经济计量学必修课，周4学时任课教师：李绍荣老师, 131********；任课教师李绍荣老师131********助教熊磊李雅菁助教：熊磊、李雅菁班级：国法院双学位教材与参考书•伍德里奇《经济计量学导论（现代观点）》人民大学出版社，2003年版。

（第二版）•格林著《经济计量分析》中国社会科学出版1998年版。

•李长风著《经济计量学》上海财经大学出版设1996年版。

•贾奇等《经济计量学理论与实践引论》中国统计出版社1993年版。

•Intriligator、Bodkin and Cheng 《Econometric Models、Techniques、and Applications》1998教材与参考书（续）•平狄克，R·S和鲁宾费尔德，D·L著《经济计量模平狄克和鲁宾费尔德著经济计量模型和经济预测》机械工业出版社1999年版。

•《经济计量学精要》机械工业出版社1999年版。

《Eviews User s Guide》QMS Irvine，California。

•User’s•詹姆斯·汉密尔顿著《时间序列分析》中国社会科学出版社。

学出版社•毕吉跃著《中国宏观经济计量模型》北京大学出版社1993年版。

年版第一章第章经济计量学的性质与经济数据•什么是经济计量学？•经济计量学的作用•经验分析（实证分析）的步骤•数据的类型•经济学中的因果关系•经济计量学与相关学科间的关系•经济计量学软件包简介什么是经济计量学•英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frich于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。

中文译名有）提出来的中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。

前者试图从名称上强调它是一门经济学科；后者试图通过名称上强调它是一门经济学科后者试图通过名称强调它是一门经济计量活动方法论的学科。

•经济计量学是对现实经济中的经济关系进行经验估计和分析的学问。

它是以经济理论和经济事实为体，统计理论或经济计量技术为用的体系。

经济计量学的种类广义上讲，经济计量学有两个主要的研究领域：1、是计量技术方法研究，即如何运用、改进1是计量技术方法研究即如何运用改进和发展数理统计方法，使之成为适合测定随机性特征的经济关系的特殊方法经济计量学方——法，这一领域的研究称为理论经济计量学，或称为计量经济方法。

称为计量经济方法2、是在一定的经济理论指导下，以反映事实的统计数据为依据，利用经济计量方法研究现实经济中的经济关系，实证地探索现实经济的规律，这一领域的研究称为应用经济计量学。

简称经济计量学。

简称济学为什么要学习经济计量学？•经济理论、统计和数学的结合济论数的结合•实验数据在经济学以及很多其他的没有实验室的领域中，是罕见的•要得到实证的推论，我们需要使用非实验要得到实证的推论我们需要使用非实验数据，或可称为观察性数据•能够把经济学理论应用到真实世界中是相当重要的技能为什么要学习经济计量学？•(data)来检验理论，或者实证分析使用数据(d)来检验理论或者来估计一个关系个规范的经济模型应该具有可检验性•一个规范的经济模型应该具有可检验性在评估些政策变化的影响时理论可能•在评估一些政策变化的影响时，理论可能会给出模棱两可的结论，这时就需要经济计量学给予定量的分析经济计量学的作用•估计经济关系济系•检验经济理论•评价经济政策•预测经济变量经济计量模型主要用于分析经济结构•经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。

•模型的应用过程也就是检验模型和理论的过程。

如果预测误差小，表明模型精度高，质量好，对现实结实能力强，理度高质量好对现实结实能力强理论符合实际；反之，则要对模型以及对建摸所依据的经济理论进行修正。

建摸所依据的经济论进行修经济计量工作过程，是个不断修改、•经济计量工作过程，是一个不断修改、信息反馈的过程。

参见后面的流程图。

经验分析（实证分析）的步骤•理论和假设的陈述•理论和假设的数学模型•可检验和估计的经济计量模型•获得数据•估计参数•假设检验预预•预测或预报•利用模型控制或制定政策经济计量过程与结构理论事实原料模型数据统计理论精练数据加工经济计量技术经济计量模型利用经济计量学技术和精练数据估计模型结构分析预测政策评价成品10、流程图理论研究或经验总结收集统计资料理论模型与数据收集阶段设计理论模型模型的参数估计，建立具体模型模型检验参数估计与模拟阶段是否合符标准修改模型征求决策者意见政策析与模是否可用于决策修改整理模型政策分析与模型应用阶段应用预测未来评价政策结构分析数据的类型•试验数据与非试验数据验数验数•宏观数据与微观数据•截面数据、时间序列数据与面板数据截面数据（Cross-sectional Data)•截面数据是一个随机样本•每一个观察是一个新的个人、企业或者其他的个体，这些个体在某个同一时点上的信息被录下来的信息被记录下来如果样本不是随机的那么就出现了样本•如果样本不是随机的，那么就出现了样本选择性问题（sample-selection problem）面板数据(Panel Data)•可以把许多随机截面混合在一起，类似处可以把许多随机截面混合在起类似处理一个正常的界面数据一样处理它，这时我们只须考虑到时间上的变异。

我们只须考虑到时间上的变异•也可以追踪一个随机的个体，记录它在许多时点上的信息，——这就构成所谓的面多时点上的信息板数据，或称经向数据（longitudinal data)数据类型——时间序列(Time Series)•时间序列数据在每一个时期有且仅有一个时间序列数据在每个时期有且仅有个观察——如，股票价格•因为这不是个随机样本，处理时间序列因为这不是一个随机样本处理时间序列数据时，需要考虑与处理截面和面板数据不同的问题•在这些问题中，趋势和季节性波动是重要在这些问题中趋势和季节性波动是重要的两个因果性问题•简单地确定两个变量之间的变动关系往往简单确个变之的变关系往往是不够的•我们希望在相关性中找到因果性•如果能够真正控制住足够多的其他变量，如果能够真正控制住足够多的其他变量那么这种“给定其他情况”的影响通常可以被认为是因果•但是确立因果关系可能是困难的以教育回报为例：个人力资本投资的模型会告诉我们受教育•一个人力资本投资的模型会告诉我们，受教育越多就会挣得越多•最简单的情况下，这个关系可用一下等式描述：01uββ=++收入教育程度继续该例β1的估计值被称为教育的回报，但是这个关系真果性系真的是因果性的么？•显然误差项u,包含其他影响挣得的因素，因此我们想控制尽可能多的这些因素•但是有些因素是观察不到的，这就有问题了经济计量学与相关学科间的关系•经济计量与经济理论的关系•经济计量与数学的关系•经济计量与统计的关系•在讲述这些关系时，先作几点解释：在讲述这些关系时先作几点解释：几点解释•经济现象错综复杂，变化不定，为便于研究往往经济现象错综复杂变化不定为便于研究往往舍去一些次要因素，专门研究具有代表性和决定性的因素之间的因果关系，形成系统的经济理论。

性的因素之间的因果关系形成系统的经济理论•经济理论是实践的高度概括，经济模型则是经济理论的简明描述。

理论的简明描述•文字模型比较细腻，几何模型比较简明，数学模型比较严谨型比较严谨。

•数学模型运用数学定理进行推理。

数学模型的优点•（1）比较简练•（2）表述概念精确•（3）可以引用（普遍适用的）数学定理•（4）一般可以同时处理多个经济变量数学模型之不足•1）数学代替知识（•（2）以计算代替理解•（3）把研究的问题局限在数学上能够解决的问题•（4）为数学上的方便，随意假设，抛弃经济原则•（5）数学语言不是经济学家的行话，难于交流•显然，以上这些并非数学模型之错。

经济学、数理经济学、经济统计学与经济计量学•经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源以求人类现在和将来无限欲望的最有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。

•数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数数理经济学运用抽象的方法借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。

•统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变统计经济学以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。

•经济计量学：以统计资料作为验证经济理论、经济计量学以统计资料作为验证经济理论预测未来、进行政策评价的手段。

经济学科之发育与成长•经济学与数学结合==>数理经济学济数结数济经济学与统计学结合>统计经济学•==>•数学与统计学结合==>数理统计学•数学、经济学、统计学三者的结合==>经济计量学经济学数理经经济统济学经济计计学量学数理统计学统计学数学。

怎样看待经济计量模型？广义地说，一切包括经济、数学、统计三者广义地说切包括经济数学统计者的模型；狭义地说，仅只用参数估计和假设检验的数理统计方法研究验数据的模型理统计方法研究经验数据的模型。

事实上，理论研究需要经验数据的检验，而经验研究也需要理论分析的指导，我们不经验研究也需要理论分析的指导我们不能只搞没有计量的理论，更不能搞“没有理论的计量—统计炼金术理论的计量”统计“炼金术”经济计量学软件包简介•必须指出，模型的建立和实际使用，离开了电脑必须指出模型的建立和实际使用离开了电脑几乎是不可能的。

•目前，已有很多经济计量学软件包，可以完成经目前已有很多经济计量学软件包可以完成经济计量学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。

本运算•本课程采用国家计委推荐的EViews进行案例教学。

要求同学们掌握i比较熟练地使用它并•要求同学们掌握EViews，比较熟练地使用它，并掌握EViews与其它Windows软件共享信息。