spring 2012
计量
第一章计量经济学(1)
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授课计划
• 第二篇 时间序列数据的回归分析
n 第十章
时间序列数据的基本回归分析
n 第十一、十二章 时间序列数据的其他问题
• 第三篇 高深专题探讨
n 第十三章 跨时横截面的混合：简单面板 数据方法
n 第十四章 高深的面板数据方法
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计量
第一章计量经济学(1)
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考核方式
• 考核方式：闭卷笔试和课程论文
• 平时考勤
10%
• 课程论文
20%
• 期末考试（闭卷考试）
70%
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计量
第一章计量经济学(1)
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第一章：计量经济学的性质 与经济数据
什么是计量经济学 经验经济分析的步骤 经济数据的结构 计量经济分析中的因果关系和其他条件 不变的概念
• 中文版
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第一章计量经济学(1)
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参考资料
• 古扎拉蒂：《经济计量学精要》，机械
工业出版社
• 王升：《计量经济学导论》，清华大学
出版社
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第一章计量经济学(1)
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学习目标
• 比如经济思维能力；分析问题能力；运
用相关软件能力；运用于实际尤其是经 济领域的能力；能够撰写较为规范的经 济学实证论文
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第一章计量经济学(1)
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数学
经济学
数理经
济学
计量经
数理统
济学
经济统
计学
计学
统计学
图1-1 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合 第一章计量经济学(1)
计量经济学的产生和发展
○1926年挪威经济学家R. Frisch提出 Econometrics
○1930年成立世界计量经济学会 ○1933年创刊《Econometrica》 ○20世纪40、50年代理论的大发展和60年代的应
第一章计量经济学(1)
2020/12/1
第一章计量经济学(1)
计量经济学介绍
授课老师介绍 教材及参考资料 学习目标 授课计划 考核方式
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第一章计量经济学(1)
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教材
• 杰弗里.M.伍德里奇（Jeffrey M.
Wooldridge）：《计量经济学导论（第 四版）》，中国人民大学出版社
models for the analysis of economic processes"
Ragnar Frisch
(1895 – 1973) Norway
Jan Tinbergen (1903-1994)
the Netherlands
第一章计量经济学(1)
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 "for the development of the input-output
method and for its application to important economic problems"
Wassily Leontief (1906-1999) USA
第一章计量经济学(1)
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 "for the creation of econometric models
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第一章计量经济学(1)
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授课计划
n 第一章计量经济学的性质与经济数据
• 第一篇 横截面数据的回归分析
n 第二章
简单回归模型
n 第三章
多元回归分析：估计
n 第四章
Байду номын сангаас
多元回归分析：推断
n 第五章
多元回归分析：OLS的渐进性
n 第八章 异方差性
n 第六、七、九章 多元回归分析的深入专题
——著名经济学家、诺贝尔经济 学奖获得者萨谬尔森
第一章计量经济学(1)
计量经济学家在诺奖中的地位
• 57位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献
而获奖（截至2005年） 1969 R. Frisch J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle, C. W. J. Granger
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第一章计量经济学(1)
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第一节 什么是计量经济学
• 定义：Econometrics is not just economics
statistics，nor economic theory，nor application of mathematics to economics. It is the unification of the three.
• 近20位担任过世界计量经济学会会长 • 30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学
第一章计量经济学(1)
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 "for having developed and applied dynamic
and the application to the analysis of economic fluctuations and economic
policies"
Lawrence R. Klein (1920-) USA
第一章计量经济学(1)
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 "for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the
用领域扩张 ○20世纪70年代以来非经典（现代）计量经济学
的发展
第一章计量经济学(1)
计量经济学的重要地位
• “计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位” “在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已
经成为经济学课程表中最有权威的一部分” ——著名计量经济学家、诺贝尔
经济学奖获得者克莱因
• “第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”