第12章例题分析（课本340页）（1）相关分析各变量之间的相关关系矩阵（包括自变量和因变量）不良贷款(亿元）各项贷款余额（亿元）本年累计应收贷款（亿元）贷款项目个数（个）本年固定资产投资额（亿元）不良贷款(亿元） 1各项贷款余额（亿元）0.84357136 1本年累计应收贷款（亿元）0.73150501 0.678771764 1贷款项目个数（个）0.70028149 0.848416404 0.58583149 1本年固定资产投资额（亿元）0.51851809 0.779702158 0.47243096 0.746646 1 各变量之间的相关关系矩阵（各个自变量之间的相关关系）各项贷款余额（亿元）本年累计应收贷款（亿元）贷款项目个数（个）本年固定资产投资额（亿元）各项贷款余额（亿元） 1本年累计应收贷款（亿元）0.67877176 1贷款项目个数（个）0.8484164 0.585831 1本年固定资产投资额（亿元）0.77970216 0.472431 0.746646 1 结论：各自变量不仅仅跟因变量存在较强的线性相关关系，而且自变量彼此之间也存在较强的相关关系。
（2）回归分析SUMMARY OUTPUT回归统计Multiple R 0.893086776R Square 0.797603989Adjusted R Square 0.757124787标准误差 1.778752284观测值25方差分析df SS MS F Significance F回归分析 4 249.371206 62.3428 19.70404 1.04E-06残差20 63.2791938 3.16396总计24 312.6504Coefficients 标准误差t StatP-valueLower 95%Upper 95%Intercept-1.021639763 0.78237236 -1.30582292 0.206433969 -2.653639903 0.61036038 各项贷款余额（亿元） 0.0400393530.010433723.83749534 0.0010284640.018274994 0.06180371本年累计应收贷款（亿元）0.148033891 0.078794333 1.8787377980.07493542 -0.016328206 0.31239599贷款项目个数（个） 0.014529353 0.083033158 0.174982537 0.862852686-0.15867478 0.18773349本年固定资产投资额（亿元）-0.029192866 0.015072973 -1.93676892 0.067030076 -0.0606345370.0022488结论：（一）估计的多元线性回归方程为：=i Y-1.021639763+0.040039353x i 1+0.148033891x i 2+0.014529353x i 3-0.029192866x i 4 或者如下写亦可：=Y-1.021639763+0.040039353x 1+0.148033891x 2+0.014529353x 3-0.029192866x 4 （二）拟合优度检验：。
程所解释的比例为产投资额的多元回归方贷款项目个数、固定资本年累计应收贷款、不良贷款与贷款余额、款取值的变差中，能被进行调整后，在不良贷的自变量的个数：在用样本量和模型中实际意义，即修正后的。
所解释的比例为投资额的多元回归方程款项目个数、固定资产本年累计应收贷款、贷贷款余额、差中，能被不良贷款与：在不良贷款取值的变实际意义%76.79 75.71%70.75712478R R %76.79 79.76%90.79760398R a 222====（三）显著性检验（1） 总体的线性关系是否显著（线性关系的显著性检验）Significance F ＝1.04E-06<0.05,表明总体中因变量Y （不良贷款）与自变量X １-X4(贷款余额、累计应收贷款、贷款项目个数、固定资产投资额)有显著的线性关系。
（2） 总体中各个变量对Ｙ是否影响显著（回归系数的显著性检验）各项贷款余额（亿元） 0.001028464 本年累计应收贷款（亿元）0.07493542贷款项目个数（个）0.862852686本年固定资产投资额（亿元）0.067030076P-value=0.001028464<0.05，总体中各项贷款余额对不良贷款有显著影响；P-value=0.07493542>0.05，总体中本年累计应收贷款对不良贷款没有显著影响；P-value=0.862852686>0.05，总体中贷款项目个数对不良贷款没有显著影响；P-value=0.067030076>0.05，总体中固定资产投资额对不良贷款没有显著影响；对于以上回归方程的结果，可以通过假设检验判断，总体中只有各项贷款余额一个变量对不良贷款影响显著，其他对不良贷款影响不大。
但是由于相关分析中可以看出，各个变量彼此之间相关关系也很强，那么本回归方程需进一步分析：（逐步回归法）（1）分别做各个自变量与因变量的一元线性回归方程，记录各个判定系数和F 值如下：SUMMARYOUTPUT回归统计Multiple R 0.843571364R Square 0.711612647Adjusted RSquare0.699074066标准误差 1.979947533观测值25方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 222.4859787222.485978756.753844061.18349E-07残差23 90.164421343.920192232总计24 312.6504Coefficients标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept -0.8295206170.723043295-1.1472627190.263067597-2.3252496230.66620839各项贷款余额（亿元）0.037894707 0.00503015 7.5335147221.18349E-070.027489050.048300364SUMMARYOUTPUT回归统计Multiple R 0.731505008 R Square 0.535099577 Adjusted RSquare0.514886515 标准误差 2.513885813 观测值25 方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 167.2990967167.2990967 26.4729599 3.25638E-05残差23 145.35130336.319621883总计24 312.6504Coefficients标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept -0.3181430680.933380849-0.3408502210.736310273-2.2489884531.612702317本年累计应收贷款（亿元）0.416784412 0.0810047 5.1451880333.25638E-050.2492134240.584355399SUMMARYOUTPUT回归统计MultipleR0.700281491 R Square 0.490394166 AdjustedR Square0.468237391 标准误差 2.631981134观测值25 方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 153.3219322153.321932222.132921319.72063E-05残差23 159.32846786.927324688总计24 312.6504Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercep t -0.7230952811.082700971-0.6678624120.510868137-2.9628328721.516642309贷款项目个数（个）0.295165470.0627402414.7045638819.72063E-050.1653773940.424953545SUMMARYOUTPUT回归统计Multiple R 0.51851809 R Square 0.26886101 Adjusted RSquare0.237072358 标准误差 3.152575881 观测值25 方差分析df SS MS F Significance F回归分析 1 84.0595022484.059502248.457767 0.007918887残差23 228.59089789.938734685总计24 312.6504Coefficients 标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept 0.979961164 1.1359678940.8626662510.397227184-1.3699674513.329889779本年固定资产投资额（亿元）0.046586405 0.016018852.9082240280.0079188870.0134488890.079723921（2）根据判定系数和F值的大小，选取判定系数（或者F值）最大的方程作为基础方程，然后按照决定系数的大小来逐个添加变量，逐步回归。
（将每个建立的新模型，与原来模型比较，若决定系数（R^2）或其他统计量与原来相比有所改善，则让该变量留在模型中，若无改善，则不留该变量在模型中。
）根据判定系数，先添加X2到基础方程中，即做X1、X2与Y的回归方程如下：回归统计Multiple R 0.870885326R Square 0.758441251Adjusted R Square 0.736481365标准误差1.852804256观测值25 方差分析df SS MS F Significance F回归分析 2 237.1269605118.563480334.537576481.63399E-07残差22 75.523439463.432883612总计24 312.6504Coefficients标准误差t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Intercept -1.3788341360.727018066-1.8965610340.071093573-2.8865773160.128909045各项贷款余额（亿元）0.028909390.0064099424.5100861590.0001735440.0156159840.042202795本年累计应收贷款（亿元）0.1678986050.0813001832.0651688320.050887882-0.0007076550.336504864虽然判定系数有所增加，但是由于X2的P-value=0.050887882>0.05，所以对不良贷款影响不显著，所以不能保留X2在模型中。