ＝(--5.2066) (8.6246)W ＝--122.9621十23.8238 D 十3.7402 h (模型2)t ＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613)⎩⎨⎧=：女生：男生01D 请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?(3)D 的系数说明了什么?5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Dependent Variable: Y============================================================Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.============================================================C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000============================================================R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbin-Watson stat 1.200916============================================================其中，Y —粮食产量（亿斤），L —农业劳动力（万人），S —播种面积（万亩）。
（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews 命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（d L =1.224，d U =1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出Eviews 命令。
6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y 与GDP 指数X 的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews 软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）(1)写出产生该窗口的Eviews 命令，该结果说明了什么问题？(2)采用什么方法修正模型？(3)写出使用EViews 软件估计模型时的有关命令。
五、论述题（10分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。
第一学期试卷答案(A)四、分析计算题1．41.28108162084801086870)(ˆ222=-⨯-=--=∑∑∑∑∑n X X n Y X Y X b i i i i ii （1分） 465.2741.2ˆˆ=-=-=∑∑nX n Y x b y a i i （1分） 估计回归方程为：x y41.2465.27ˆ+=（2分） 解释经济意义（2分）2、（1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）1.451％； K 增长（变化）1％，Y 增长（变化）0.384％。
（2分）（2）DW<dl ，模型存在一阶正自相关；（2分）（3）应采用广义差分法修正。
（2分）3、（1）这是G －Q 检验，检验模型是否存在异方差性。
（2分）（2）略（2分）（3）构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F 与临界值F 0.05(10,10)， F 〉F 0.05(10,10)说明模型存在异方差性。
（2分）4、(1)因为模型2中D 的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分）(2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分）(3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。
（2分）5、（1）LS Y C L S （1分）（2）S L Y 3.49240.54338128.791++=∧ （2分）（3）R 2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1分）F 的概率近似为0，表明模型对总体拟合显著（1分）T 检验：L 影响不显著；S 影响较显著。