选择题（单选题1－10 每题1 分，多选题11－15 每题2 分，共20 分）1、在多元线性回归中，判定系数R2随着解释变量数目的增加而 BA.减少 B．增加C．不变 D．变化不定2、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近1，则表明模型中存在 CA．异方差性 B．序列相关C．多重共线性 D．拟合优度低3、经济计量模型是指 DA.投入产出模型B.数学规划模C.模糊数学模型D.包含随机方程的经济数学模型4、当质的因素引进经济计量模型时，需要使用 DA.外生变量B.前定变量C.生变量D.虚拟变量5、将生变量的前期值作解释变量，这样的变量称为 DA.虚拟变量B.控制变量C.政策变量D.滞后变量6、根据样本资料已估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型Ln Y=5+0.75LnX,这表明人均收入每增加1%，人均消费支出将预期增加 BA．0.2% B．0.75%C．5% D．7.5%7、对样本相关系数r，以下结论中错误的是 DA．越接近于1，Y与X之间线性相关程度越高 B．越接近于0，Y与X之间线性相关程度越弱C．-1≤r≤1D．若r=0,则X与Y独立8、当DW>4-d L，则认为随机误差项εiA．不存在一阶负自相关 B．无一阶序列相关C．存在一阶正自相关D．存在一阶负自相关9、如果回归模型包含二个质的因素，且每个因素有两种特征，则回归模型中需要引入A．一个虚拟变量B．两个虚拟变量C．三个虚拟变量 D．四个虚拟变量10、线性回归模型中，检验H0: i =0（i=1，2，…,k）时，所用的统计量t ˆi 服从 var(ˆi )A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)11、对于经典的线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有ABCA．无偏性 B．有效性C．一致性 D．确定性 E．线性特性12、经济计量模型主要应用于ABCDA．经济预测 B．经济结构分析C．评价经济政策 D．政策模拟13、常用的检验异方差性的方法有ABC、A．戈里瑟检验 B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验 D．DW检验 E．方差膨胀因子检测14、对分布滞后模型直接采用普通最小二乘法估计参数时，会遇到的困难有BCEA．不能有效提高模型的拟合优度 B．难以客观确定滞后期的长度C．滞后期长而样本小时缺乏足够自由度 D．滞后的解释变量存在序列相关问题 E．解释变量间存在多重共线性问题15、常用的检验自相关性的方法有BCDA．特征值检验 B．偏相关系数检验C．布罗斯－戈弗雷检验 D．DW检验 E．怀特检验二、判断正误（正确打√，错误打×，每题1 分，共10 分，答案填入下表）1、在存异方差情况下采用的普通最小二乘回归估计是有偏估计2、DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数ˆ近似等于03、方差膨胀因子检测法可以检测模型的多重共线性4、设有样本回归直线Yˆˆ0 ˆ1X, X、Y 为均值。

则点( , )一定在回归直线上5、回归模型Y i b0 b1X1i b2X2i i 中，检验H0:b1 0时，所用的统计量bˆ1 b1 服从于s(bˆ1)（2 n2)6、用一阶差分变换消除自相关性是假定自相关系数为 1。

7、解释变量 x 为非随机变量，则解释变量与随机误差项相关。

8、在Eviews中，常利用SCAT命令绘制趋势图。

9、怀特检验是检验模型是否存在自相关性的方法之一。

10、多重共线性的存在会降低OLS估计的方差。

三、填空题（每空2 分，共20 分）1、古典回归模型假定中的随机扰动项的方差等于常数的假定被破坏，则称模型出现了异方差性。

2、方差膨胀因子(VIF)的倒数称为容许度3、采用DW检验自相关时，DW值的围是 0－d L时，认为存在正自相关。

4、判定系数R2可以判定回归直线拟合的优劣，又称为模型的可解释程度。

5、在Eviews软件中，建立工作文件的命令是___create____________。

6、在古典回归模型假定中，要求随机误差项之间互不相关。

7、 若一元线性回归模型Yibb 1Xii存在一阶、二阶自相关性，使用广义差分变换，变换后的被解释变量 Y *=Y －ρ1Y t-1－ρ2Y t-2。

8、 对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一期，可利用的样本数据的容量就会减少一个。

9、 设某城市的微波炉需求函数为 ln Y ˆ1200.5ln X0.2ln P ，其中：Y 为需求，X 为消费者收入，P 为价格。

在 P 上涨 10%的情况下，收入必须4% ，才能保持原有的需求水平。

10、若有若干年的某经济变量月度数据，假定一年有 1 月、5 月、10 月、12 月表现出季节变动，则应引入的虚拟变量个数为4 。

四、分析题（40 分）1、根据8个企业的广告支出X 和销售收入Y 的资源，求得：,试用普通最小二乘法确定销售收入Y 对广告支出X 的回归直线，并说明其经济含义。

（6分） 2、根据某地共39年的总产出Y 、劳动投入L 和资本投入K 的年度数据，运用普通最小二乘法估计得出了下列回归方程：（6分）(-16.616） (17.470) (8.000) R 2=0.9946 , DW=0.858。

式下括号中的数字为相应估计量的t 检验值。

在5%的显著性水平之下，查t 分布表 t 0.025(36)=2.030，由DW 检验临界值表，得d L=1.38，d u=1.60。

问：(1)题中所估计的回归方程的经济含义；,, ,(2)该回归方程的估计中存在什么问题?(3)应如何改进?3、y i a bx i i 。

样本点共28个，本题假设去掉样本点c＝8个，xi数值小的一组回归残差平方和为RSS1＝2579.59，xi数值大的一组回归残差平方和为RSS2＝63769.67。

查表F0.05(10,10)=3.44。

问：（6分）(1)这是何种方法，作用是什么？(2)简述该方法的基本思想；(3)写出计算过程，并给出结论。

4、为研究体重与身高的关系，我们随机抽样调查了51名学生。

(其中36名男生，l5名女生) 并得到如下两种回归模型：其中，w为体重(单位：磅) ；h为身高(单位：英寸)（6分）W＝--232.0655l十5.5662 h （模型 1）t＝(--5.2066) (8.6246)W＝--122.9621十23.8238 D十3.7402 h (模型2)t＝(--2.5884) (4.0149) (5.1613)1：男生D0：女生请回答以下问题：(1)你将选择哪一个模型?为什么?(2)如果选择了另外一个模型，将会犯什么错误?(3)D的系数说明了什么?5、利用某地区的有关统计资料，建立粮食生产函数如下：(10分)Dependent Variable: Y============================================================Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.============================================================C 8128.791 24.95130 1.230456 0.1029L 0.543272 0.078653 1.265589 0.0875S 3.492355 0.034267 25.79812 0.0000============================================================R-squared 0.991256 F-statistic 787.8341Adjusted R-squared 0.990938 Prob(F-statistic) 0.000000Durbin-Watson stat 1.200916============================================================其中，Y—粮食产量（亿斤），L—农业劳动力（万人），S—播种面积（万亩）。

（1）写出生成该回归方程窗口的Eviews命令；（2）写出所建立的粮食生产函数模型；（3）对模型进行统计检验，并说明检验的意义；（4）对模型进行自相关性检验（d L=1.224，d U=1.553）；（5）若存在自相关性，简述消除方法，写出 Eviews 命令。

6．利用我国城乡居民储蓄存款年底余额Y与GDP指数X的历年统计资料建立计量经济模型之后，再利用EViews软件有关命令输出残差检验的以下结果：（6分）(1)写出产生该窗口的Eviews命令，该结果说明了什么问题？(2)采用什么方法修正模型？(3)写出使用EViews软件估计模型时的有关命令。

五、论述题（10 分）根据计量经济研究的步骤，论述如何建立和应用粮食需求回归模型。

108 1620 8 ) (222X n i ii 第一学期试卷答案(A) 四、分析计算题X YXi Y i 6870 108480 1．b ˆ2.41（1分）X i n 8a ˆyb ˆxY i2.41X i27.465（1分）n n 估计回归方程为：y ˆ 27.465 2.41x （2分）解释经济意义（2分）2、 （1）L 增长（变化）1％，Y 增长（变化）1.451％； K 增长（变化）1％，Y 增长（变化）0.384％。

（2分）（2） DW<dl ，模型存在一阶正自相关；（2分） （3） 应采用广义差分法修正。

（2分）3、 （1）这是G －Q 检验，检验模型是否存在异方差性。

（2分）（2） 略（2分）（3） 构造统计量F=RSS2/RSS1=24.72；比较统计量F 与临界值F 0.05(10,10)， F 〉F 0.05(10,10)说明模型存在异方差性。

（2分）4、 (1)因为模型2中D 的系数估计值在统计上显著，所以选择模型（2)；（2分） (2)遗漏了对被解释变量有显著影响的变量，不能反映性别因素对身高的影响，（2分） (3)总体上讲，男生的体重大于女生的体重。

（2分）5、 （1）LS Y C L S （1 分）（2）Y 8128.7910.5433L3.4924S （2 分）（3） R 2=0.9913，表明模型有较高的拟合优度，（1 分）F 的概率近似为 0，表明模型对总体拟合显著（1 分）T 检验：L 影响不显著；S 影响较显著。

（1 分）（4）由于 0<DW< d L=1.224，故模型存在一阶自相关性。

（2 分）（5）采用广义差分法修正模型 LS C X AR(1) （2 分）6、（1）IDENT(5) RESID，该结果说明模型存在二阶自相关性。