D.压力测试需要考虑不同风险因素的变化对资产组合造成的不利影响 E.在市场风险管理中，压力测试是对风险价值（VAR）的必要补充 正确答案：A,B,C,D,E 解析：以上都正确 6.以下哪些风险因素的变化将对商业银行的各类资产、负债价值造成重大影 响，商业银行应根据自身业务特色和需要对其进行压力测试（）。 A.市场收益率提高/降低20% B.持有主要外币相对于本币升值/贬值20% C.重要行业的原材料/销售价格上下波幅超过50% D.存贷款基准利率连续累计上调/下调250个基点 E.市场收益率提高/降低50% 正确答案：B,C,D,E 解析： 压力测试： （1）存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点； （2）市场收益率提高／降低50％； （3）持有主要外币相对于本币升值／贬值20％； （4）重要行业的原材料／销售价格上下波幅超过50％： （5）GDP、CPI、失业率等重要宏观经济指标上下波幅超过20％。 7.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用 （）方法进行模拟和估计。 A.模拟分析和事后检验 B.敏感性分析和情景分析 C.敏感性分析和事后检验 D.风险价值和情景分析 正确答案：B 解析：压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要 采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计。2010年考查过 8.商业银行对风险模型进行压力测试至关重要，因为压力测试既能够反映极 端事件的影响程度，也能反映事件发生的可能性 A.正确
2015年银行业专业人员职业资格考试内部资料 风险管理
第六章 流动性风险管理 知识点：压力测试
● 定义： 根据不同的假设进行流动性测算以应付可能出现的各种极端状况
● 详细描述： 压力测试： （1）存贷款基准利率连续累计上调／下调250个基点； （2）市场收益率提高／降低50％；
例题： 1.商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行流动 性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端状况 的方法是（） A.敏感性分析 B.情景分析 C.信号分析 D.压力测试 正确答案：D 解析：商业银行通过假设自身3个月的收益率变化增加/减少20%的情况进行 流动性测算，以确保商业银行储备足够的流动性来应付可能出现的各种极端 状况的方法是压力测试 2.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，不正确的有（） A.压力测试必须具有意义且足够审慎 B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情景 C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行操作风险压力测试和流动性风险 压力测试 E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的
要求 正确答案：B,C,D 解析：B错误进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差的情景，但是 至少应当考虑温和的衰退情景。 C错误在评估资本充足性的时候，采用内部评级法的商业银行必须具有健全 的压力测试过程。 D错误除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试 3.下列不属于压力测试的假设情况的是（） A.6个月LIBOR增加500个基点 B.信用差价增加300个基点 C.正常经营状况 D.主要货币相对于美元升值15% 正确答案：C 解析：6个月LIBOR增加500个基点、信用差价增加300个基点、主要货币相对 于美元升值15%属于压力测试的假设情况 4.下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有（） A.压力测试必须有意义，且足够审慎 B.进行压力测试的目标是要求商业银行必须考虑最差的情形 C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程 D.除了一般的压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试 E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法一符合压力测试的 要求 正确答案：A,D,E 解析：压力测试是金融机构运用不同方法来衡量由一些例外但又可能发生的 事件所导致的潜在损失。B进行压力测试的目的并非是要商业银行考虑最差 的情景，但是至少应当考虑温和的衰退情景。C在评估资本充足性的时候 ，采用内部评级法的商业银行必须具有健全的压力测试过程。 5.下列关于风险管理中压力测试的说法，正确的有（） A.在信用风险管理中，可以对违约概率进行压力测试 B.可以对计量模型中的每个变量进行压力测试 C.可以根据历史上的市场极端变化来生成压力测试的假设前提
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B.错误 正确答案：B 解析：压力测试往往只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能 性，使得管理者对众多的压力测试结果要进行补充分析 9.在商业银行风险计量中，下列关于压力测试的表述正确的有 A.压力测试是风险管理的主要手段之一 B.压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性 C.压力测试在一定程度上弥补了风险模型的不足 D.压力测试是针对可能发生的极端事件所导致的潜在损失的衡量 E.压力测试主要采用了敏感性分析法 正确答案：A,C,D 解析：参见教材108-110，压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明 事件发生的可能性 10.商业银行定期对银行账户和交易进行压力测试的主要目的包括（）。 A.对市场风险VAR值的准确性进行验证 B.分析资产组合在正常市场条件变化时可能出现的损失 C.计算资产组合可能产生的最高收益 D.评估银行在极端不利的情况下的损失承受能力 E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响 正确答案：D,E 解析：压力测试是对VAR计算方法的一个补充不是验证A错压力测试测算的是 面临市场风险条件下的通知组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发 生的损失B、C错 11.计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为 （ ）。 A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 B.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 C.VaR方法只有在99％的置信区间内有效 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失 正确答案：A 解析：本题考查VaR的概念和压力测试的概念理解和记忆。VaR方法未涵盖价
格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件，需要采用压 力测试、情景分析等方法对其分析结果进行补充。压力测试是估算突发的小 概率事件等极端不利的情况可能对其造成的潜在损失，从而评估银行在极端 不利的情况下的损失承受能力。 12.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。 A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景 B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设 C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险 D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法论的 机制 正确答案：B 解析：本题考查压力测试的运用。正确答案是B。压力测试用于评估资产或 投资组合在极端不利的条件下可能遭受的重大损失，而不仅适宜选择多因素 压力变量，构建综合性的情景假设。 13.压力测试是一种以（ ）为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到 极端不利的（ ）事件情况下可能发生的损失。 A.定性分析，小概率 B.定性分析，大概率 C.定量分析，小概率 D.定量分析，大概率 正确答案：C 解析：本题考察压力测试的概念理解和记忆。正确答案是C。根据不同的假 设进行流动性测算以应付可能出现的各种极端状况，压力测试是一种以定量 分析为主的风险分析方法，测算商业银行在假定遇到极端不利的小概率事件 情况下可能发生的损失。