期末案例要求
以中国股市为背景（主要是上海证券交易所和深圳证券交易所中的企业），选择某一特定企业，以此企业股价为研究对象，选择时间序列模型中和回归模型分别对其股价进行建模预测。

要求：
（1）建立时间序列模型需对研究对象建立如下模型
1.画出所选数据的图形。

2.建立时间序列分解模型，并给出计算表
3.根据选择数据的图形和差分结果选择适当的曲线进行趋势外推。

4.给出一次移动平均预测表（n值自己确定）。

5.给出一次指数平滑法计算表（a值任意取3个，并计算这三个a值条件下的均方差）
6.建立线性二次移动平均预测模型，并给出计算表。

7.建立线性二次指数平滑模型（包括布朗单一参数线性指数平滑模型和霍尔特双参数
线性指数平滑模型），并给出计算表。

8.建立二次曲线指数平滑预测模型，并给出计算表。

9.建立温特线性与季节指数平滑预测模型，并给出计算表
10.对每种模型，计算其标准误差。

（2）建立回归模型时需要做到以下要求
1.建立回归模型（根据数据图形特征，建立相应的多元线性回归模型或非线性回归模
型）
2.要求对模型中的自变量进行说明，为什么要选择这个影响因素作为自变量，有哪些
学者用这个影响因素作为回归模型的自变量。

3.求出回归模型中的系数
4.对回归模型进行拟合优度检验，包括（标准误差、决定系数，相关系数，模型的F
值，回归系数的t检验和D-W值检验）
（3）将以上所有的模型作为单项预测模型建立线性组合模型和最优线性组合模型。

论文以WORD文档格式打印，最后一节课上交。