关于计量经济学的学习经验
首先声明我的观点，计量是工具也是理论，它不是普通计算机软件，不懂背后的道理也可以用，我个人强烈反对不掌握扎实的理论就去“应用”计量经济学，那绝对是强奸数据。
本人学习经历：读过大多数国际流行的各种“级别”的计量教科书（除了HAYASHI那本，没借到），熟悉SAS，做过大量计算机练习，“蹂躏”过不少中国的数据，现在读paper，参考手册。
开始篇（不是入门，那是很往后的事情了）
个人认为只有wooldridge那本书是值得反复读的（是那个初级本，国内译本也很好），古扎拉弟就算了，很多理论上的原因大家学到后来就明白了。
古的书我读了两遍，现在早就扔了。
但现在依然常常翻阅WOO.对于开始的人，woo书上的海量例子太宝贵了，而且绝大多数取材于著名论文，值得仔细品味。
学习方法：用随便那个软件（我用SAS）把书中的例子几乎全部做一遍，知道你用的软件所报告的结果中那些重要的东西是怎么来的（不用知道的太精确），该怎么解释。
―――书上后来那几章不懂也没关系。
数学要求：基础数理统计学（就是一般初级书上附录那些内容），不用懂大样本理论，知道有一致性这个概念就行了，并且记住它是计量经济学中几乎唯一重要的评价统计量的标准。
什么无偏啊有效啊都几乎是空中楼阁，达不到的标准。
忠告：1、别管R square，几乎不用管多重共线性，知道异方差和自相关的概念就行了，知道大概怎么诊断，至于纠正嘛，不用太在意。
不过对于GLS还是要有个认识。
2、对于简单二元模型中OLS相关的重要推导全部背下来，不多，但很重要。
3、这个阶段不要陷入公式推导。
4、如果你是初学者，不要指望把woo的书处处看懂，差不多就行了。
5、可以拿中国的数据“蹂躏”一下。
入门篇
数学要求：矩阵，大样本理论稍微再难一点的统计学
矩阵书很多，GREEN附录也可以（推荐Dhrymes --mathematics for econometrics,这本书对大多数人来说需要看的也就大概三四十页吧）。
大样本理论有难度，需要做比较严肃的准备，有比较好的概率背景的同学大概也需要时间来适应其中繁琐的推导，white---asympotic theory for econometricians前三四章是值得花时间的。
数理统计学教材多如牛毛，不说了，大致GREEN附录的那些内容是要了解的（尤其MLE）。
教材：买一本GREEN的书放着，看完附录就算了，可以以后时不时的查阅其中其他内容。
读过这本书的同学我相信会有很多人认为它是不值得通读的，没有重点，全面铺开，很恶心的做法。
而且这本书例子不多，实际上我认为思想也很肤浅，没有着重捕捉回归的思想，
计量模型中的因果含义等等。
建议：读Golderberg（怀疑又拼错了）吧，个人认为和GREEN功力的差距是本质的，又短又好的一本书，某些地方值得反复读啊读。
起码他会真正告诉你OLS假设的含义，呵呵。
基本读完这本书之后，对计量差不多就有个认识了，可以真正开始深入学习了，wooldridge（2001）和hamilton的很多章节是必读的。
学到这个阶段的朋友就不需要我多罗嗦了。
估计手册和必读的精彩论文都已经有所认识了。
忠告：1、要时不时的作个图看看，不看图（尤其是时间序列）是疯子的做法。
ARMA 模型要玩熟，要不然总有一天你得回来重新再学，嘿嘿。
2、学好OLS的相关内容实在是太重要了，不要见了更高深的方法就以为OLS没用了，多学几遍OLS吧。
基本的矩阵推导要烂熟烂熟烂熟！大样本的结论坚持都推一遍。
3、可以尝试着用计量了，记住如果你只有二三十个样本点，最好不要计量。
如果你有50个左右，解释变量别超过三个。
学得挺闷吧，JEP 2001 FALL整整一本讲计量应用的，全是顶尖大牛，每人讲一个方法，要求文章中公式不超过三个，巨精彩。
什么非参半参，GMM（wooldridge），IV(angrist@kruger), V AR, GARCH(granger),等等等等。
唉，太精彩了。
去看看爽一下吧。
□
不太明白为什么GREEN的书在国内被称做圣经，其实就是在AMZON上，这本书得到很多负面评价。
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Fumio Hayashi 的《Econometrics》则是好评如潮。
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（Hayashi的书国图有，武大有影印版。
清华上两年上过洪永淼老师高级计量一的同学也有，可以COPY一下。
）
Russell Davidson, James G. Mackinnon 的《Econometric Theory and Methods》也是一本使用比较广泛的教科书。
/exec/obidos/tg/detail/-/0195123727/qid=1117060245/sr=8-13/ref=p d_ka_6/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Takeshi Amemiya的《Advanced Econometrics 》出版于1985年，是一本广受赞誉的书。
/exec/obidos/tg/detail/-/0674005600/qid=1117061263/sr=8-1/ref=pd _csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Arthur S. Goldberger 的《A Course in Econometrics》。
/exec/obidos/tg/detail/-/0674175441/qid=1117061551/sr=8-1/ref=pd _csp_1/103-2513422-8868607?v=glance&;s=books&n=507846
Goldberger还著有一本初级教科书《INTRODUCTORY ECONOMETRICS》。
现在中国的学生真的很幸运，因为很多的书在国外出版不久，就被翻译或影印到国内了。
比如两位时序领域的巨人James H. Stock, Mark W. Watson 的初中级教科书Introduction to Econometrics，我先是看到上海财经大学出了这本书的影印本，接着又发现东北财经大学出版社又出版了中文版。
出版周期真的是很快。
有的人除了是好的研究者，还是天生的好的教科书的作者、好的教授。
比如已故的G. S. Maddala 教授，他和古扎拉第都是印度人。
他写的初级教科书《Introduction to Econometrics 》3rd Edition，个人认为要比古扎拉第的好太多了。
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你说的那些书我基本都有接触，个人也非常喜欢DA VIDSON&MACKINNON(2004)，很好。
对于想了解投影知识以得到回归的直观感觉的人，本书前2章是值得看的。
此外，由于是新书，本书把BOOTSTRAP方法贯彻始终，基本每一部分都有讨论。
但是这里申明一点，我个人在各种教科书上花的时间太多了，二楼说的都是好书，但是学完一本再学一本的方法是不足取的。
太浪费时间了，毕竟，计量终归是作出来的！本人认为取其中之一二作为基础精读之即可，而woo和golderberger绝对是首选。
当认真学完goldberger后，进一步看哪本书实际都不费劲（除了时间序列需要花点时间），这个阶段该看论文和手册了。
对于MONTE CARLO和bootstrap，我认为应该尽早接触。