可用的稳定资金：是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为 稳定资金来源的权益类和负债类资金。
所需的稳定资金：等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应 的稳定资金需求系数乘积之和，
第一节 流动性管理概述
3、存贷比
存贷款比率＝各项贷款总额/各项存款总额 X 100% ≦ 75%
实践中的难点：
(5)操作风险：主要在于内部控制及公司治理机制的失效； (6)法律风险：包括因不完善、不正确的法律意见、文件而 造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险； (7)声誉风险：该风险产生于操作上的失误、违反有关法规 和其他问题。
第一节 流动性管理概述
7、流动性缺口（参考指标）
流动性缺口=90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额
（1）该比例没有充分考虑不同存款和贷款的流动性特点 及存贷款以外其它资产和负债的流动性状况。
（2）随着金融创新，金融产品增加和金融体系的复杂程 度提高，存贷比的缺陷就会变得突出，存贷比的高低已经 很难与银行的实际流动性状况存在简单的对应关系。
第一节 流动性管理概述
2010.12-2012.6我国商业银行存贷比指标
类型 利息成本
成 营业成本 本 资金成本 涵 可用资金 义 成本
其他相关 成本
1、存款成本管理 （1）存款成本类型
涵义
银行以货币形式直接支付给存款者或债券持有 人等的报酬
我国商业银行主要面临以下几种风险： (1)信用风险：即交易对象无力履约的风险； (2)市场风险：是由于市场价格的变动，银行的表内和表外
头寸所面临遭受损失的风险； (3)利率风险：指银行的财务状况在利率出现不利的波动时
所面对的风险； (4)流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提
供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增 加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的 情况；
五、流动性风险的特点
✓ 1、商行流动性面临资金需求方和供给方的双重压力。 ✓ 2、银行的流动性风险具有很强的外生性 ✓ 3、商行资金需求与供给的随机性决定其流动性的随机性 ✓ 4、流动性风险具有极强的传染性 ✓ 5、其他各类风险最终以流动性风险形式爆发
第一节 流动性管理概述
1、流动性覆盖率（LCR，Liquidity Coverage Ratio）
资产
负债和所有者权益
流动性资产流动性Leabharlann 口波动来源非流动性资产
稳定来源
流动性缺口率=表内外流动性缺口/90天内到期表内外流动性资产≥-10%
第一节 流动性管理概述
四、流动性风险的形成机理
内因
资产负债结构的内在不稳定性 银行的信用能力
外因
货币政策 金融市场的发育程度 利率变动
第一节 流动性管理概述
2011年，商业银行净利润超过万亿元大关，达到10412亿元，中国银行业利 润占全球银行业总利润20%以上. 2007～2011年，银行业金融机构的净利润 年均复合增长率高达29.4%（制造业18.43%）。
2011年民营企业500强利润之和为4387.31亿元工、农、中、建、交五大行的 净利润总额达6808.49亿元
2.70%
2010.12 2011.3 2011.6 2011.9 2011.12 2012.3 2012.6
第一节 商业银行存款负债
（二） 商业银行存款管理
在控制成本的基础上增加负债规模，调整存款结构，增加流动性，
加强风险管理。
➢
进行存款的成本管理与控制
➢
适当控制存款规模
第一节 商业银行存款负债
2009年，巴塞尔委员会首次提出LCR指标用于度量短期压力情境下银行的流动性状况。
2011年，中国银监会发布关于新规，首次在中国明确要求银行LCR不得低于100%。２０
１３年底前达标。
流动性覆盖率= 优质流动性资产储备/未来30日的资金净流出量≥ 100%
该比例旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保 持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，来满足未来30日的流动性需求。
第二节 商业银行财务报表
我国商业银行资产负债表的特点： 银行总资产中各种金融债权占较大比重，而固定资产，占
比很小。与总资产的比值一般不足2％。、 商业银行更多地依靠负债获取资金来源，自有资金一般不
足10%，大大低于工商业平均水平。 我国商业银行对存款依存度高，存款占负债的90%，活期
存款占50%以上。资产配置中贷款占比50%，流动性差。
第二节 商业银行财务报表
3、我国银行业利润表的特点
2007—2010年，16家上市银行利息净收入占营业收入的比重，最低为70%， 最高甚至达到101%；中间业务普遍在20%以下，大部分都在10%以下 。
过去20年间,美国商业银行业的投资银行、资产服务、资产证券化、保险业 务和其他运营性收入的增长使得非利息收入在营业净收入的占比增加。大型 商业银行的非利息收入在行业中的占比增加到93.0%（2008年）。
64.5
64.1
存贷比
65.3
64.9
64.5
64.3
64
2010.12 2011.3 2011.6 2011.9 2011.12 2012.3 2012.6
第一节 流动性管理概述
4、流动性比例
流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额≥25%
实践中的难点： （1）怎样划分资产的流动性。如果贷款能在二级市场上转让， 是否贷款也应算作流动资产? （2）资产的变现能力也随市场利率、资金供求关系而变化。 （3）银行可能使用其他方法来满足流动性需求。
第一节 流动性管理概述
2009-2012我国商业银行流动性比例情况
第一节 流动性管理概述
5、人民币超额备付金比率
超额备付金比率＝（在中国人民银行超额准备金存款＋库存现金） /人民币各项存款余额×100% ≥ 2%。
3.20%
3.00%
人民币超额备付金率 3.10% 3.10%
2.80%
3.00%
第一节 流动性管理概述
2、净稳定融资比率
金融危机后巴塞尔委员会提出的另一个流动性监
管指标，用于度量银行较长期限内可使用的稳定资金来源
对其表内外资产业务发展的支持能力。
2011年关中国银监会新规：商业银行的净稳定
融资比例均不得低于100%。２０１６年底前达标
净稳定融资比率=可用的稳定资金/所需的稳定资金≥ 100%